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멀티 타임프레임 모멘텀 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2023-12-29 16:56:09
태그:

전반적인 설명

이 전략은 트렌드를 식별하고 브레이크아웃 포인트를 캡처하기 위해 RSI, ADX, ATR 및 모멘텀과 같은 여러 기술적 인 지표를 결합합니다. 또한 키 레벨 및 트렌드의 식별을 더욱 향상시키기 위해 피보나치 리트레이싱 및 이동 평균을 사용합니다.

전략 논리

트렌드 방향과 강도를 결정하기 위해 RSI, ADX, DI+, DI- 등을 사용하십시오. RSI는 과잉 구매 / 과잉 판매 수준을 나타냅니다. ADX는 트렌드 강도를 나타냅니다. DI + / DI-는 상승 / 하락 추세를 나타냅니다. 이러한 지표는 쉬운 참조를 위해 테이블에 표시됩니다.
트렌드 방향을 결정하기 위해 이동 평균을 사용하십시오. 5 & 9 일 EMA는 단기 트렌드, 21 일 WMA 중장기 트렌드 및 60 일 WMA 장기 트렌드를 정의합니다. 황금 십자 신호 잠재 상승 추세.
0.5, 0.618 피보나치 리트레이싱 레벨을 식별합니다. 이는 종종 반전을 위한 지원/저항 구역으로 작용합니다.
ATR에 기초한 스톱 로스 및 스톱 로스 %를 설정하여 위험을 제어합니다. ATR에 기초한 수익을 취하고 수익을 취하여 수익을 차단합니다.
RSI 과잉 구매/ 과잉 판매 신호의 반전을 고려하십시오. 부피 증가와 함께 황금 십자가에 대한 승차 추세를 고려하십시오. 중지 손실을 설정하고 진입 후 이익을 취하십시오.

이점 분석

지표의 조합은 추세와 힘에 대한 결정의 정확성을 향상시킵니다.
ATR에 기반한 스톱 로스 및 수익을 효과적으로 통제합니다.
피보나키는 전환점의 식별을 향상시킵니다.
부피 필터는 추세를 따라 fals breakouts를 피합니다.
이 표는 빠른 결정을 위한 지표 값을 명확하게 보여줍니다.

위험 분석

부정확한 신호의 가능성은 완전히 피할 수 없으며 잘못된 거래를 유발합니다. 지표의 정확성을 향상시키기 위해 매개 변수를 최적화 할 수 있습니다.
ATR 및 스톱 로스 %는 실제 스톱 로스 가격에 영향을 미칩니다. 부적절한 설정은 위험을 증가시킬 수 있습니다. 세밀한 조정이 필요합니다.
볼륨 필터는 잘못된 파장을 완전히 피할 수 없습니다. 가격 행동 세부 사항을 확인해야합니다.
피보나치 레벨은 항상 신뢰할 수 없습니다. 가격은 완전히 돌파 할 수 있습니다.

최적화 방향

가장 좋은 조합을 찾기 위해 RSI, ADX, ATR 같은 매개 변수를 테스트하고 최적화합니다.
가장 좋은 트렌드 식별을 위해 다른 이동 평균 조합을 테스트합니다.
다른 스톱 로스/프로피트 취업 비율을 테스트하여 가장 좋은 리스크/리워드를 얻습니다.
볼링거 밴드를 추가해 볼륨 확장을 확인해 보세요.

결론

이 전략은 트렌드 분석, 키 레벨 식별, 볼륨 분석 등을 결합한다. 추가 매개 변수 최적화는 정확성과 수익성을 향상시킬 수 있다. 스톱 로스 앤 트레이프 이윤은 위험을 관리하고 보상을 극대화한다. 중장기 트렌드를 측정하고 단기 반전을 포착하는 데 효과적이다. 지속적인 최적화는 전략을 더욱 견고하게 할 수 있다.

