ChaoZhang
개요
이 전략은 기술 지표에 기반한 이중 바닥 모델이며, 시장이 과매매 상태일 때 하위 지역이 형성되는 이중 바닥 형태 돌파 신호를 찾아 구매 작업을 수행한다. 이 전략은 동시에 여러 지표가 시장의 과매매와 과매매 상태를 판단하고, 이중 바닥이 형성될 때 구매 신호를 발송한다. 이 전략은 주로 중간 단선 거래에 적용된다.
전략 원칙
이 전략은 주로 가격이 중요한 지지점 근처에서 이중 바닥을 형성하고 시장이 초매 상태인지 여부를 판단합니다. 구체적으로, 전략은 다음과 같은 지표를 사용하여 판단합니다.
RSI 지표: RSI 지표가 시장이 과매매 상태임을 표시하면 구매 신호로 간주한다.
RVI 지표: RVI 지표가 시장이 과매매 상태임을 표시하면 구매 신호로 간주한다.
MFI 지표: MFI 지표가 시장이 과매매 상태임을 표시하면 구매 신호로 간주한다.
SAR 지표: 가격 상승이 SAR 지표를 돌파하면 구매 신호로 간주한다.
SMA500 지수: 가격이 SMA500 지수를 넘어서면 구매 신호로 간주한다.
이 전략은 위와 같은 여러 지표의 판단 결과를 종합적으로 고려하여, 중요한 지지점 근처에서 이중 하위 형태가 형성되면 구매 신호를 발산합니다.
전략적 이점
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
시장의 상태를 판단하는 여러 지표가 결합되면 신호는 더 신뢰할 수 있습니다.
이중 바닥이 형성될 때 구매 신호를 발산하여 수익을 얻을 확률이 높습니다.
과매매 현황을 판단하기 위해 지표의 조합을 사용하며, 매수 시기를 놓치지 않도록하십시오.
트렌드 추적과 반전 거래의 장점을 결합한 이중 바닥 돌파 모델과 지표 전략.
전략 매개 변수를 최적화할 수 있는 공간이 넓고, 다른 시장에 따라 매개 변수를 조정할 수 있다.
전략적 위험
이 전략에는 다음과 같은 위험도 있습니다.
지표가 잘못된 신호를 내보내는 확률로 구매 손실의 위험을 초래한다. 변수를 최적화하여 잘못된 신호를 줄일 수 있다.
이중 바닥이 성공적으로 돌파되지 않는 위험. 단위 손실을 줄이기 위해 중지 지점을 설정할 수 있습니다.
고차원 파라미터를 최적화하는 것은 매우 어렵고, 많은 역사 데이터의 지원이 필요하다. 단계적 알고리즘을 사용하여 단계적으로 최적화할 수 있다.
역사 데이터 테스트 효과에 따라 실디 효과는 달라진다. 다른 시장에서 검증해야 한다.
최적화 방향
이 전략의 주요 최적화 방향은 다음과 같습니다.
구매 지표의 무게를 최적화하여 최적의 무게 조합을 결정한다.
지표 파라미터를 최적화하여 최적의 파라미터 조합을 결정한다.
단편적 손실을 줄이기 위한 스톱로스 전략을 추가합니다.
포지션 관리 모듈을 추가하여 수익을 더 평평하게 만듭니다.
기계 학습 알고리즘과 결합하여 적응 변수 최적화 메커니즘을 구축한다.
요약하다
이 전략은 쌍본 돌파 모델과 과매도 지표 판단을 통합하여, 핵심 지지점 근처에서 쌍본이 형성될 때 구매 신호를 발산한다. 최적화 공간이 넓고, 조정 가능한 무게, 변수, 중지 손실, 포지션 등이 전략을 더 안정적으로 신뢰한다. 높은 실전 가치 있다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("UP & DOWN - BNB/USDT 15min", shorttitle="U&D - BNB 15min", overlay=true, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, initial_capital = 1000,pyramiding = 40,backtest_fill_limits_assumption = 1, process_orders_on_close=true, currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 25, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
// This startergy optimized to BNB 15 min standerd candlestic chart and buy & sell signals were based on technical analysis.
