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트리플 슈퍼트렌드 이치모쿠 클라우드 양적 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-27 15:22:40
태그:

요약

이 전략은 트리플 슈퍼트렌드 지표, 이치모쿠 클라우드 지표, 평균 진정한 범위 (ATR) 지표 및 기하급수적인 이동 평균 (EMA) 을 결합한 정량적 거래 전략입니다. 시장 트렌드를 결정하기 위해 트리플 슈퍼트렌드, 지원 및 저항을위한 이치모쿠 클라우드, 스톱 로스를위한 ATR, 트렌드 확인을위한 EMA를 사용하여 비교적 완전한 거래 시스템을 형성합니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 트리플 슈퍼트렌드 지표에 기반합니다. 슈퍼트렌드 지표는 특정 기간 내 평균 진정한 범위와 가격을 비교하여 트렌드 방향을 결정합니다. 가격이 상단보다 높을 때, 그것은 상승 신호이며, 가격이 하단보다 낮을 때, 그것은 하향 신호입니다. 이 전략은 다른 매개 변수와 함께 세 개의 슈퍼트렌드 지표를 채택합니다. 세 가지 모두 동시에 구매 또는 판매 신호를 할 때 거래 신호가 생성됩니다.

또한 이치모쿠 구름 두께는 일부 잘못된 신호를 필터링하기 위해 현재 트렌드의 강도를 결정하는 데 도움이됩니다. ATR 지표는 스톱 로스를 설정하는 데 사용됩니다. EMA 지표는 중간 및 장기 트렌드를 확인합니다.

특히, 가격이 세 개의 슈퍼 트렌드 지표의 상단 범위를 넘어서면 장거리, 세 가지의 하단 범위를 넘어서면 단거리. 또한 불확실한 신호를 필터하기 위해 이치모쿠 클라우드 위에 또는 아래에 있어야 합니다. 스톱 로스는 엔트리 가격 빼기 동적 트레일링 스톱의 ATR 값으로 설정됩니다.

장점

세 개의 슈퍼트렌드 지표와 다른 설정은 효과적으로 시장 소음을 필터하고 추세 방향을 더 정확하게 결정할 수 있습니다.
이치모쿠 클라우드는 트렌드 강도를 결정하여 가짜 브레이크오웃을 피합니다. ATR 스톱 로스 설정은 막대한 손실을 최대한 피하기 위해 합리적입니다.
EMA는 중장기 및 장기적인 트렌드 방향을 확인하고, 슈퍼트렌드 신호를 확인하고, 신뢰성을 더욱 향상시키는데 도움을 줍니다.
여러 가지 지표를 결합하면 시그널이 더 신뢰할 수 있습니다. 왜냐하면 시장 트렌드를 결정 할 때 서로 확인할 수 있기 때문입니다.

위험성

이치모쿠 구름이 추가되었지만 구름 두께가 침투하면 유효하지 않은 구역으로 들어가는 위험이 여전히 있습니다. ATR은 어느 정도 손실을 제한합니다.
변동성이 높을 때, ATR에 의해 설정된 스톱 손실은 직접적으로 활성화 될 수 있으며, 이로 인해 손실 비율이 증가합니다. 매개 변수를 조정하거나 스톱 손실 범위를 증가시킬 수 있습니다.
부적절한 신호는 슈퍼 트렌드 매개 변수가 적절하게 설정되지 않으면 자주 발생할 수 있습니다. 최적의 조합을 찾기 위해 많은 백테스트가 필요합니다.

강화

변동성 지수, 볼링거 밴드 같은 더 많은 지표가 신호를 필터링하고 신뢰성을 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
ATR 계산을 개선하여 큰 변동에서 손실 비율을 낮추기 위해 동적으로 중지 손실 범위를 조정합니다.
수동 매개 변수 설정 대신 거래 신호를 판단하기 위해 역사 데이터에 훈련 된 기계 학습 모델을 추가합니다. 신호 정확도는 향상 될 수 있습니다.

결론

이 전략은 트리플 슈퍼트렌드, 이치모쿠 클라우드, ATR 및 EMA를 포함한 네 가지 부분을 결합합니다. 시그널은 시장 트렌드를 결정 할 때 지표에 걸쳐 검증됩니다. 이치모쿠 클라우드 및 ATR 스톱 손실 제어 위험. EMA는 중간 및 장기 트렌드를 확인합니다. 이 전략의 신호는 중장기 보유에 비교적 신뢰할 수 있습니다. 더 나은 전략 성능을 얻기 위해 스톱 손실을 더 이상 최적화하고 더 많은 보조 지표를 추가 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-20 00:00:00
end: 2023-12-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="HyperTrend", shorttitle="HyperTrend", overlay=true )

