스토카스틱 이동 평균 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-19 11:41:40태그:
전반적인 설명
이 전략은 트렌드를 따라가며 계속되는 방식으로 기하급수적인 이동 평균 (EMA) 과 스토카스틱 오시레이터를 결합하고 몇 가지 멋진 기능과 함께합니다. 이 전략을 특히 altcoin 거래를 위해 설계했지만 Bitcoin 자체와 일부 Forex 쌍에서 똑같이 잘 작동합니다.
전략 논리
이 전략은 거래 신호를 잠금 해제하기 위해 4 가지 필수 조건이 있습니다. 아래의 긴 거래에 대한 이러한 조건을 찾으십시오 (단거리 거래에 대해 정확히 반대 방향으로 작동합니다)
- 빠른 EMA는 느린 EMA보다 높아야 합니다.
- 스토카스틱 K% 라인은 과잉 매입 영역에 있어야 합니다.
- 스토카스틱 K% 라인은 스토카스틱 D% 라인을 넘어야 합니다.
- 느린 EMA와 빠른 EMA 사이의 폐쇄 가격 모든 조건이 맞으면 다음 촛불을 열면 거래가 시작됩니다.
이점 분석
이 전략은 EMA와 스토카스틱의 장점을 결합하여 중장기 거래에 적합한 트렌드의 시작과 지속을 효과적으로 포착합니다. 동시에 전략은 사용자가 거래 스타일과 시장 특성에 따라 조정 할 수있는 많은 사용자 지정 매개 변수를 제공합니다.
특히 전략의 장점은 다음과 같습니다.
- EMA 교차로에서 트렌드 방향을 판단하고 신호 안정성과 신뢰성을 향상시킵니다.
- 스토카스틱 판사는 회전 기회를 찾기 위해 과소매와 과소매 수준을 높였습니다.
- 두 가지 지표를 결합하여, 트렌드와 평균 반전을 모두 나타냅니다.
- ATR은 자동으로 스톱 로스 거리를 계산하여 시장 변동성에 따라 스톱을 조정합니다.
- 각기 다른 사용자의 필요를 충족시키기 위해 조정 가능한 위험 보상 비율
- 사용자가 시장에 따라 조정할 수 있는 여러 가지 사용자 지정 매개 변수를 제공합니다.
위험 분석
이 전략의 주요 위험은 다음과 같습니다.
- EMA 교차로에는 잘못된 브레이크가 있을 수 있어 잘못된 신호가 발생한다.
- 스토카스틱 자체는 뒤떨어진 특성을 가지고 있으며, 가격 반전을위한 최고의 타이밍을 놓칠 수 있습니다.
- 단일 전략은 끊임없이 변화하는 시장 환경에 완전히 적응할 수 없습니다.
위의 위험을 줄이기 위해 다음의 조치를 취할 수 있습니다.
- 너무 많은 잘못된 신호를 피하기 위해 EMA 기간 매개 변수를 조정합니다.
- 신뢰성 있는 신호를 보장하기 위해 트렌드 및 지원 수준을 판단하기 위해 더 많은 지표를 포함
- 거래별로 위험 노출을 제어하기 위한 명확한 자금 관리 전략을 정의합니다.
- 다른 전략이 신호를 확인하고 안정성을 향상시킬 수 있도록 조합 전략을 채택하십시오.
최적화 방향
이 전략은 다음 측면에서 더 이상 최적화 될 수 있습니다.
- 변동성 기반 포지션 조정 모듈을 추가합니다. 변동성이 급증할 때 크기를 줄이고 평온할 때 크기를 증가시킵니다.
- 예를 들어 일일 또는 주간 트렌드를 결합하는 것과 같은 역 트렌드 거래를 피하기 위해 더 높은 시간 프레임 트렌드의 판단을 추가합니다.
- 신호 생성에 도움이 되는 기계 학습 모델을 추가합니다. 역사적인 데이터에 기반한 기차 분류 모델을 추가합니다.
- 금전 관리 모듈을 최적화하여 정류장과 크기를 더 지능화합니다.
결론
이 전략은 높은 시간 프레임 시장 환경과 현재 가격 행동 모두를 고려하여 트렌드 다음과 평균 반전의 장점을 통합합니다. 실시간 추적 및 테스트를 가치가있는 효과적인 전략입니다. 매개 변수에 대한 지속적인 최적화, 트렌드 판단 모듈 등을 추가함으로써 여전히 더 많은 연구 노력에 쏟아 부을 가치가있는 성능 향상에 큰 여지가 있습니다.