UP_DOWN = input.string( title='Trade in', options=['Only on Up Trends', 'Uptrend and down trend'], defval='Uptrend and down trend')
var profit_cal = input.float( defval = 3.7, title = "Expected profit %", minval = 0.2, step = 0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input.int(defval = 10,title = "From Month", minval = 1, maxval = 12, group = 'Time Period Values')
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31, group = 'Time Period Values')
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "From Year", minval = 1970, group = 'Time Period Values')
thruMonth = input.int(defval = 1, title = "Thru Month", minval = 1, maxval = 12, group = 'Time Period Values')
thruDay = input.int(defval = 1, title = "Thru Day", minval = 1, maxval = 31, group = 'Time Period Values')
thruYear = input.int(defval = 2112, title = "Thru Year", minval = 1970, group = 'Time Period Values')
//showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", group = 'Time Period Values')
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// inputs
//Inputs of SAR Indicator
sar1 = input.float(defval=0.0002, title='SAR value 1',step=0.0001, group = 'SAR Values')
sar2 = input.float(defval=0.0004, title='SAR value 2',step=0.0001, group = 'SAR Values')
sar3 = input.float(defval=0.1, title='SAR value 3',step=0.1, group = 'SAR Values')
src_close = input(close, "SAR Source - close", group = 'SAR Values')
src_open = input(open, "SAR Source - open", group = 'SAR Values')
bool sar_visible = input(false, "Show SAR",group = 'SAR Values' )
// Inputs of Super trend indicator
ST_T = input.int(defval=16, title = 'Supertrend - Trend', step =1, group = 'Super Trend')
ST_D = input.int(defval=7, title = 'Supertrend - Direction', step =1, group = 'Super Trend')
ST_SMA = input.int(defval=1, title = 'Supertrend - SMA', step = 1, group = 'Super Trend')
bool ST_visible = input(false, "Show Super Trend",group = 'Super Trend' )
//Inputs of SMA500 indicator
src_sma500 = input(high, 'SMA500 - Source', group = 'SMA500')
lb_sma500 = input.int(defval = 143, title = 'SMA500 - Look back period', step=10, group = 'SMA500')
bool sma500_visible = input(false, "Show SMA500",group = 'SMA500' )
// Calculations
// SMA500 Indicator
SMA500 = ta.sma(src_sma500,lb_sma500)
SMA700 = ta.sma(close,700)
SMA_Open = ta.sma(open,9)
//SMA9 Indicator
SMA9 = ta.sma((high+low)/2,5)
risingSMA9 = ta.rising(SMA9,1)
fallingSMA9 = ta.falling(SMA9,1)
color plotcolor1 = color.black
if risingSMA9
plotcolor1 := color.green
// SAR Indicator
sar = ta.sar(sar1, sar2, sar3)
sma2_close = ta.sma(src_close,1)
sma2_open = ta.sma(src_open,1)
//Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(ST_T, ST_D)
up_trend = ta.sma(direction < 0 ? supertrend : na,ST_SMA)
down_trend = ta.sma(direction < 0? na : supertrend, ST_SMA)
// Color change
color plotcolor2 = color.green
if open>down_trend or close>down_trend
plotcolor2 := color.lime
if open<down_trend or close<down_trend
plotcolor2 := color.red
