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양적 이중 지표 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-29 16:29:21
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전반적인 설명

이 전략은 이중 EMA 지표와 불 파워 지표를 기반으로 한 조합 전략입니다. 전략 이름에는 양적 및 이중 지표와 같은 키워드가 포함되어 있으며 두 개의 독립적인 지표를 사용하는 특징을 강조합니다.

전략 논리

이 전략은 두 부분으로 구성됩니다.

  1. 2/20 EMA 지표. 이 지표는 2일 및 20일 EMA를 계산합니다. 가격이 EMA를 넘을 때 구매 신호를 생성하고 가격이 EMA를 넘을 때 판매 신호를 생성합니다.

  2. 올 파워 인디케이터. 이 인디케이터는 현재 바와 이전 바의 관계를 기반으로 올파워/하파워를 계산합니다. 올파워/하파워가 임계치를 초과하면 거래 신호를 생성합니다.

두 부분 신호는 동시에 포지션을 열기 위해 트리거되어야 합니다. 예를 들어, EMA 황금 십자 및 황소 힘은 긍정적 인 오픈 긴 포지션이며, EMA 죽은 십자 및 황소 힘은 부정적인 오픈 짧은 포지션입니다.

이점 분석

  1. 가짜 신호를 필터링하기 위해 지표를 결합한다. 단일 지표는 가짜 신호를 생성하는 외부 요인에 의해 영향을받을 가능성이 있다. 이중 지표 조합은 서로를 확인하고 가짜 신호를 필터링하여 신호 품질을 향상시킬 수 있다.
  2. 사용자 정의 가능한 매개 변수: EMA 기간과 Bull Power의 문턱은 다른 시장 환경에 적응하도록 사용자 정의 할 수 있습니다.
  3. 단순하고 명확한 논리. 전략은 단순하고 명확한 논리를 가진 두 가지 공통 지표를 사용합니다. 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.

위험 분석

  1. 지표 실패 위험: 조합 지표를 사용함에도 불구하고 극한 시장 조건은 여전히 지표 실패를 유발할 수 있습니다.
  2. 매개 변수 최적화 위험. 부적절한 매개 변수 설정은 전략 성능을 약화시키는 불충분하거나 과도한 거래로 이어질 수 있습니다. 최적 매개 변수를 찾기 위해 충분한 테스트가 필요합니다.

최적화 방향

  1. 스톱 손실 메커니즘을 추가합니다. 단일 거래 손실을 제어하기 위해 이동 또는 룩백 스톱 손실을 설정합니다.
  2. 매개 변수 설정을 최적화합니다. 더 나은 성능을 위해 최적의 매개 변수를 찾기 위해 다른 매개 변수 조합을 테스트합니다.
  3. 필터링 조건을 추가합니다. 거래량이나 변동성 같은 조건을 추가하여 포지션을 열 때 비정상적인 시장 조건을 필터합니다.

결론

이 전략은 이중 EMA와 불 파워 지표를 결합하여 거래 결정을 실현합니다. 단일 지표 전략과 비교하면 이 조합은 사용자 정의 가능한 매개 변수를 유지하면서 가짜 신호를 효과적으로 제거합니다. 결론적으로이 전략은 양적 거래 전략으로서 단순함과 유연성 및 강력한 실용성을 갖추고 있습니다.

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/07/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal.  
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
//  Bull Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


BP(SellLevel) =>
    pos = 0.0
    value = close < open ?  
             close[1] < open ?  math.max(high - close[1], close - low): math.max(high - open, close - low):
              close > open ? 
               close[1] > open ?  high - low : math.max(open - close[1], high - low) : 
                 high - close > close - low ? 
                  close[1] < open ? math.max(high - close[1], close - low) : high - open : 
                   high - close < close - low ? 
                     close[1] > open ?  high - low : math.max(open - close, high - low) : 
                      close[1] > open ? math.max(high - open, close - low) :
                       close[1] < open? math.max(open - close, high - low): high - low
    val2 = ta.sma(value, 15)                   
    pos :=  val2 > SellLevel ? 1 : -1
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & Bull Power', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════  Bull Power ═════●'
SellLevel = input.float(-15, step=0.01, group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosBP = BP(SellLevel)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosBP == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosBP == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)
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