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © LucasVivien
// Since this Strategy may have its stop loss hit within the opening candle, consider turning on 'Recalculate : After Order is filled' in the strategy settings, in the "Properties" tabs
//@version=5
strategy("Stochastic Moving Average", shorttitle="Stoch. EMA", overlay=true, default_qty_type= strategy.cash, initial_capital=10000, default_qty_value=100)
//==============================================================================
//============================== USER INPUT ================================
//==============================================================================
var g_tradeSetup = " Trade Setup"
activateLongs = input.bool (title="Long Trades" , defval=true , inline="A1", group=g_tradeSetup, tooltip="")
activateShorts = input.bool (title="Short Trades" , defval=true , inline="A1", group=g_tradeSetup, tooltip="")
rr = input.float(title="Risk : Reward" , defval=1 , minval=0, maxval=100 , step=0.1, inline="" , group=g_tradeSetup, tooltip="")
RiskEquity = input.bool (title="Risk = % Equity ", defval=false , inline="A2", group=g_tradeSetup, tooltip="Set stop loss size as a percentage of 'Initial Capital' -> Strategy Parameter -> Properties tab (Low liquidity markets will affect will prevent to get an exact amount du to gaps)")
riskPrctEqui = input.float(title="" , defval=1 , minval=0, maxval=100 , step=0.1, inline="A2", group=g_tradeSetup, tooltip="")
RiskUSD = input.bool (title="Risk = $ Amount " , defval=false , inline="A3", group=g_tradeSetup, tooltip="Set stop loss size as a fixed Base currency amount (Low liquidity markets will affect will prevent to get an exact amount du to gaps)")
riskUSD = input.float(title="" , defval=1000, minval=0, maxval=1000000000, step=100, inline="A3", group=g_tradeSetup, tooltip="")
var g_stopLoss = " Stop Loss"
atrMult = input.float(title="ATR Multiplier", defval=1 , minval=0, maxval=100 , step=0.1, tooltip="", inline="", group=g_stopLoss)
atrLen = input.int (title="ATR Lookback" , defval=14, minval=0, maxval=1000, step=1 , tooltip="", inline="", group=g_stopLoss)
var g_stochastic = " Stochastic"
Klen = input.int (title="K%" , defval=14, minval=0, maxval=1000, step=1, inline="S2", group=g_stochastic, tooltip="")
Dlen = input.int (title=" D%" , defval=3 , minval=0, maxval=1000, step=1, inline="S2", group=g_stochastic, tooltip="")
OBstochLvl = input.int (title="OB" , defval=80, minval=0, maxval=100 , step=1, inline="S1", group=g_stochastic, tooltip="")
OSstochLvl = input.int (title=" OS" , defval=20, minval=0, maxval=100 , step=1, inline="S1", group=g_stochastic, tooltip="")
OBOSlookback = input.int (title="Stoch. OB/OS lookback", defval=0 , minval=0, maxval=100 , step=1, inline="" , group=g_stochastic, tooltip="This option allow to look 'x' bars back for a value of the Stochastic K line to be overbought or oversold when detecting an entry signal (if 0, looks only at current bar. if 1, looks at current and previous and so on)")
OBOSlookbackAll = input.bool (title="All must be OB/OS" , defval=false , inline="" , group=g_stochastic, tooltip="If turned on, all bars within the Stochastic K line lookback period must be overbought or oversold to return a true signal")
entryColor = input.color(title=" " , defval=#00ffff , inline="S3", group=g_stochastic, tooltip="")
baseColor = input.color(title=" " , defval=#333333 , inline="S3", group=g_stochastic, tooltip="Will trun to designated color when stochastic gets to opposite extrem zone of current trend / Number = transparency")
transp = input.int (title=" " , defval=50, minval=0, maxval=100, step=10, inline="S3", group=g_stochastic, tooltip="")
var g_ema = " Exp. Moving Average"
ema1len = input.int (title="Fast EMA ", defval=21, minval=0, maxval=1000, step=1, inline="E1", group=g_ema, tooltip="")
ema2len = input.int (title="Slow EMA ", defval=50, minval=0, maxval=1000, step=1, inline="E2", group=g_ema, tooltip="")
ema1col = input.color(title=" " , defval=#0066ff , inline="E1", group=g_ema, tooltip="")
ema2col = input.color(title=" " , defval=#0000ff , inline="E2", group=g_ema, tooltip="")
var g_referenceMarket =" Reference Market"
refMfilter = input.bool (title="Reference Market Filter", defval=false , inline="", group=g_referenceMarket)
market = input (title="Market" , defval="BTC_USDT:swap", inline="", group=g_referenceMarket)
res = input.timeframe(title="Timeframe" , defval="30" , inline="", group=g_referenceMarket)
len = input.int (title="EMA Length" , defval=50 , inline="", group=g_referenceMarket)
//==============================================================================
//========================== FILTERS & SIGNALS =============================