/*backtest
start: 2022-12-22 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © amit74sharma135

//@version=5

strategy(" KritikSharma Strategy for NIFTY,BNIFTY,NG,CRUDE,WTICrude,BTC,GOLD,SILVER,COPPER", overlay=true)
plotHVB = input.bool(defval=true, title='Plot HVB')
plotPVT = input.bool(defval=false, title='Plot Pivots')
hvbEMAPeriod = input.int(defval=12, minval=1, title='Volume EMA Period')
hvbMultiplier = input.float(defval=1.5, title='Volume Multiplier')
pivotLookup = input.int(defval=2, minval=1, maxval=15, title='Pivot Lookup')
ShowAvg1 = input(false, title="Show trend line", group="TREND LINE Moving Average", tooltip="Display a trend line based on EMA.")
showLines1 = input.bool(defval=false, title="Draw EMA,WMA Line")
ema200_length= input.int(defval=200, minval=1, maxval=500, title='ema1')
ema300_length= input.int(defval=300, minval=1, maxval=500, title='ema2')
wma60_length= input.int(defval=60, minval=1, maxval=100, title='wma60')
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
wma21=ta.wma(close,21)
wma60=ta.wma(close,wma60_length)
len1 = input.int(11, minval=1, maxval=500, title="Length", group="TREND LINE Moving Average", tooltip="Set EMA length.")
ema=ta.ema(close, len1)
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length", minval=1, maxval=50, group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
adxLength = input.int(14, title="ADX Length", minval=1, maxval=50, group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Threshold", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
diThreshold = input.int(25, title="DI Threshold", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
atr = input.int(14, title="ATR values", group="Table ADX, RSI, DI values with Red, Green, Yellow Signal")
////////////////////////////////////////////////

hvbBullColor = color.rgb(181, 37, 225)
hvbBearColor = #ffbb00ad

pvtTopColor = color.new(#154bef, 0)
pvtBottomColor = color.new(#b81657, 0)

//////////////////// Pivots //////////////////// 
hih = ta.pivothigh(high, pivotLookup, pivotLookup)
lol = ta.pivotlow(low , pivotLookup, pivotLookup)
top1 = ta.valuewhen(hih, high[pivotLookup], 0)
bottom1 = ta.valuewhen(lol, low [pivotLookup], 0)
plot(top1, offset=-pivotLookup, linewidth=1, color=(top1 != top1[1] ? na : (plotPVT ? pvtTopColor : na)), title="Pivot Top")
plot(bottom1, offset=-pivotLookup, linewidth=1, color=(bottom1 != bottom1[1] ? na : (plotPVT ? pvtBottomColor : na)), title="Pivot Bottom")

//////////////////////////////////////Functions
isUp(index) =>
    close[index] > open[index]

isDown(index) =>
    close[index] < open[index]

isObUp(index) =>
    isDown(index + 1) and isUp(index) and close[index] > high[index + 1]

isObDown(index) =>
    isUp(index + 1) and isDown(index) and close[index] < low[index + 1]
////////////////// High Volume Bars //////////////////
volEma = ta.ema(volume, hvbEMAPeriod)
isHighVolume = volume > (hvbMultiplier * volEma)
barcolor(plotHVB and isUp(0) and isHighVolume ? hvbBullColor : na, title="Bullish HVB")
barcolor(plotHVB and isDown(0) and isHighVolume ? hvbBearColor : na, title="Bearish HVB")

// Calculate ADX, DI+,  DI-,RSI,ATR
[diplus, diminus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxThreshold)
rsi=ta.rsi(close,rsiLength)
atrValue=ta.atr(atr)

// Check for oversold,Overbought condition
oversold_condition = rsi < 20
overbought_condition = rsi > 80

// Plot Trend Line
trendColor = ema5 > ema9 ? color.rgb(22, 203, 28) : ema5 < ema9 ? color.rgb(224, 15, 15) : na
plot(ShowAvg1? ema:na, color=trendColor, linewidth=6, title="Trend Line Upper Ribbon")

/////////////////////////plot ema,wma
plot(showLines1 ? ta.ema(close, ema200_length) : na, color=color.rgb(102, 110, 103), style=plot.style_line, title="ema1",linewidth = 4)
plot(showLines1 ? ta.ema(close, ema300_length) : na, color=color.rgb(18, 20, 18), style=plot.style_line, title="ema2",linewidth = 4)
plot(showLines1 ? ta.wma(close, wma60_length) : na, color=color.rgb(238, 75, 211), style=plot.style_line, title="wma60",linewidth = 3)

// Plot signals with smaller text
plotshape(oversold_condition ? 1 : na, title="RSI Oversold Signal", color=color.rgb(238, 8, 8), style=shape.labelup, location=location.belowbar, text="RSI OS", textcolor=color.rgb(17, 17, 17), size=size.tiny)
plotshape(overbought_condition ? 1 : na, title="RSI Overbought Signal", color=#08f710, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, text="RSI OB", textcolor=color.rgb(8, 8, 8), size=size.tiny)
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

// Define input options
showTable = input(false, title="Show Table ADX, RSI, DI values with RED, GREEN and YELLOW Signal")
tablePosition = input.string("Top Right", title="Table Position", options=["Top Right", "Top Left", "Top Center", "Bottom Right", "Bottom Left", "Bottom Center"])

