모멘텀 추적 전략
저자:차오장, 날짜: 2023-12-29 16:26:49태그:
전반적인 설명
모멘텀 추적 전략은 가격 트렌드 방향을 결정하는 주요 지표로 홀 이동 평균을 사용합니다. 동시에 전략은 가격 트렌드를 확인하고 잘못된 신호를 필터하기 위해 기본 라인, 확인 지표 등 다른 지표를 통합합니다. 시장에 진출한 후 전략은 동적 스톱 손실을 계산하기 위해 평균 진정한 범위를 사용하여 수익을 위해 트렌드를 추적합니다.
전략 원칙
모멘텀 트래킹 전략의 핵심은 헐 이동 평균이다. 헐 이동 평균은 가격 변화에 더 민감하고 트렌드 방향을 효과적으로 결정할 수 있다. 가격이 헐 라인을 상향으로 돌파하면 상승 추세가 확인되며, 길게 갈 때; 가격이 헐 라인을 상하로 돌파하면 하락 추세가 확인되며, 짧게 갈 때.
또한 전략은 단기 및 장기 트렌드를 판단하는 기본 지표도 도입합니다. 확인 지표는 잘못된 브레이크오프를 필터링하는 데 사용됩니다. 거래 신호는 기본 지표와 확인 지표가 트렌드 방향을 확인 한 후에만 작동됩니다.
시장에 진입 한 후 전략은 평균 진정한 범위와 허ల్ EMA를 사용하여 스톱 러스 위치를 설정합니다. 트렌드가 계속되면 스톱 러스 라인은 트렌드 수익을 잠금하기 위해 계속 상승 / 하락 할 것입니다.
이점 분석
모멘텀 트래킹 전략은 트렌드 판단과 위험 통제의 장점을 결합하여 트렌딩 시장에서 좋은 수익을 얻을 수 있습니다. 고정 스톱 손실 전략과 비교하면 스톱 손실을 이동하여 트렌드 러닝을 추적하고 정상적인 시장 변동에 의해 중단되는 것을 피할 수 있습니다.
여러 지표의 조합은 또한 전략이 잘못된 신호를 효과적으로 필터하는 동시에 시장 변화에 더 민감하게 작용합니다. 또한 전략은 사용자가 자신의 시장 판단에 따라 최적화 할 수있는 여러 가지 조정 가능한 매개 변수를 제공합니다.
위험 분석
이 전략은 주로 트렌드 지표에 의존하며 통합 과정에서 잘못된 신호를 생성하고 손실을 멈추는 경향이 있습니다. 또한 여러 지표의 조합은 또한 지표 간의 충돌로 이어질 수 있습니다. 잘못된 매개 변수 설정은 또한 전략 성능이 좋지 않을 수 있습니다.
지표가 오차를 나타낼 때 거래를 일시 중단하기 위해 전략에 추가 판단 모듈을 추가하는 것을 고려하거나 여러 지표의 판단 결과를 합성하기 위해 투표 메커니즘을 채택하십시오. 매개 변수 설정을 위해 최적의 매개 변수를 백테스트 최적화 방법을 통해 찾을 수 있습니다.
최적화 방향
모멘텀 추적 전략은 다음과 같은 방향으로 최적화 될 수 있습니다:
- 변동성 모듈과 같은 판단 모듈을 증가시키고 변동성이 높을 때 거래를 중단하십시오.
- 기계 학습 모듈을 늘리고, 기계 학습 알고리즘을 사용하여 지표 무게를 결정합니다.
- 가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 지표 매개 변수를 최적화합니다.
- 트렌드를 더 잘 추적하기 위해 이동 스톱 손실 알고리즘을 최적화합니다.
- 트래일링 스톱 로스, 동적 위치 조정 등 위험 관리 모듈을 추가합니다.
요약
요약하자면, 모멘텀 추적 전략은 우수한 트렌드 추적 전략이다. 트렌드 판단과 동적 스톱 로스를 성공적으로 결합하여 트렌드를 효과적으로 추적하고 수익을 얻을 수 있다. 추가 최적화로 더 나은 전략 성능을 달성할 것으로 예상된다. 전략은 양적 거래 전략의 구축에 좋은 참조를 제공합니다.
/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Milleman
//@version=4
strategy("MilleMachine", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.06)
// Additional settings
Mode = input(title="Mode", defval="LongShort", options=["LongShort", "OnlyLong", "OnlyShort","Indicator Mode"])
UseTP = false //input(false, title="Use Take Profit?")
