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CCI의 장기적 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-18 12:32:07
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전반적인 설명

이 전략은 CCI 지표에 기반한 단장 거래 전략을 설계합니다. CCI가 100보다 높을 때 구매 신호를 생성하고 CCI가 -100 이하로 떨어지면 긴 포지션을 닫습니다. 이 전략은 단장 포지션 폐쇄를 허용함으로써 단장을 효과적으로 방지합니다.

전략 논리

CCI 지표는 추세 오시레이터로, 한 기간 동안 현재 가격과 전형적인 가격의 오차를 측정합니다. CCI 100 이상은 과잉 구매 조건을 나타냅니다. CCI -100 이하는 과잉 판매 조건을 나타냅니다.

거래의 논리는 CCI가 100을 넘어서면 긴 포지션을 매각하고 CCI가 -100을 넘어서면 긴 포지션을 매각하는 것입니다. 또한 이 전략은 단위 포지션을 막기 위해 포지션을 매각하는 것을 허용하고, 효과적으로 위험을 통제합니다.

이점 분석

성숙한 CCI 기법을 사용하여 과반 구매/ 과반 판매 지역을 식별합니다.
단기 부위 위험을 방지하기 위해 단기만 사용해야 합니다.
제품 간 최적화를 위한 사용자 정의 가능한 CCI 매개 변수
간단한 논리, 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.

위험 분석

다른 매개 변수에 민감한 CCI 결과
잘못된 신호를 피하기 위해 CCI 신호를 수신할 때 더 많은 요소를 포함해야 합니다.
외환상거래 기회를 놓치고 있다
이벤트로 인한 가격 충격에 취약하다

최적화 방향

다른 제품에 대한 CCI 매개 변수를 최적화
더 많은 지표가 있는 필터를 추가하여 정확도를 향상시키십시오
손실을 제한하기 위한 스톱 로스 전략을 포함
재입입을 위한 신호를 다시 열도록 허용한다
수익을 높이기 위해 측정된 단편 거래가 가능하도록

요약

이 전략은 CCI를 사용하여 장기적으로 거래할 수 있는 과잉 구매/ 과잉 판매 영역을 식별합니다. 이 개념은 성숙하고 구현하기 쉽지만 매개 변수 최적화, 신호 필터, 스톱 등을 둘러싼 위험이 있습니다. 지속적인 개선으로, 이것은 강력한 장기적인 거래 전략 선택이 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI Long Only Strategy", overlay=true)

// Input for CCI period
cciPeriod = input(14, title="CCI Period")

// Calculate CCI
cciValue = ta.cci(close, cciPeriod)

// Initialize variables to track last signals
var bool lastBuySignal = na
var bool lastSellSignal = na

// Buy condition
buyCondition = cciValue > 100 and na(lastBuySignal)

// Sell condition
sellCondition = cciValue < -100 and na(lastSellSignal)

// Update last signals
lastBuySignal := buyCondition ? true : na
lastSellSignal := sellCondition ? true : na

// Execute Buy and Sell orders
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = buyCondition)
strategy.close("Buy", when = sellCondition)

// Plot CCI for reference
plot(cciValue, title="CCI", color=color.blue)

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