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돌파구 이동 평균 트렌드 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-28 15:47:21
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전반적인 설명

이 전략은 트렌드를 판단하고 돌파점을 확인하기 위해 이동 평균, 진폭 지수 및 파라볼 SAR 지표를 결합합니다. 이것은 전형적인 트렌드 다음 전략에 속합니다. 상승 추세와 가격 돌파구를 식별 할 때 트렌드를 추적하기 위해 긴 위치를 설정합니다. 트렌드 반전을 판단 할 때 스톱 로스를 위해 포지션을 닫습니다.

원칙

이 전략은 가격 트렌드를 판단하기 위해 이중 EMA를 사용하며 SMA를 보조로 사용합니다. 빠른 EMA가 느린 EMA보다 높고 빠른 SMA가 느린 SMA보다 높을 때 상승 추세가 있다고 간주됩니다.

그것은 평형 SAR 지표를 사용하여 가격 반전 지점을 판단합니다. PSAR가 가장 높은 가격 이하로 떨어지면 가격이 하향으로 반전 될 수 있음을 의미합니다. 이 시점에서 손실을 멈추기 위해 위치를 닫을 것입니다.

상승 추세를 판단하고 PSAR가 최고 가격 이상으로 올라가면 가격이 계속 상승한다는 것을 의미합니다. 이 시점에서 추세를 추적하는 것이 길 것입니다.

장점

트렌드를 판단하기 위해 SMA와 이중 EMA를 사용하세요. 이는 잘못된 돌파구를 필터링할 수 있습니다.
PSAR는 빠른 스톱 손실을 위한 반전 지점을 효과적으로 결정할 수 있습니다.
트렌드 반전 포인트를 효과적으로 식별하여 추적할 위치를 적시에 설정할 수 있습니다.
간단하고 명확한 규칙

위험성

트렌드 판단이 틀릴 수도 있습니다.
전략은 다른 제품에 대한 매개 변수 최적화를 필요로 합니다. 그렇지 않으면 추적 위험이 높을 수 있습니다.
거래비용은 고려하지 않습니다.

해결책:

판단 정확성을 높이기 위해 EMA와 SMA 매개 변수를 최적화합니다.
다양한 제품에서 PSAR 매개 변수를 최적화합니다.
거래 비용을 추가합니다.

최적화

추세를 판단하기 위해 BOLL, MACD 등과 같은 더 많은 지표를 추가하십시오.
다양한 제품에 대한 매개 변수를 훈련하고 최적화합니다.
스톱 로스 전략을 추가하는 것을 고려하세요.
오픈 포지션과 스톱 로스 로직을 최적화해

요약

이 전략은 전형적인 트렌드 다음 전략에 속한다. 장점은 명확하고 간단한 규칙과 적시에 포지션을 개설하기 위해 트렌드 역전을 식별하는 능력이다. 단점은 매개 변수에 대한 민감성과 특정 추격 위험이다. 전반적으로 라이브 거래 검증에 대한 추가 최적화 및 조정 가치가 있다. 주요 최적화 방향은 매개 변수 최적화, 스톱 로스 전략을 추가하는 등이다.

/*backtest
start: 2023-11-27 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Buy Dip MA & PSAR", overlay=true)

PSAR_start = input(0.02)
PSAR_increment = input(0.02)
PSAR_maximum = input(0.2)

EMA_fast = input(20)
EMA_slow = input(40)
SMA_fast = input(100)
SMA_slow = input(200)

emafast = ema(close, EMA_fast)
emaslow = ema(close, EMA_slow)
smafast = sma(close, SMA_fast)
smaslow = sma(close, SMA_slow)

psar = sar(PSAR_start, PSAR_increment, PSAR_maximum)
uptrend = emafast > emaslow and smafast > smaslow
breakdown = not uptrend

if (psar >= high and uptrend)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=psar, comment="Buy")
else
    strategy.cancel("Buy")

if (psar <= low)
    strategy.exit("Close", "Buy", stop=psar, comment="Close")
else
    strategy.cancel("Close")

if (breakdown)
    strategy.close("Buy")


plot(emafast, color=blue)
plot(emaslow, color=red)

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