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모멘텀 간격 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-28 14:38:33
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전반적인 설명

모멘텀 게프 트레이딩 전략 (Momentum Gap Trading Strategy) 은 가격 변동을 추적하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 열기 가격과 전날의 종료 가격 (gap) 사이의 격차를 활용하여 모멘텀 지표를 구성하고 거래 신호를 생성한다. 이 전략은 높은 변동성 주식에 적합하며 격차 개척 후 가격 연속을 포착할 수 있다.

이 전략은 보잉의 전량 분석가인 페리 J. 카우프먼이 기술 분석 잡지 2024년 1월호에서 발표한 "Gap Momentum Indicator"라는 기사를 기반으로 한다. 카우프먼은 격차를 추적하는 운동 시간 시리즈를 구축하고 그 시간 시리즈의 이동 평균을 거래 신호로 사용하는 것을 제안했다. 운동 지표가 이동 평균을 넘어서면 긴 포지션을 열고, 아래로 넘어가면 평평화된다.

전략 논리

모멘텀 게프 전략의 핵심은 게프 모멘텀 시간 계열을 구성하는 데 있다. 건설 논리는 양적 용어 온-발산 볼륨 (OBV)?? 과 유사하지만 가격 입력값은 매일의 근로에서 매일의 게프로 변경된다.

특정 계산 과정은 다음과 같습니다.

  1. 지난 N일 동안의 긍정적 격차의 합과 같은 기간 동안의 부정적인 격차의 합 (실제 값) 의 비율을 계산합니다.

  2. 그 결과의 비율을 Gap Momentum라고 불리는 누적 시간 계열에 더합니다.

  3. 신호를 생성하기 위해 간격 모멘텀 시퀀스에 이동 평균을 적용합니다.

긍정적 인 격차는 개시 가격이 전날의 종료 가격보다 높고, 부정적인 격차는 그 반대의 차이로 정의됩니다. 비율은 본질적으로 긍정적 인 격차와 부정적인 격차 사이의 최근의 강도 대조를 반영합니다.

이동 평균은 원래의 변동성 순서를 부드럽게하고 거래 신호를 발행하는 데 사용할 수 있습니다. 이 전략은 느린 이동 평균을 사용하여 빠른 격차 모멘텀 지표가 그 위에 넘어가면 긴 포지션을 설정하고 그 아래에 넘어가면 포지션을 평평화합니다.

강도 분석

전통적인 기술 지표와 비교했을 때, 모멘텀 게프 거래 전략은 다음과 같은 강점을 가지고 있습니다.

  1. 가격 격차와 함께 시장 불균형을 포착합니다.

    격차는 수요와 공급의 엄청난 불균형을 나타냅니다. 격차를 추적하는 것은 시장 강도를 비교하고 이러한 불균형을 효과적으로 포착합니다.

  2. 끈기

    가격 격차는 종종 트렌드 연속으로 이어집니다. 격차 모멘텀을 추적하면 가격 변동이 포착됩니다. 지표 디자인은이 지속성을 향상시킵니다.

  3. 구현하기 쉽다

    전체 지표는 두 개의 매개 변수만 포함하고 있습니다. 모멘텀을 추적하는 창과

  4. 자동화에 적합한 정량화 가능한 규칙

    높은 표준화와 함께 정량화 가능한 거래 규칙을 채택하여 알고리즘 거래를위한 자동 거래 시스템과 직접 연결 할 수 있습니다.

위험 분석

많은 장점에도 불구하고, 모멘텀 게프 트레이딩 전략은 또한 몇 가지 위험을 안고 있습니다.

  1. 잘못된 신호에 취약합니다.

    열고 얼마 지나지 않아 공백이 채워질 수 있어 표시기가 잘못된 신호를 발산할 수 있습니다.

  2. 불안한 시장에서 효과적이지 않습니다.

    빈번한 가격 변동은 과도한 상쇄 신호로 이어질 수 있습니다.

  3. 잠재적인 부착

    두 가지 매개 변수만 있으면 너무 쉽게 적응할 수 있습니다.

다음과 같은 방법으로 위험을 관리하는 것이 좋습니다.

  1. 손실을 제한하기 위한 중지

  2. 더 많은 시장 상태에 적응하기 위해 매개 변수를 높이는 것

  3. 오버 피팅을 피하기 위해 최적화를 집합

더 나은 기회

이 전략은 다음과 같은 차원에서 확장되고 향상될 수 있습니다.

  1. 여러 시간 프레임을 결합

    서로 다른 추진창을 추적하는 격차 모멘텀 지표를 채택하면 시간 프레임에 따라 보완적인 효과를 얻을 수 있습니다.

  2. 격차 지표를 포함함

    예를 들어, 진정한 격차 크기와 ATR을 위험 관리로 결합하는 것.

  3. 더 많은 격차 특성을 고려

    간격 거리, 빈도, 개장일 등

  4. 기계 학습 모델

    간격 데이터에 대한 더 복잡한 ML 모델을 훈련하면 더 나은 성능을 얻을 수 있습니다.

결론

모멘텀 게프 트레이딩 전략 (Momentum Gap Trading Strategy) 은 간단하면서도 실용적인 브레이크아웃 전략이다. 중요한 시장 미세 구조 변화인 가격 격차를 추적함으로써 숨겨진 급격한 수요와 공급의 변화를 드러낸다. 다른 기술적 지표에 비해 시장 불균형을 더 명확하게 반영하고 가격 트렌드 전환점을 빠르게 파악한다. 그렇다고 해서 잠재적 문제를 해결하기 위해 여전히 위험 통제가 필요하다. 이 전략은 시장 구조에 기반한 기회를 식별하는 것이 어떻게 실무에서 더 이상 최적화하고 혁신할 수 있는 효과적인 기술로 이어질 수 있는지를 예로 한다.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//  TASC Issue: January 2024 - Vol. 42, Issue 1
//     Article: Gap Momentum Indicator
//              Taking A Page From The On-Balance Volume
//  Article By: Perry J. Kaufman
//    Language: TradingView's Pine Script™ v5
// Provided By: PineCoders, for tradingview.com


//@version=5
string title  = 'TASC 2024.01 Gap Momentum System'
string stitle = 'GMS'
strategy(title, stitle, false)


int period       = input.int( 40,   'Period:')
int signalPeriod = input.int( 20,   'Signal Period:')
bool longOnly    = input.bool(true, 'Long Only:')


float gap   = open - close[1]
float gapUp = 0.0
float gapDn = 0.0
switch
    gap > 0 => gapUp += gap
    gap < 0 => gapDn -= gap


float gapsUp   = math.sum(gapUp, period)
float gapsDn   = math.sum(gapDn, period)
float gapRatio = gapsDn == 0?1.0:100.0*gapsUp/gapsDn
float signal   = ta.sma(gapRatio, signalPeriod)


if strategy.opentrades <= 0 and signal > signal[1]
    // buy at next open:
    strategy.entry('long', strategy.long)
else if strategy.opentrades > 0 and signal < signal[1]
    if longOnly
        // close all at next open:
        strategy.close_all()
    else
        // sell at next open:
        strategy.entry('short', strategy.short)


plot(gapRatio, 'Gap Momentum', color.red,    2)
plot(signal,   'Signal',       color.silver, 1)
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