// Define colors for the table cells
colorRsi = rsi > 55 ? color.green : rsi < 45 ? color.red : color.yellow
colorDiPlus = diplus > diThreshold ? color.green : color.red
colorDiMinus = diminus > diThreshold ? color.red : color.green
colorAdx = (rsi < 45 and diplus < diThreshold and diminus > diThreshold and adx > adxThreshold) ? color.red : 
           (rsi > 55 and diplus > diThreshold and diminus < diThreshold and adx > adxThreshold) ? color.green : 
           color.yellow

// Create the table
var table testTable = na
if showTable
    var position = tablePosition == "Top Right" ? position.top_right :
                   tablePosition == "Top Left" ? position.top_left :
                   tablePosition == "Top Center" ? position.top_center :
                   tablePosition == "Bottom Right" ? position.bottom_right :
                   tablePosition == "Bottom Left" ? position.bottom_left :
                   position.bottom_center

    testTable := table.new(position, columns = 4, rows = 2, border_width = 1, border_color = color.black, frame_width = 1, frame_color = color.black)

    // Column Headings
    table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 0, text = " DI+ ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
    table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 0, text = " DI- ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
    table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 0, text = " ADX ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)
    table.cell(table_id = testTable, column = 3, row = 0, text = " RSI ", bgcolor=color.aqua, text_color = color.white)

    // Column values
    table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 1, text = str.tostring(math.round(diplus, 0)), bgcolor=colorDiPlus, text_color = color.black)
    table.cell(table_id = testTable, column = 1, row = 1, text = str.tostring(math.round(diminus, 0)), bgcolor=colorDiMinus, text_color = color.black)
    table.cell(table_id = testTable, column = 2, row = 1, text = str.tostring(math.round(adx, 0)), bgcolor=colorAdx, text_color = color.black)
    table.cell(table_id = testTable, column = 3, row = 1, text = str.tostring(math.round(rsi, 0)), bgcolor=colorRsi, text_color = color.black)


// Initialize variables to keep track of the previous condition
var bool prev_oversold = na
var bool prev_overbought = na

plotshape(ta.crossover(ema,wma60) and isHighVolume,  style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=#1adaf3,size=size.small)
plotshape(ta.crossunder(ema,wma60) and isHighVolume,  style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=#f30aa9, size=size.small)
//////////////////////////////////////////////////   
plotFibRetracement = input.bool(title="Plot Fibonacci Retracement", defval=false)
fibLevel1 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.5, minval=0, maxval=1, step=0.01)
fibLevel2 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.618, minval=0, maxval=1, step=0.01)
fibLevel3 = input.float(title="Fibonacci Level", defval=0.368, minval=0, maxval=1, step=0.01) 
// Calculate Fibonacci Levels
highPrice = ta.highest(high, 100)
lowPrice = ta.lowest(low, 100)
priceRange = highPrice - lowPrice
fibonacciLevel1 = lowPrice + priceRange * fibLevel1
fibonacciLevel2 = lowPrice + priceRange * fibLevel2
fibonacciLevel3 = lowPrice + priceRange * fibLevel3

// Plot Fibonacci Levels
if plotFibRetracement
    line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel1, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel1, color=color.blue, width=2)
    line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel2, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel2, color=color.blue, width=2)
    line.new(x1=bar_index[1], y1=fibonacciLevel3, x2=bar_index, y2=fibonacciLevel3, color=color.blue, width=2)
// Draw Trendline
var float trendlineY1 = na
var float trendlineY2 = na

if bar_index % 50 == 0
    trendlineY1 := low
    trendlineY2 := high

// line.new(x1=bar_index, y1=trendlineY1, x2=bar_index - 100, y2=trendlineY2, color=#3708a5, width=2)

////////////////////////////////////////////////entry, exit, profit booking, stoploss///////////////////////
if (rsi > 63 and adx> adxThreshold and diplus>diThreshold)
    strategy.entry("Buy", strategy.long, qty = 1)

if (rsi < 40 and adx> adxThreshold and diminus>diThreshold)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, qty = 1)

// Set stop loss and take profit levels
stop_loss = input(1.5, title = "Stop Loss (%)") * atrValue
take_profit = input(4.0, title = "Take Profit (%)") * atrValue
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Buy", stop = close - stop_loss, limit = close + take_profit)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry = "Sell", stop = close + stop_loss, limit = close - take_profit)
////////////////////////

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