QuickSwitch = true //input(true, title="Quickswitch")
UseTC = true //input(true, title="Use Trendchange?")
// Risk management settings
//Spacer2 = input(false, title="======= Risk management settings =======")
Risk = input(1.0, title="% Risk",minval=0)/100
RRR = 2 //input(2,title="Risk Reward Ratio",step=0.1,minval=0,maxval=20)
SL_Mode = false // input(true, title="ON = Fixed SL / OFF = Dynamic SL (ATR)")
SL_Fix = 3 //input(3,title="StopLoss %",step=0.25, minval=0)/100
ATR = atr(14) //input(14,title="Periode ATR"))
Mul = input(2,title="ATR Multiplier",step=0.1)
xATR = ATR * Mul
SL = SL_Mode ? SL_Fix : (1 - close/(close+xATR))
// INDICATORS //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ind(type, src, len) =>
float result = 0
if type=="McGinley"
result := na(result[1]) ? ema(src, len) : result[1] + (src - result[1]) / (len * pow(src/result[1], 4))
if type=="HMA"
result := wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="EHMA"
result := ema(2*ema(src, len/2)-ema(src, len), round(sqrt(len)))
if type=="THMA"
lend = len/2
result := wma(wma(src, lend/3)*3-wma(src, lend/2)-wma(src,lend), lend)
if type=="SMA" // Simple
result := sma(src, len)
if type=="EMA" // Exponential
result := ema(src, len)
if type=="DEMA" // Double Exponential
e = ema(src, len)
result := 2 * e - ema(e, len)
if type=="TEMA" // Triple Exponential
e = ema(src, len)
result := 3 * (e - ema(e, len)) + ema(ema(e, len), len)
if type=="WMA" // Weighted
result := wma(src, len)
if type=="VWMA" // Volume Weighted
result := vwma(src, len)
if type=="SMMA" // Smoothed
w = wma(src, len)
result := (w[1] * (len - 1) + src) / len
if type == "RMA"
result := rma(src, len)
if type=="LSMA" // Least Squares
result := linreg(src, len, 0)
if type=="ALMA" // Arnaud Legoux
result := alma(src, len, 0.85, 6)
if type=="Kijun" //Kijun-sen
kijun = avg(lowest(len), highest(len))
result :=kijun
if type=="WWSA" // Welles Wilder Smoothed Moving Average
result := nz(result[1]) + (close -nz(result[1]))/len
result
// Baseline : Switch from Long to Short and vice versa
BL_Act = input(true, title="====== Activate Baseline - Switch L/S ======")
BL_type = input(title="Baseline Type", defval="McGinley", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
BL_src = input(close, title="BL source")
BL_len = input(50, title="BL length", minval=1)
BL = Ind(BL_type,BL_src, BL_len)
// Confirmation indicator
C1_Act = input(false, title="===== Activate Confirmation indicator =====")
C1_type = input(title="C1 Entry indicator", defval="SMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
C1_src = input(close, title="Source")
C1_len = input(5,title="Length", minval=1)
C1 = Ind(C1_type,C1_src,C1_len)
// Entry indicator : Hull Moving Average
Spacer5 = input(true, title="====== ENTRY indicator =======")
EI_type = input(title="EI Entry indicator", defval="HMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
EI_src = input(close, title="Source")
EI_Len = input(46,title="Length", minval=1)
EI = Ind(EI_type,EI_src,EI_Len)
// Trail stop settings
TrailActivation = input(true, title="===== Activate Trailing Stop =====")
TS_type = input(title="TS Traling Stop Type", defval="EMA", options=["McGinley","HMA","EHMA","THMA","SMA","EMA","DEMA","TEMA","WMA","VWMA","SMMA","RMA","LSMA","ALMA","Kijun","WWSA"])
TrailSLScaling = 1 //input(100, title="SL Scaling", minval=0, step=5)/100
TrailingSourceLong = Ind(TS_type,low,input(5,"Smoothing Trail Long EMA", minval=1))
TrailingSourceShort = Ind(TS_type,high,input(2,"Smoothing Trail Short EMA", minval=1))
//VARIABLES MANAGEMENT
TriggerPrice = 0.0, TriggerPrice := TriggerPrice[1]
TriggerSL = 0.0, TriggerSL := TriggerSL[1]