color plotcolor3 = color.green
if open>up_trend or close>up_trend
plotcolor3 := color.yellow
if open<up_trend or close<up_trend
plotcolor3 := color.red
color plotcolor4 = color.black
if (open>sar or close>sar)
plotcolor4 := color.white
if (open<sar or close<sar)
plotcolor4 := color.red
color plotcolor5 = color.black
if (open>SMA500 or close>SMA500)
plotcolor5 := color.green
if (open<SMA500 or close<SMA500)
plotcolor5 := color.red
color plotcolor6 = color.green
rising_taalma = ta.rising (ta.alma(open,10,.99,1),1)
falling_taalma = ta.falling (ta.alma(open,10,.99,1),1)
if rising_taalma
plotcolor6 := color.green
if falling_taalma
plotcolor6 := color.red
// buy and sell conditions for uptrend
longCondition1 = (open >= down_trend or high>= down_trend or ta.crossover(open,down_trend)or ta.crossover(high,down_trend))
longCondition2 = (open >= up_trend or high>= up_trend or ta.crossover(open,up_trend)or ta.crossover(high,up_trend))
longCondition3 = (open >= SMA500 or high>= SMA500 or ta.crossover(open,SMA500)or ta.crossover(high,SMA500))
longCondition4 = (open >= sar or high>= sar or ta.crossover(open,sar)or ta.crossover(high,sar))
longCondition5 = rising_taalma
shortCondition1 = (close < down_trend or low< down_trend or ta.crossunder(close,down_trend)or ta.crossunder(low,down_trend))
shortCondition2 = (close < up_trend or low< up_trend or ta.crossunder(close,up_trend)or ta.crossunder(low,up_trend))
shortCondition3 = (close < SMA500 or low< SMA500 or ta.crossunder(close,SMA500)or ta.crossunder(low,SMA500))
shortCondition4 = (close < sar or low< sar or ta.crossunder(close,sar)or ta.crossunder(low,sar))
shortCondition5 = falling_taalma
comp_buy1 = longCondition1 and longCondition2 and longCondition3 and longCondition4 and longCondition5
op_buy1 = shortCondition3 and longCondition1 and longCondition2 and longCondition4
op_buy2 = shortCondition1 and shortCondition2 and longCondition3 and longCondition4 and longCondition5
comp_sell1 = shortCondition1 and shortCondition2 and shortCondition3 and shortCondition4 and shortCondition5
op_sell1 = shortCondition3 and shortCondition4 and longCondition1 and longCondition2
op_sell2 = shortCondition4 and longCondition1 and longCondition2 and longCondition3
op_sell3 = longCondition2 and shortCondition1 and shortCondition4 and shortCondition3
op_sell4 = longCondition2 and shortCondition1 and shortCondition4
var b1 = 0
var b2 = 0
var b3 = 0
if comp_buy1 == true and comp_buy1[1] == false
b1 := 1
else
b1 := 0
if op_buy1 == true and op_buy1[1] == false
b2 := 1
else
b2 := 0
if op_buy2 == true and op_buy2[1] == false
b3 := 1
else
b3 := 0
// DCA method based on indicators
//RSI Indicator
len_rsi_10 = input.int(10, title="Length", group = "RSI Indicator - 10", minval=1, maxval = 10, step = 1)
src_rsi_10 = input(ohlc4, "Source", group = "RSI Indicator - 10")
up_rsi_10 = ta.rma(math.max(ta.change(src_rsi_10), 0), len_rsi_10)
down_rsi_10 = ta.rma(-math.min(ta.change(src_rsi_10), 0), len_rsi_10)
