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체이킨 변동성 지표에 기초한 단기 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-21 16:14:56
태그:

전반적인 설명

이 전략은 체이킨 변동성 지표에 기반한 단기 거래 시스템을 설계하여 단기 시장 변동을 포착합니다. 주요 아이디어는 체이킨 변동성 지표가 지정된 임계 이상 또는 이하를 넘을 때 긴 또는 짧은 포지션을 입력하는 것입니다.

전략 논리

차킨 변동성 지표는 증권의 최고와 최저 가격 사이의 스프레드를 측정함으로써 변동성을 정량화합니다. 높은 가격과 낮은 가격 사이의 범위가 넓어지면 변동성이 증가합니다.

이 전략의 구체적인 논리는 다음과 같습니다.

Chaikin 변동성 지표 (xROC_EMA) 를 계산합니다
트리거 문턱을 설정 (Trigger)
xROC_EMA가 트리거 위에 넘어가면 길게; xROC_EMA가 트리거 아래에 넘어가면 짧게
역방향 거래 옵션

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

빠른 반응, 단기 거래에 적합
상대적으로 적은 적립, 일부 자본 관리 효과
적용이 간단하고 이해하기 쉽다
다양한 시장 환경에 대한 유연한 매개 변수 조정

위험 분석

또한 몇 가지 위험이 있습니다.

거래 빈도가 높으면 과잉 거래 위험이 증가합니다.
길이와 트리거와 같은 매개 변수는 오버 피팅 할 수 있습니다
거래가 역전될 때 손실에 취약하다
시장 소음을 효과적으로 필터 할 수 없습니다, 일부 잘못된 거래

해결책:

거래 빈도를 제어하기 위한 매개 변수를 조정
과도한 부착을 방지하기 위해 매개 변수를 최적화
더 넓은 정지점을 사용 하 여 일부 가격 리트레이싱을 허용
잘못된 신호를 줄이기 위해 필터를 추가합니다.

최적화

이 전략은 다음과 같이 개선될 수 있습니다.

트렌드 및 지원 수준을 식별하기 위한 구조 지표를 포함
부피와 이동 평균과 같은 필터를 추가하여 윙사브를 줄이십시오.
변화하는 시장 조건에 기초한 매개 변수들의 동적 조정
더 많은 수익을 확보하기 위해 트레일링 스톱 또는 캔들리어 출구와 같은 스톱 로스 메커니즘을 강화하십시오.

결론

이 전략은 단기 거래에 적합한 간단하고 명확한 논리를 가지고 있습니다. 유연한 매개 변수는 필요에 따라 조정 될 수 있습니다. 과잉 조정 및 높은 거래 빈도 위험이 있습니다. 추가 최적화는 더 안정적인 성능을 위해 전략을 더 견고하게 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
	   iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")

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