하이켄 아시 크로스오버 전략

전반적인 설명

하이켄 아시 크로스오버 전략 (Heiken Ashi Crossover Strategy) 은 하이켄 아시 크로스오버 원리와 평형화 기법을 모두 적용하는 양적 거래 전략이다. 평형화 된 가격을 생성하기 위해 4 기간 동안의 평균 가격을 계산하고 평형화 된 가격을 기반으로 하이켄 아시 크로스오버를 계산함으로써 신뢰할 수있는 거래 신호를 발산 할 수 있습니다. 원래 하이켄 아시 크로스오버와 비교하면이 전략은 단기 시장 소음을 필터링하고 평형화 기법을 사용하여 잘못된 신호를 피할 수 있습니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.

1. 하이켄 아시 교차 원리

   하이켄 아시 크로스오버 (Heiken Ashi crossover) 는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 넘거나 그 아래로 넘을 때 생성되는 구매 또는 판매 신호를 의미합니다. 이 전략에서 단기 MA는 매끄러운 폐쇄 가격 (haclose), 장기 MA는 매끄러운 오픈 가격 (haopen) 이다.

2. 매끄러운 기술

   소음을 필터링하기 위해 이 전략은 평형 가격을 계산하기 위해 4 기간 동안의 평균 가격을 채택합니다.

   haclose = (열린 + 높은 + 낮은 + 닫는) / 4

   haopen = (전기 haopen + 현재 haclose) / 2

위 평형 가격에 기반한 하이켄 아시 크로스오버 신호는 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 제공할 수 있습니다. 하클로스가 하오펜을 넘을 때 구매 신호가 생성되며 하클로스가 하오펜을 넘을 때 판매 신호가 발생합니다.

이점 분석

원래의 하이켄 아시 크로스오버 전략과 비교하면 부드러운 하이켄 아시 크로스오버 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

1. 평형화 기술은 단기 시장 소음을 필터링하고 잘못된 신호를 피하여 거래 신호의 품질을 향상시킵니다.

2. 평형화 된 가격을 계산하기 위해 4 기간 평균 가격을 채택함으로써 중장기 트렌드를 더 잘 반영하고 더 신뢰할 수있는 거래 신호를 생성 할 수 있습니다.

3. 하이켄 아시의 빠른 크로스오버 기능과 결합하면 이 전략은 중장기 트렌드의 전환점을 적시에 파악할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략과 관련된 위험도 있습니다.

1. 급격한 시장 변동이 있는 시기에, 평형화 기술은 일부 효과적인 신호를 필터링하여 잠재적인 거래 기회를 놓칠 수 있습니다.

2. 4개 기간 이동평균 계산은 또한 일정 수준의 지연을 도입하여 단기 기회를 놓칠 수 있습니다.

3. 이 전략은 거래 빈도와 보유 기간에 대한 몇 가지 요구 사항이 있습니다. 너무 빈번하거나 장기적인 거래에 적합하지 않습니다.

위의 위험을 해결하기 위해 매개 변수를 조정하고 다른 기술적 지표를 통합하는 것이 유용한 해결책이 될 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

1. 매개 변수를 조정하여 최적의 매개 변수 조합을 찾습니다.

2. 거래 신호의 정확성을 향상시키기 위해 볼링거 밴드 등 부피와 같은 다른 지표를 통합합니다.

3. 스톱 손실 전략을 추가합니다. 스톱 손실을 추적하고, 피라미드 스톱 손실을 추가하여 위험을 제어하는 것 같은 것이죠.

4. 적당한 포지션 사이즈와 스톱 로스 레벨을 설정하여 단일 트레이드의 손실을 제한하여 자금 관리를 최적화합니다.

결론

하이켄 아시 크로스오버 전략은 하이켄 아시 크로스오버 원리와 평형화 기술을 결합하여 단기 시장 소음에 방해받지 않고 중장기 트렌드 전환점을 효과적으로 감지 할 수 있습니다. 원래 하이켄 아시 크로스오버와 비교하면이 전략은 평형화 기술을 통해 약간의 소음을 필터링하여 더 높은 품질의 거래 신호를 생성 할 수 있습니다. 적절한 스톱 로스 및 돈 관리로이 전략은 시장에서 비교적 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다. 그러나 거래자는 지연 및 놓친 신호와 같은 위험을 인식하고 그에 따라 전략을 최적화해야합니다.