// 
float percent_of_portfo = input.int(2, title = "percent of portfo per order", minval = 0, maxval = 100) / 100

// ichimoku Cloud
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length", group = "ichimoku")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length", group = "ichimoku")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length", group = "ichimoku")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span", group = "ichimoku")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=#A5D6A7,
	 title="Leading Span A", display = display.none)
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#ef9a9a,
	 title="Leading Span B", display = display.none)
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none) 
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none) 
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 72, 59) : color.rgb(244, 67, 54, 70))


// three supertrend

//1
atrPeriod1 = input(10, "ATR Length1", group="SuperTrend")
factor1 = input.float(1.0, "Factor1", step = 0.01, group="SuperTrend")

[supertrend1, direction1] = ta.supertrend(factor1, atrPeriod1)
supertrend1 := barstate.isfirst ? na : supertrend1

bodyMiddle1 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend1 =    plot(direction1 < 0 ? supertrend1 : na, "Up Trend",   color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend1 =  plot(direction1 < 0 ? na : supertrend1, "Down Trend", color = color.red,   style = plot.style_linebr)


//2
atrPeriod2 = input(11, "ATR Length2", group="SuperTrend")
factor2 = input.float(2.0, "Factor2", step = 0.01, group="SuperTrend")

[supertrend2, direction2] = ta.supertrend(factor2, atrPeriod2)
supertrend2 := barstate.isfirst ? na : supertrend2

bodyMiddle2 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend2 =    plot(direction2 < 0 ? supertrend2 : na, "Up Trend",   color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend2 =  plot(direction2 < 0 ? na : supertrend2, "Down Trend", color = color.red,   style = plot.style_linebr)


//3
atrPeriod3 = input(12, "ATR Length2", group="SuperTrend")
factor3 = input.float(3.0, "Factor2", step = 0.01, group="SuperTrend")

[supertrend3, direction3] = ta.supertrend(factor3, atrPeriod3)
supertrend3 := barstate.isfirst ? na : supertrend3

bodyMiddle3 = plot(barstate.isfirst ? na : (open + close) / 2, display = display.none)
upTrend3 =    plot(direction3 < 0 ? supertrend3 : na, "Up Trend",   color = color.green, style = plot.style_linebr)
downTrend3 =  plot(direction3 < 0 ? na : supertrend3, "Down Trend", color = color.red,   style = plot.style_linebr)


// ATR
lengthATR = input.int(title="Length (ATR)", defval=14, minval=1, group="ATR")
smoothingATR = input.string(title="Smoothing (ATR)", defval="RMA", options=["RMA", "SMA", "EMA", "WMA"], group="ATR")
ma_function(sourceATR, lengthATR) =>
	switch smoothingATR
		"RMA" => ta.rma(sourceATR, lengthATR)
		"SMA" => ta.sma(sourceATR, lengthATR)
		"EMA" => ta.ema(sourceATR, lengthATR)
		=> ta.wma(sourceATR, lengthATR)
ATR = ma_function(ta.tr(true), lengthATR)
plot(ATR, title = "ATR", color=color.new(#B71C1C, 0), display = display.none)

// EMA
lenEMA = input.int(200, minval=1, title="Length of EMA", group="EMA")
srcEMA = input(close, title="Source of EMA", group="EMA")
offset = input.int(title="Offset (EMA)", defval=0, minval=-500, maxval=500, group="EMA")
outEMA = ta.ema(srcEMA, lenEMA)
plot(outEMA, title="EMA", color=color.blue, offset=offset, display = display.none)

ma(sourceEMA, lengthEMA, type) =>
    switch type
        "SMA" => ta.sma(sourceEMA, lengthEMA)
        "EMA" => ta.ema(sourceEMA, lengthEMA)
        "SMMA (RMA)" => ta.rma(sourceEMA, lengthEMA)
        "WMA" => ta.wma(sourceEMA, lengthEMA)
        "VWMA" => ta.vwma(sourceEMA, lengthEMA)

typeMA = input.string(title = "Method (EMA)", defval = "SMA", options=["SMA", "EMA", "SMMA (RMA)", "WMA", "VWMA"], group="EMA")
smoothingLengthEMA = input.int(title = "Smoothing Length (EMA)", defval = 5, minval = 1, maxval = 100, group="EMA")

smoothingLine = ma(outEMA, smoothingLengthEMA, typeMA)
plot(smoothingLine, title="Smoothing Line", color=#f37f20, offset=offset, display=display.none)


//logic



if (open + ATR > supertrend1) and (open + ATR > supertrend2) and (open + ATR > supertrend3) 
	strategy.entry("L", strategy.long)
else if (open < supertrend1 + ATR) and (open < supertrend2 + ATR) and (open < supertrend3 + ATR) 
	strategy.entry("S", strategy.short)
else
	strategy.close_all("C")

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