rsi_10 = down_rsi_10 == 0 ? 100 : up_rsi_10 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_rsi_10 / down_rsi_10))
var p_rsi = 0
if rsi_10>= 0 and rsi_10<10
p_rsi := 0
else if rsi_10>= 10 and rsi_10<20
p_rsi := 10
else if rsi_10>= 20 and rsi_10<30
p_rsi := 20
else if rsi_10>= 30 and rsi_10<40
p_rsi := 30
else if rsi_10>= 40 and rsi_10<50
p_rsi := 40
else if rsi_10>= 50 and rsi_10<60
p_rsi := 50
else if rsi_10>= 60 and rsi_10<70
p_rsi := 60
else if rsi_10>= 70 and rsi_10<80
p_rsi := 70
else if rsi_10>= 80 and rsi_10<90
p_rsi := 80
else if rsi_10>= 90 and rsi_10<100
p_rsi := 90
len_rsi_50 = input.int(50, title="Length", group = "RSI Indicator - 50", minval=11, maxval = 50, step = 1)
src_rsi_50 = input(high, "Source", group = "RSI Indicator - 50")
up_rsi_50 = ta.rma(math.max(ta.change(src_rsi_50), 0), len_rsi_50)
down_rsi_50 = ta.rma(-math.min(ta.change(src_rsi_50), 0), len_rsi_50)
rsi_50 = down_rsi_50 == 0 ? 100 : up_rsi_50 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_rsi_50 / down_rsi_50))
var p_rsi_50 = 0
if rsi_50>= 0 and rsi_50<10
p_rsi_50 := 0
else if rsi_50>= 10 and rsi_50<20
p_rsi_50 := 10
else if rsi_50>= 20 and rsi_50<30
p_rsi_50 := 20
else if rsi_50>= 30 and rsi_50<40
p_rsi_50 := 30
else if rsi_50>= 40 and rsi_50<50
p_rsi_50 := 40
else if rsi_50>= 50 and rsi_50<60
p_rsi_50 := 50
else if rsi_50>= 60 and rsi_50<70
p_rsi_50 := 60
else if rsi_50>= 70 and rsi_50<80
p_rsi_50 := 70
else if rsi_50>= 80 and rsi_50<90
p_rsi_50 := 80
else if rsi_50>= 90 and rsi_50<100
p_rsi_50 := 90
len_rsi_100 = input.int(100, title="Length", group = "RSI Indicator - 100", minval=51, maxval = 200, step = 10)
src_rsi_100 = input(ohlc4, "Source", group = "RSI Indicator - 100")
up_rsi_100 = ta.rma(math.max(ta.change(src_rsi_100), 0), len_rsi_100)
down_rsi_100 = ta.rma(-math.min(ta.change(src_rsi_100), 0), len_rsi_100)
rsi_100 = down_rsi_100 == 0 ? 100 : up_rsi_100 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_rsi_100 / down_rsi_100))
var p_rsi_100 = 0
if rsi_100>= 0 and rsi_100<10
p_rsi_100 := 0
else if rsi_100>= 10 and rsi_100<20
p_rsi_100 := 10
else if rsi_100>= 20 and rsi_100<30
p_rsi_100 := 20
else if rsi_100>= 30 and rsi_100<40
p_rsi_100 := 30
else if rsi_100>= 40 and rsi_100<50
p_rsi_100 := 40
else if rsi_100>= 50 and rsi_100<60
p_rsi_100 := 50
else if rsi_100>= 60 and rsi_100<70
p_rsi_100 := 60
else if rsi_100>= 70 and rsi_100<80
p_rsi_100 := 70
else if rsi_100>= 80 and rsi_100<90
p_rsi_100 := 80
else if rsi_100>= 90 and rsi_100<100
p_rsi_100 := 90
// Relative Volatility Indicator
length_rvi_10 = input.int(defval = 10, minval=1, maxval = 10, step = 1, title="Length - RVI", group = "RVI Indicator - 10")
len_rvi_10 = input.int(defval = 10, minval=1, maxval = 10, step = 1, title="Length - EMA", group = "RVI Indicator - 10")
src_rvi_10 = input(high, title = "Source", group = "RVI Indicator - 10")
stddev_rvi_10 = ta.stdev(src_rvi_10, length_rvi_10)
upper_rvi_10 = ta.ema(ta.change(src_rvi_10) <= 0 ? 0 : stddev_rvi_10, len_rvi_10)
