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모멘텀 TD 반전 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-18 17:40:10
태그:

전반적인 설명

모멘텀 TD 리버설 트레이딩 전략 (Momentum TD Reversal Trading Strategy) 은 가격 리버설 신호를 식별하기 위해 TD 연속 지표를 활용하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 모멘텀 분석을 기반으로 하며 가격 리버설 신호를 확인한 후 긴 또는 짧은 포지션을 취한다.

전략 논리

이 전략은 TD 연속 지표를 사용하여 가격 변동을 분석하고 9 개의 연속 촛불 이후 가격 반전 패턴을 식별합니다. 구체적으로, 9 개의 연속 상승 촛불 후에 하락 촛불을 감지하면 전략은 짧은 기회로 결정합니다. 반대로, 9 개의 연속 하락 촛불 후에 상승 촛불을 식별하면 전략은 장기 기회로 간주합니다.

TD 연속 지표의 장점을 활용함으로써 전략은 시장보다 앞서 가격 반전 신호를 포착 할 수 있습니다. 이 전략의 추격 상승-살인-하락 메커니즘과 함께 반전 신호를 확인 한 후 장기 또는 단위 포지션을 적시에 설정하여 가격 반전의 초기 단계에서 상대적으로 더 나은 진입 기회를 얻을 수 있습니다.

장점 분석

TD 순차 지표를 사용하여 사전에 가격 반전 기회를 식별합니다.
가격 반전을 보다 신속히 확인하기 위해 추격 상승-살인 하락 메커니즘을 구축
상대적으로 더 나은 입점점을 얻기 위해 반전 단계의 형성 단계에서 포지션을 입력합니다.

위험 분석

TD 순서적 표시기에는 잘못된 파업이있을 수 있습니다. 신호를 확인하려면 다른 요인이 필요합니다.
적당히 위험을 완화하기 위해 포지션 크기와 보유 기간을 제어합니다.

최적화 방향

다른 지표를 포함하여 반전 신호를 검증하여 거짓 파업 위험을 피합니다.
단일 거래 손실을 통제하기 위한 스톱 로스 메커니즘을 구축
수익 규모와 위험 관리 균형을 맞추기 위해 포지션 크기와 보유 기간을 최적화

결론

모멘텀 TD 리버설 트레이딩 전략 (Momentum TD Reversal Trading Strategy) 은 사전에 가격 반전을 판단하고 확인 후 신속하게 포지션을 설정하기 위해 TD 순차 지표를 활용하여 모멘텀 트레이더에게 매우 적합합니다. 이 전략은 반전 기회를 식별하는 장점이 있지만 여전히 가짜 브레이크로 인한 막대한 손실을 피하기 위해 적절한 위험 통제를 요구합니다. 추가 최적화로 위험-상금 비율에 대한 균형 잡힌 전략이 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//This strategy is based on TD sequential study from glaz. 
//I made some improvement and modification to comply with pine script version 4.
//Basically, it is a strategy based on proce action, supports and resistance.

strategy("Sequential Up/Down", overlay=true )
source = input(close)
BarsCount = input(9, "Count of consecutive bars")
useLinearRegression = input(false)
LR_length = input(13,"Linear Regression length")
SR = input(true,"Shows Supports and Resistance lines")
Barcolor = input(true,"Color bars when there is a signal")
transp = input(0, "Transparency of triangle Up or Downs")
Numbers = input(true,"Plot triangle Up or Downs at signal")

//Calculation
src=useLinearRegression?linreg(source,LR_length,0):source
UP = 0
DW = 0
UP := src > src[4] ? nz(UP[1]) + 1 : 0
DW := src < src[4] ? nz(DW[1]) + 1 : 0

UPUp = UP - valuewhen(UP < UP[1], UP, 1)
DWDn = DW - valuewhen(DW < DW[1], DW, 1)

plotshape(Numbers ? UPUp == BarsCount ? true : na : na, style=shape.triangledown, text="", color=color.green, location=location.abovebar, transp=transp)
plotshape(Numbers ? DWDn == BarsCount ? true : na : na, style=shape.triangleup, text="", color=color.red, location=location.belowbar, transp=transp)


// S/R Code By johan.gradin
//------------//
// Sell Setup //
//------------//
priceflip = barssince(src < src[4])
sellsetup = src > src[4] and priceflip
sell = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount)
sellovershoot = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+4)
sellovershoot1 = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+5)
sellovershoot2 = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+6)
sellovershoot3 = sellsetup and barssince(priceflip != BarsCount+7)

//----------//
// Buy setup//
//----------//
priceflip1 = barssince(src > src[4])
buysetup = src < src[4] and priceflip1
buy = buysetup and barssince(priceflip1 != BarsCount)
buyovershoot = barssince(priceflip1 != BarsCount+4) and buysetup
buyovershoot1 = barssince(priceflip1 != BarsCount+5) and buysetup
buyovershoot2 = barssince(priceflip1 != BarsCount+6) and buysetup
buyovershoot3 = barssince(priceflip1 != BarsCount+7) and buysetup

//----------//
// TD lines //
//----------//
TDbuyh = valuewhen(buy, high, 0)
TDbuyl = valuewhen(buy, low, 0)
TDsellh = valuewhen(sell, high, 0)
TDselll = valuewhen(sell, low, 0)

//----------//
//   Plots  //
//----------//

plot(SR ? TDbuyh ? TDbuyl : na : na, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.red)
plot(SR ? TDselll ? TDsellh : na : na, style=plot.style_circles, linewidth=1, color=color.lime)
barcolor(Barcolor ? sell ? #FF0000 : buy ? #00FF00 : sellovershoot ? #FF66A3 : sellovershoot1 ? #FF3385 : sellovershoot2 ? #FF0066 : sellovershoot3 ? #CC0052 : buyovershoot ? #D6FF5C : buyovershoot1 ? #D1FF47 : buyovershoot2 ? #B8E62E : buyovershoot3 ? #8FB224 : na : na)

//  Strategy: (Thanks to JayRogers)
// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
//tradeInvert     = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 0, title = "Take Profit Points", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 0, title = "Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 100, title = "Trailing Stop Loss Points", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset Points", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => buy or buyovershoot or buyovershoot1 or buyovershoot2 or buyovershoot3// functions can be used to wrap up and work out complex conditions
//exitLong() => oscillator <= 0
strategy.entry(id = "Buy", long = true, when = enterLong() )// use function or simple condition to decide when to get in
//strategy.close(id = "Buy", when = exitLong() )// ...and when to get out

// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => sell or sellovershoot or sellovershoot2 or sellovershoot3
//exitShort() => oscillator >= 0
strategy.entry(id = "Sell", long = false, when = enterShort())
//strategy.close(id = "Sell", when = exitShort() )

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Buy", from_entry = "Buy", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Sell", from_entry = "Sell", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)

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