//==============================================================================
//------------------------------ Stochastic --------------------------------
K = ta.stoch(close, high, low, Klen)
D = ta.sma(K, Dlen)
stochBullCross = ta.crossover(K, D)
stochBearCross = ta.crossover(D, K)
OSstoch = false
OBstoch = false
for i = 0 to OBOSlookback
if K[i] < OSstochLvl
OSstoch := true
else
if OBOSlookbackAll
OSstoch := false
for i = 0 to OBOSlookback
if K[i] > OBstochLvl
OBstoch := true
else
if OBOSlookbackAll
OBstoch := false
//---------------------------- Moving Averages -----------------------------
ema1 = ta.ema(close, ema1len)
ema2 = ta.ema(close, ema2len)
emaBull = ema1 > ema2
emaBear = ema1 < ema2
//---------------------------- Price source --------------------------------
bullRetraceZone = (close < ema1 and close >= ema2)
bearRetraceZone = (close > ema1 and close <= ema2)
//--------------------------- Reference market -----------------------------
ema = ta.ema(close, len)
emaHTF = request.security(market, res, ema [barstate.isconfirmed ? 0 : 1])
closeHTF = request.security(market, res, close[barstate.isconfirmed ? 0 : 1])
bullRefMarket = (closeHTF > emaHTF or closeHTF[1] > emaHTF[1])
bearRefMarket = (closeHTF < emaHTF or closeHTF[1] < emaHTF[1])
//-------------------------- SIGNAL VALIDATION -----------------------------
validLong = stochBullCross and OSstoch and emaBull and bullRetraceZone
and activateLongs and (refMfilter ? bullRefMarket : true) and strategy.position_size == 0
validShort = stochBearCross and OBstoch and emaBear and bearRetraceZone
and activateShorts and (refMfilter ? bearRefMarket : true) and strategy.position_size == 0
//==============================================================================
//=========================== STOPS & TARGETS ==============================
//==============================================================================
SLdist = ta.atr(atrLen) * atrMult
longSL = close - SLdist
longSLDist = close - longSL
longTP = close + (longSLDist * rr)
shortSL = close + SLdist
shortSLDist = shortSL - close
shortTP = close - (shortSLDist * rr)
var SLsaved = 0.0
var TPsaved = 0.0
if validLong or validShort
SLsaved := validLong ? longSL : validShort ? shortSL : na
TPsaved := validLong ? longTP : validShort ? shortTP : na
//==============================================================================
//========================== STRATEGY COMMANDS =============================
//==============================================================================
if validLong
strategy.entry("Long", strategy.long,
qty = RiskEquity ? ((riskPrctEqui/100)*strategy.equity)/longSLDist : RiskUSD ? riskUSD/longSLDist : na)
if validShort
strategy.entry("Short", strategy.short,
qty = RiskEquity ? ((riskPrctEqui/100)*strategy.equity)/shortSLDist : RiskUSD ? riskUSD/shortSLDist : na)
strategy.exit(id="Long Exit" , from_entry="Long" , limit=TPsaved, stop=SLsaved, when=strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Short Exit", from_entry="Short", limit=TPsaved, stop=SLsaved, when=strategy.position_size < 0)
//==============================================================================
//============================= CHART PLOTS ================================
//==============================================================================
//---------------------------- Stops & Targets -----------------------------
plot(strategy.position_size != 0 or (strategy.position_size[1] != 0 and strategy.position_size == 0) ? SLsaved : na,
color=color.red , style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0 or (strategy.position_size[1] != 0 and strategy.position_size == 0) ? TPsaved : na,
color=color.green, style=plot.style_linebr)
//--------------------------------- EMAs -----------------------------------
l1 = plot(ema1, color=#0066ff, linewidth=2)
l2 = plot(ema2, color=#0000ff, linewidth=2)
//-------------------------- Stochastic gradient ---------------------------
// fill(l1, l2, color.new(color.from_gradient(K, OSstochLvl, OBstochLvl,
// emaBull ? entryColor : emaBear ? baseColor : na,
// emaBull ? baseColor : emaBear ? entryColor : na), transp))
//---------------------------- Trading Signals -----------------------------
plotshape(validLong, color=color.green, location=location.belowbar, style=shape.xcross, size=size.small)
plotshape(validShort, color=color.red , location=location.abovebar, style=shape.xcross, size=size.small)
//---------------------------- Reference Market ----------------------------
bgcolor(bullRefMarket and refMfilter ? color.new(color.green,90) : na)
bgcolor(bearRefMarket and refMfilter ? color.new(color.red ,90) : na)
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