lower_rvi_10 = ta.ema(ta.change(src_rvi_10) > 0 ? 0 : stddev_rvi_10, len_rvi_10)
rvi_10 = upper_rvi_10 / (upper_rvi_10 + lower_rvi_10) * 100
var p_rvi_10 = 0
if rvi_10 >= 0 and rvi_10 <10
p_rvi_10 := 0
else if rvi_10 >= 10 and rvi_10 <20
p_rvi_10 := 10
else if rvi_10 >= 20 and rvi_10 <30
p_rvi_10 := 20
else if rvi_10 >= 30 and rvi_10 <40
p_rvi_10 := 30
else if rvi_10 >= 40 and rvi_10 <50
p_rvi_10 := 40
else if rvi_10 >= 50 and rvi_10 <60
p_rvi_10 := 50
else if rvi_10 >= 60 and rvi_10 <70
p_rvi_10 := 60
else if rvi_10 >= 70 and rvi_10 <80
p_rvi_10 := 70
else if rvi_10 >= 80 and rvi_10 <90
p_rvi_10 := 80
else if rvi_10 >= 90 and rvi_10 <100
p_rvi_10 := 90
length_rvi_50 = input.int(defval = 50, minval=11, maxval = 50, step = 1, title="Length - RVI", group = "RVI Indicator - 50")
len_rvi_50 = input.int(defval = 50, minval=11, maxval = 50, step = 1, title="Length - EMA", group = "RVI Indicator - 50")
src_rvi_50 = input(close, title = "source", group = "RVI Indicator - 50")
stddev_rvi_50 = ta.stdev(src_rvi_50, length_rvi_50)
upper_rvi_50 = ta.ema(ta.change(src_rvi_50) <= 0 ? 0 : stddev_rvi_50, len_rvi_50)
lower_rvi_50 = ta.ema(ta.change(src_rvi_50) > 0 ? 0 : stddev_rvi_50, len_rvi_50)
rvi_50 = upper_rvi_50 / (upper_rvi_50 + lower_rvi_50) * 100
var p_rvi_50 = 0
if rvi_50 >= 0 and rvi_50 <10
p_rvi_50 := 0
else if rvi_50 >= 10 and rvi_50 <20
p_rvi_50 := 10
else if rvi_50 >= 20 and rvi_50 <30
p_rvi_50 := 20
else if rvi_50 >= 30 and rvi_50 <40
p_rvi_50 := 30
else if rvi_50 >= 40 and rvi_50 <50
p_rvi_50 := 40
else if rvi_50 >= 50 and rvi_50 <60
p_rvi_50 := 50
else if rvi_50 >= 60 and rvi_50 <70
p_rvi_50 := 60
else if rvi_50 >= 70 and rvi_50 <80
p_rvi_50 := 70
else if rvi_50 >= 80 and rvi_50 <90
p_rvi_50 := 80
else if rvi_50 >= 90 and rvi_50 <100
p_rvi_50 := 90
length_rvi_100 = input.int(defval = 100, minval=51, maxval = 200, step = 10, title="Length - RVI", group = "RVI Indicator - 100")
len_rvi_100 = input.int(defval = 100, minval=51, maxval = 200, step = 10, title="Length - EMA", group = "RVI Indicator - 100")
src_rvi_100 = input(close, title = "Source", group = "RVI Indicator - 100")
stddev_rvi_100 = ta.stdev(src_rvi_100, length_rvi_100)
upper_rvi_100 = ta.ema(ta.change(src_rvi_100) <= 0 ? 0 : stddev_rvi_100, len_rvi_100)
lower_rvi_100 = ta.ema(ta.change(src_rvi_100) > 0 ? 0 : stddev_rvi_100, len_rvi_100)
rvi_100 = upper_rvi_100 / (upper_rvi_100 + lower_rvi_100) * 100
var p_rvi_100 = 0
if rvi_100 >= 0 and rvi_100 <10
p_rvi_100 := 0
else if rvi_100 >= 10 and rvi_100 <20
p_rvi_100 := 10
else if rvi_100 >= 20 and rvi_100 <30
p_rvi_100 := 20
else if rvi_100 >= 30 and rvi_100 <40
p_rvi_100 := 30
else if rvi_100 >= 40 and rvi_100 <50
p_rvi_100 := 40
else if rvi_100 >= 50 and rvi_100 <60
p_rvi_100 := 50
else if rvi_100 >= 60 and rvi_100 <70
p_rvi_100 := 60
else if rvi_100 >= 70 and rvi_100 <80
p_rvi_100 := 70
else if rvi_100 >= 80 and rvi_100 <90
p_rvi_100 := 80
else if rvi_100 >= 90 and rvi_100 <100
p_rvi_100 := 90
// Money flow index