SLPrice = 0.0, SLPrice := SLPrice[1], TPPrice = 0.0, TPPrice := TPPrice[1]
isLong = false, isLong := isLong[1], isShort = false, isShort := isShort[1]
//LOGIC
GoLong = crossover(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] > 1) and (not C1_Act or C1>C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyLong")
GoShort = crossunder(EI,EI[1]) and (strategy.position_size == 0.0 and QuickSwitch) and (not BL_Act or BL/BL[1] < 1) and (not C1_Act or C1<C1[1]) and (Mode == "LongShort" or Mode == "OnlyShort")
ExitLong = isLong and crossunder(EI,EI[1]) and UseTC
ExitShort = isShort and crossover(EI,EI[1]) and UseTC
//FRAMEWORK
//Reset Long-Short memory
if isLong and strategy.position_size == 0.0
isLong := false
if isShort and strategy.position_size == 0.0
isShort := false
//Long
if GoLong
isLong := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 + (TriggerSL * RRR)) : na
SLPrice := TriggerPrice * (1-TriggerSL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((TriggerPrice-SLPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
strategy.entry("Long", strategy.long, comment=tostring(round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isLong
NewValSL = TrailingSourceLong * (1 - (SL*TrailSLScaling))
if TrailActivation and NewValSL > SLPrice
SLPrice := NewValSL
strategy.exit("TPSL","Long", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitLong
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isLong := false
//Short
if GoShort
isShort := true, TriggerPrice := close, TriggerSL := SL
TPPrice := UseTP? TriggerPrice * (1 - (TriggerSL * RRR)) : na
SLPrice := TriggerPrice * (1 + TriggerSL)
Entry_Contracts = strategy.equity * Risk / ((SLPrice-TriggerPrice)/TriggerPrice) / TriggerPrice
strategy.entry("Short", strategy.short, comment=tostring(round((TriggerSL/TriggerPrice)*1000)), qty=Entry_Contracts)
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if isShort
NewValSL = TrailingSourceShort * (1 + (SL*TrailSLScaling))
if TrailActivation and NewValSL < SLPrice
SLPrice := NewValSL
strategy.exit("TPSL","Short", limit=TPPrice, stop=SLPrice)
if ExitShort
strategy.close_all(comment="TrendChange")
isShort := false
//VISUALISATION
plot(BL_Act?BL:na, color=color.blue,title="Baseline")
plot(C1_Act?C1:na, color=color.yellow,title="confirmation Indicator")
EIColor = EI>EI[1] ? color.green : color.red
Fill_EI = plot(EI, color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EI")
Fill_EID = plot(EI[1], color=EIColor, linewidth=1, transp=40, title="Entry Indicator EID")
fill(Fill_EI,Fill_EID, title="EI_Fill", color=EIColor,transp=50)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TriggerPrice : na, title="TriggerPrice", color=color.yellow, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? TPPrice : na, title="TakeProfit", color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size != 0.0 and (isLong or isShort) ? SLPrice : na, title="StopLoss", color=color.red, style=plot.style_linebr)
bgcolor(isLong[1] and cross(low,SLPrice) and low[1] > SLPrice and TriggerPrice>SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Long")
bgcolor(isShort[1] and cross(high,SLPrice) and high[1] < SLPrice and TriggerPrice<SLPrice ? color.yellow : na, transp=75, title="SL Short")
더 많은
- 과도한 구역 전략
- 트래일링 스톱 손실 이중 이동 평균 전략
- 멀티 타임프레임 모멘텀 브레이크업 전략
- 중추점 골든 비율 구매 높은 판매 낮은 전략
- 단순한 이동 평균에 기초한 거북이 거래 전략
- 이중 이동 평균 볼링거 대역 MACD 거래 전략
- 볼링거 밴드 및 RSI 크로스오버 전략
- QQE와 MA에 기반한 전략을 따르는 경향
- 부피 가중된 평균 가격 전략
- 양적 이중 지표 전략
- RSI 인디케이터 개선 거래 전략
- 트렌드 역전 동력 지표 크로스오버 추적 전략
- 멀티 타임프레임 브레이크업 전략
- 동력 및 현금 흐름을 전환하는 전략
- 트렌드 전략에 따라 동적 수익
- 10EMA 이중 횡단 트렌드 추적 전략
- 동적 회전점 역시험 전략
- 이중 EMA 크로스오버 트렌드 전략
- 앵커링 CVDVWAP 신호 전략
- RSI 피보나치 리트랙션 전략