이중 이동 평균 볼링거 밴드 트렌드 추적 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-22 14:54:20태그:
전반적인 설명
이 전략은 경향 식별 및 진입을 위해 볼링거 밴드 및 이동 평균의 조합을 사용합니다. 트렌드 시장 진입을 위해 시장 트렌드 방향을 효과적으로 식별하기 위해 볼링거 밴드의 트렌드 인식 기능과 이동 평균의 필터링 효과를 활용합니다.
전략 논리
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시장 트렌드 방향을 결정하기 위해 볼링거 채널을 계산합니다.
- 채널 대역을 계산하기 위해 가장 높은 높고 가장 낮은 낮은 사용
- 채널 중단역은 높고 낮은 평균입니다
- 채널 내의 가격 위치에 기초하여 트렌드 방향을 결정
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스톱 로스 및 역전 신호를 위한 상승 촛불 몸 크기를 계산합니다.
- 올리는 촛불 몸체는 닫는 마이너스 개방의 절대 값입니다
- 촛불 몸의 N-period 평균을 계산하고, 현재 몸과 비교하여 스톱 손실 및 역전을 계산합니다.
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트렌드 확인 후 채널 방향으로 거래를 입력합니다
- 상승 추세에서 하위 대역 근처의 긴 진입
- 하락 추세에서 상위 지대 근처의 짧은 엔트리
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거짓 신호를 피하기 위해 필터링을 위해 이동 평균을 사용
- 종료 가격의 N 기간 이동 평균을 계산합니다.
- 이동 평균 돌파구에서만 신호를 생성합니다.
장점
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계단과 이동 평균을 결합한 체계적인 트렌드 식별
밴드는 가격 채널과 트렌드 방향을 명확하게 식별합니다. 이동 평균은 소음을 필터합니다. 조합은 간헐적인 시장 충격에 면역 된 강력한 트렌드 검출을 가능하게합니다.
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촛불 몸체 스톱 손실을 통한 효과적인 위험 통제
현재의 촛불 몸체를 역사적인 평균과 비교하면 스톱 로스 및 포지션 감축에 대한 트렌드 반전을 감지합니다. 전략 위험을 효과적으로 제어합니다.
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명확한 수량 입수 및 스톱 로스 규칙
입력에 대한 엄격한 이동 평균 및 채널 방향 요구 사항 촛불 몸집 크기 중지 손실 규칙 전체 시스템 입력 및 출구를 명확하고 체계적으로 만듭니다.
위험 분석
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범주형 시장에서의 잠재적 손실
빗톱 가격 변동은 반복적인 작은 손실을 일으킬 수 있습니다. 지점 크기는 손실 영향을 제한 할 수 있도록 줄여야합니다.
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강한 트렌드에서 너무 이른 스톱 로스
단기 리트레이싱은 강한 상승/하락 추세에서 스톱을 유발할 수 있습니다. 스톱 손실 폭은 트렌드를 타고 느려져야 합니다.
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잘못된 매개 변수 조정으로 인한 오류 신호
최저 이동 평균 및 대역 매개 변수는 거짓 신호를 일으킬 수 있습니다. 매개 변수는 신호 신뢰성을 위해 최적화되어야합니다.
더 나은 기회
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이동 평균 검색 기간을 최적화
트렌드 변화 탐지를 더 빠르게 하기 위해 평평화를 줄이기 위해 기간을 조정합니다.
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다른 스톱 로스 메커니즘을 테스트
후속 정지, ATR 정지 등을 평가하여 최적의 시스템을 찾습니다.
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머신러닝 모델을 도입
트렌드 및 신호 예측을 증강하기 위해 광범위한 역사적 데이터에 대한 모형을 훈련하십시오.
결론
이 전략은 볼린저 밴드 및 이동 평균을 사용하여 트렌드 식별 및 위험 통제를 균형 잡습니다. 명확한 입출입 규칙과 체계적인 양적 접근은 통제 된 위험과 함께 효과적인 보상 포착을 가능하게합니다. 매개 변수 조정 및 기계 학습 통합을 통해 추가 개선은 안정성을 향상시킬 것입니다.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.3", shorttitle = "Scalper str 1.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd1 = center + distsma / 2
ld1 = center - distsma / 2
//Trend
trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Body
body = abs(close - open)
smabody = ema(body, 30)
candle = high - low
//Engulfing
min = min(open, close)
max = max(open, close)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
upeng = bar == 1 and bar[1] == -1 and min >= min[1] and max <= max[1] ? 1 : 0
dneng = bar == -1 and bar[1] == 1 and min >= min[1] and max <= max[1] ? 1 : 0
//Signals
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and close < open)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and close > open)) ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)
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