len_mfi_10 = input.int(defval = 10, minval=1, maxval = 10, step = 1, title="Length - MFI", group = "MFI Indicator - 10")
src_mfi_10 = input(high, title = "source", group = "MFI Indicator - 10")
mf_10 = ta.mfi(src_mfi_10, len_mfi_10)
var p_mfi_10 = 0
if mf_10>= 0 and mf_10<10
p_mfi_10 := 0
else if mf_10>= 10 and mf_10<20
p_mfi_10 := 10
else if mf_10>= 20 and mf_10<30
p_mfi_10 := 20
else if mf_10>= 30 and mf_10<40
p_mfi_10 := 30
else if mf_10>= 40 and mf_10<50
p_mfi_10 := 40
else if mf_10>= 50 and mf_10<60
p_mfi_10 := 50
else if mf_10>= 60 and mf_10<70
p_mfi_10 := 60
else if mf_10>= 70 and mf_10<80
p_mfi_10 := 70
else if mf_10>= 80 and mf_10<90
p_mfi_10 := 80
else if mf_10>= 90 and mf_10<100
p_mfi_10 := 90
len_mfi_50 = input.int(defval = 50, minval=11, maxval = 50, step = 1, title="Length - MFI", group = "MFI Indicator - 50")
src_mfi_50 = input(high, title = "source", group = "MFI Indicator - 50")
mf_50 = ta.mfi(src_mfi_50, len_mfi_50)
var p_mfi_50 = 0
if mf_50>= 0 and mf_50<10
p_mfi_50 := 0
else if mf_50>= 10 and mf_50<20
p_mfi_50 := 10
else if mf_50>= 20 and mf_50<30
p_mfi_50 := 20
else if mf_50>= 30 and mf_50<40
p_mfi_50 := 30
else if mf_50>= 40 and mf_50<50
p_mfi_50 := 40
else if mf_50>= 50 and mf_50<60
p_mfi_50 := 50
else if mf_50>= 60 and mf_50<70
p_mfi_50 := 60
else if mf_50>= 70 and mf_50<80
p_mfi_50 := 70
else if mf_50>= 80 and mf_50<90
p_mfi_50 := 80
else if mf_50>= 90 and mf_50<100
p_mfi_50 := 90
len_mfi_100 = input.int(defval = 100, minval=51, maxval = 200, step = 10, title="Length - MFI", group = "MFI Indicator - 100")
src_mfi_100 = input(high, title = "source", group = "MFI Indicator - 100")
mf_100 = ta.mfi(src_mfi_100, len_mfi_100)
var p_mfi_100 = 0
if mf_100>= 0 and mf_100<10
p_mfi_100 := 0
else if mf_100>= 10 and mf_100<20
p_mfi_100 := 10
else if mf_100>= 20 and mf_100<30
p_mfi_100 := 20
else if mf_100>= 30 and mf_100<40
p_mfi_100 := 30
else if mf_100>= 40 and mf_100<50
p_mfi_100 := 40
else if mf_100>= 50 and mf_100<60
p_mfi_100 := 50
else if mf_100>= 60 and mf_100<70
p_mfi_100 := 60
else if mf_100>= 70 and mf_100<80
p_mfi_100 := 70
else if mf_100>= 80 and mf_100<90
p_mfi_100 := 80
else if mf_100>= 90 and mf_100<100
p_mfi_100 := 90
//Balance of power indicator
bop = ((((close - open) / (high - low))*100)+50)
bop_sma_100 = ta.sma(bop,100)
// Buy and Sell lavels based on Indicators
l_val_rsi = input.int (defval = 40, title = "Lower value of RSI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
l_val_rvi = input.int (defval = 40, title = "Lower value of RVI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
l_val_mfi = input.int (defval = 40, title = "Lower value of MFI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
//h_val_rsi = input.int (defval = 60, title = "Higher value of RSI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
//h_val_rvi = input.int (defval = 50, title = "Higher value of RVI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
