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양적 이치모쿠 클라우드 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-21 15:33:05
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전반적인 설명

이 전략은 이치모쿠 시스템에서 변환선, 기본선 및 클라우드 라인 사이의 교차 관계를 관찰하여 시장 추세를 결정하고 거래 신호를 생성하기 위해 기술 분석의 유명한 트렌드 지표인 이치모쿠 클라우드를 기반으로합니다. 이치모쿠 시스템에서 시장의 중간 기간 추세를 추적하려는 거래자에게 적합합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 구성 요소는 이치모쿠 클라우드 시스템에서 세 가지 라인: 변환 라인, 기본 라인 및 클라우드 라인입니다. 변환 라인은 단기 가격 행동을 나타냅니다. 기본 라인은 중간 기간 트렌드를 보여줍니다. 클라우드는 지원 및 저항 영역을 시각화합니다. 전략은 이러한 세 가지 요소 사이의 교차를 감지하여 시장 트렌드와 거래 기회를 식별합니다.

특히 이 전략의 주요 규칙은 다음과 같습니다.

베이스 라인이 클라우드 위를 넘을 때, 중장기적으로 상승 추세가 나타납니다.
회전선이 클라우드 위를 넘을 때, 가격이 다시 회복되기 시작합니다. 단기적으로, 장기적으로 말이죠.
베이스 라인이 구름 아래를 넘어가면 하향 추세가 나타납니다.
회전선이 구름 아래를 넘어가면, 가격이 단기적으로 떨어지기 시작합니다.

또한 가격과 클라우드 라인의 교차는 거래 신호를 필터로 작용합니다. 변환/기본선과 가격이 클라우드를 동시에 통과하면 유효한 신호가 생성됩니다.

이점 분석

이동 평균과 같은 단일 지표와 비교하면 이 전략의 가장 큰 장점은 트렌드 변화를 감지하기 위해 여러 시간 프레임의 데이터를 통합하는 것입니다. 변환 라인은 단기 움직임을 보여줍니다. 베이스 라인은 중간 움직임을 보여줍니다. 클라우드는 장기적인 지원 / 저항 수준을 보여줍니다. 이들의 조합은 전환점을 더 정확하게 식별합니다. 또한 이치모쿠의 고유 필터링 메커니즘은 시장 소음으로부터의 윙스를 줄여 더 큰 트렌드를 캡처 할 수 있습니다.

위험 분석

가장 큰 위험은 이치모쿠 시스템이 입력 매개 변수에 민감하다는 것입니다. 부적절한 설정은 종종 나쁜 신호를 생성 할 수 있습니다. 또한, 클라우드는 범위 제한 기간 동안 평평화되어 불확실한 신호를 유발합니다. 빈번한 오더 오픈 및 정지에는 높은 수수료가 발생할 수 있습니다. 또한 중간 기간 거래는 거래 당 더 큰 손실 위험을 초래하며 엄격한 위험 통제가 필요합니다.

위험을 줄이기 위해, 우리는 매개 변수 혼합을 조정하고, 스톱 로스/프로프트 레벨을 설정하거나, 이치모쿠를 다른 지표와 결합할 수 있습니다.

더 나은 기회

이 전략을 개선할 수 있는 몇 가지 방법이 있습니다.

다른 거래 도구에 가장 적합한 것을 찾기 위해 매개 변수 조합을 최적화합니다.
트렌드 검증을 강화하기 위해 다른 지표와 필터링 조건을 추가하십시오. 예를 들어 거래량이 증가 할 때 신호만 받아보십시오.
단일 거래 손실을 제어하기 위해 후속 중지 또는 시간 중지와 같은 스톱 손실 메커니즘을 포함합니다.
스윙 트레이딩 방식과 결합하여 더 큰 트렌드에 대한 입시 시기를 조정합니다.

결론

이치모쿠 클라우드 전략은 클라우드에 대한 변환/기본 라인의 교차를 사용하여 중간 기간 트렌드를 식별합니다. 단일 지표와 비교하면 신뢰할 수있는 트렌드 변화 검출을 위해 여러 시간 프레임을 통합합니다. 고유한 노이즈 필터링은 또한 윙사 (whipssaws) 를 피합니다. 적절한 매개 변수 조정 및 리스크 관리로이 전략은 장기적으로 안정적인 초과 수익을 창출 할 수 있습니다. 중간 기간 보유 기간을 가진 경험이 많은 트렌드 트레이더에 적합합니다.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)



maxlead = max(leadLine1, leadLine2)
minlead = min(leadLine1, leadLine2)

//rules
A = baseLine> maxlead[displacement]
B = crossover(baseLine,  maxlead[displacement])

C = baseLine< minlead[displacement]
D = crossunder(baseLine, minlead[displacement])


E = conversionLine> maxlead[displacement]
F = crossover(conversionLine, maxlead[displacement])

G = conversionLine< minlead[displacement]
H = crossunder(conversionLine, minlead[displacement])


I = close>  maxlead[2*displacement]
J = crossover(close, maxlead[2*displacement])

K = close<minlead[2*displacement]
L = crossunder(close, minlead[2*displacement])


//strategies
if A 
    if E
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= J)
if A 
    if I
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= F)
if E 
    if I
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= B)

if C
    if G
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=L)
if C
    if K
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=H)
if G
    if K
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=D)

//EOS

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