//h_val_mfi = input.int (defval = 50, title = "Higher value of MFI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
buy_rsi = p_rsi_100 <= l_val_rsi and p_rsi_50<p_rsi_100 and p_rsi<=p_rsi_50
buy_rvi = p_rvi_100 <= l_val_rvi and p_rvi_50<=p_rvi_100 and p_rvi_10<=p_rvi_50
buy_mfi = p_mfi_100 <= l_val_mfi and p_mfi_50<=p_mfi_100 and p_mfi_10<=p_mfi_50
buy_compound = buy_rsi and buy_rvi and buy_mfi ? 100 : 0
var float buy_compound_f = na
if (buy_compound[1] == 100 and buy_compound == 0) //and open > close
buy_compound_f := 1
else
buy_compound_f := na
ma_9 = ta.ema(close,2)
co_l1 = strategy.position_avg_price*0.95
co_l2 = strategy.position_avg_price*0.90
co_l3 = strategy.position_avg_price*0.85
co_l4 = strategy.position_avg_price*0.80
//Take profit in Market bottoms
profit_f = 1.0 + (profit_cal/100)
// Trading
var final_option = UP_DOWN == 'Uptrend and down trend' ? 1 : 2
if final_option == 1
if ((buy_compound_f ==1 or ta.crossover(ma_9, co_l1) or ta.crossover(ma_9, co_l2) or ta.crossover(ma_9, co_l3) or ta.crossover(ma_9, co_l4)) and window())
strategy.entry("long", strategy.long,comment = "BUY")
else if ( comp_sell1 and window()) and strategy.position_avg_price * profit_f < close
strategy.close("long", qty_percent = 100, comment = "SELL")
else if final_option == 2
if (b1 or b2 or b3) and window()
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "BUY")
else if (comp_sell1 or op_sell1 or op_sell2 or op_sell3 or op_sell4 ) and window()
strategy.close("long", qty_percent = 100, comment = "SELL")
bool PM_visible = input(false, "Show Profit marjin and average price", group = 'Safty Margins')
bool SM_visible = input(false, "Show Safty Grids", group = 'Safty Margins' )
//Graphs
plot(PM_visible or final_option == 1 ? strategy.position_avg_price : na, color = color.green, title = "Average Cost", style = plot.style_circles)
plot(PM_visible or final_option == 1 ? strategy.position_avg_price* profit_f :na, color = color.aqua, title = "Expected Profit", style = plot.style_circles)
plot(SM_visible ? strategy.position_avg_price*0.95 : na, color = color.gray, title = "SAFTY MARGIN - 95%", linewidth = 1, style = plot.style_circles)
plot(SM_visible ? strategy.position_avg_price*0.90 : na, color = color.gray, title = "SAFTY MARGIN - 90%", linewidth = 1, style = plot.style_circles)
plot(SM_visible ? strategy.position_avg_price*0.85 : na, color = color.gray, title = "SAFTY MARGIN - 85%", linewidth = 1, style = plot.style_circles)
plot(SM_visible ? strategy.position_avg_price*0.80 : na, color = color.gray, title = "SAFTY MARGIN - 80%", linewidth = 1, style = plot.style_circles)
plot(ST_visible or final_option == 2 ? down_trend:na, "Down trend", color = plotcolor2, linewidth=2)
plot(ST_visible or final_option == 2 ? up_trend: na , "Up direction", color = plotcolor3, linewidth=2)
plot(sar_visible or final_option == 2 ? sar:na, title='SAR', color=plotcolor4, linewidth=2)
plot(sma500_visible or final_option == 2 ? SMA500:na,title='SMA500', color=plotcolor5, linewidth=3)