적응식 스톱 손실 철도 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-01-02 11:10:54태그:
전반적인 설명
이 전략의 주요 아이디어는 칼만 필터와 추적 스톱 로스를 결합하여 동적으로 조정된 스톱 로스 레일을 구축하는 것입니다. 칼만 필터는 가격을 추적하고 예측 값을 제공하기 위해 사용됩니다. 스톱 로스 레일은 가격의 동적 추적을 달성하기 위해 특정 비율의 예측을 기반으로 구성됩니다. 이는 트렌드 단계에서 최대 이익을 얻을 수 있으며 역전 과정에서 신속한 스톱 로스를 허용합니다.
전체 전략은 트렌딩 시장에서 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.
전략 원칙
이 전략은 다음과 같은 주요 부분으로 구성됩니다.
-
칼만 필터
- 재귀 알고리즘을 사용하여 가격을 예측
- 평탄한 가격과 예측 값
-
스톱 패스 레일
- 설정된 비율에서 예측된 값에 기초하여 구성
- 비율은 바가 진행됨에 따라 예측에 점차적으로 접근 하 고 감소 합니다.
- 가격이 레일을 깨면 손실을 멈추십시오.
-
피라미드 짓고 이익을 취하는 것
- 손실에 대한 포지션을 추가하기 위해 마틴게일 방법을 사용합니다.
- 여러 개의 수익점 설정
전체 전략의 주요 운영 흐름은 다음과 같습니다.
- 칼만 필터는 가격을 예측합니다.
- 예측된 가격과 비율에 기초한 스톱 손실 레일을 설정
- 가격이 유리한 방향으로 움직일 때, 손해를 막는 레일은 이익을 극대화하기 위해 점차적으로 접근합니다.
- 만약 가격이 레일을 깨면, 스톱 손실이 시작됩니다.
- 지점 크기를 손실 피라미드로 늘리십시오.
- 수익을 확보하기 위해 여러 가지 수익점을 설정합니다.
이점 분석
이 전략의 주요 장점:
- 칼만 필터를 사용하여 다른 지표보다 부드럽고 정확하게 가격을 예측합니다.
- 적응 스톱 손실 레일은 수익을 극대화하기 위해 실제 상황에 따라 조정할 수 있습니다.
- 피라미딩 및 다중 취득 메커니즘은 트렌딩 움직임에서 더 많은 수익을 창출합니다.
- 유연한 조절을 위한 매우 구성 가능한 매개 변수
위험 분석
이 전략의 주요 위험은:
- StartStop는 다양한 움직임에서 자주 발생하여 거래 빈도와 수수료를 증가시킬 수 있습니다.
- 피라미드 메커니즘은 트렌드 이득을 증폭시킬 수 있지만 또한 위험과 DD를 증가시킵니다.
- 복수 취득이 수익을 보장하지만 수익 잠재력도 감소합니다.
위험은 다음을 통해 줄일 수 있습니다.
- 시장에서 거래를 중지
- 피라미딩을 조정하고 수익 매개 변수를 낮추고 위험을 줄이세요
최적화 방향
이 전략은 다음을 통해 더 이상 최적화 될 수 있습니다.
- 트렌드와 범위를 식별하는 필터를 추가합니다.
- 잘못된 신호를 필터링하기 위해 더 많은 지표를 포함
- 손실이 특정 임계치를 초과하면 모든 포지션을 클리어하는 것을 고려하십시오.
- 위치 크기를 조정하는 모듈 추가
- 다른 매개 변수 집합은 다른 시장에 대해 역 테스트 및 최적화 될 수 있습니다.
요약
요약하자면,이 적응 스톱 손실 레일 전략은 칼만 예측과 동적 스톱 손실을 독특하게 결합합니다. 적절한 매개 변수 조정으로 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 추가 모듈화 및 최적화는 더 많은 시장에서 응용을 위해이 전략을 더 완전하게 만들 수 있습니다.
/*backtest
start: 2023-06-01 00:00:00
end: 2024-01-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © BigCoinHunter
// ____ _ _____ _ _ _ _
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// | |_) |_ __ _| | ___ _ _ __ | |__| |_ _ _ __ | |_ ___ _ __
// | _ <| |/ _` | | / _ \| | '_ \| __ | | | | '_ \| __/ _ \ '__|
// | |_) | | (_| | |___| (_) | | | | | | | | |_| | | | | || __/ |
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// __/ |
// |___/
//@version=5
strategy(title='Loft Strategy V4', overlay=true,
pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,
default_qty_value=100, initial_capital=10000,
currency=currency.USD, commission_value=0.05,
commission_type=strategy.commission.percent,
process_orders_on_close=true)
//-------------- fetch user inputs ------------------
gain = input.float(title="Kalman Gain:", defval=100.0, minval=1, maxval=10000.0, step=1)
src = input(defval=close, title='Source:')
stopPercentBase = input.float(title='Beginning Approach(%)', defval=5.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
stopPercentMin = input.float(title='Final Approach(%)', defval=1.0, minval=0.1, maxval=30.0, step=0.1)
downStep = input.float(title='Approach Decrease Step', defval=0.001, minval=0.0, maxval = 5, step=0.001)
//stopPercentDeviation = input.float(title="Approach Deviation", defval=1.0, minval=0.1, maxval = 5.0, step=0.1)
baseOrderQty = input.float(title="Base Order Quantity", defval=100.0, minval=0.001)
maxOrderCount = input.int(title="Max Safe Order Attemp", defval=4, minval=1)
priceDeviation = input.float(title="Safe Order Deviation", defval=3, minval=1.0, step=0.1)
profitDeviation = input.float(title="Profit Deviation", defval=1.0, minval=1.0, maxval=10, step=0.1)
maxTakeProfit = input.float(title="Max Take Profit(%)", defval=25.0, maxval=100, step=0.1)
maxOrderQty = input.float(title="Max Order Quantity", defval=1.0, minval=0.01)
baseTP1 = input.float(title="TP1(%)", defval=1.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1, inline="0")
qt1 = input.int(title="QT1(%):", defval=40, minval=1, maxval=100, step=5, inline="0")
baseTP2 = input.float(title="TP2(%)", defval=3.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1, inline="1")
qt2 = input.int(title="QT2(%):", defval=30, minval=1, maxval=100, step=5, inline="1")
baseTP3 = input.float(title="TP3(%)", defval=5.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1, inline="2")
qt3 = input.int(title="QT3(%):", defval=30, minval=1, maxval=100, step=5, inline="2")
initialStopLoss = input.float(title="Stop Loss(%)", defval=0.0, minval=0.0, maxval=100.0, step=0.1)
longEntry = input.bool(defval=true, title= 'Long Entry', inline="3")
shortEntry = input.bool(defval=true, title='Short Entry', inline="3")
useSafeStop2 = input.bool(defval = true, title="Safe Stop After TP2", inline="6")
useSafeStop1 = input.bool(defval = false, title="Safe Stop After TP1", inline="6")
//---------- backtest range setup ------------
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Date:", minval = 1, maxval = 31, inline="4")
fromMonth = input.int(defval = 1, title = "/", minval = 1, maxval = 12, inline="4")
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "/", minval = 2010, inline="4")
toDay = input.int(defval = 30, title = "To__ Date:", minval = 1, maxval = 31, inline="5")
toMonth = input.int(defval = 12, title = "/", minval = 1, maxval = 12, inline="5")
toYear = input.int(defval = 2022, title = "/", minval = 2010, inline="5")
//------------ time interval setup -----------
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
//------- define the order comments ------
enterLongComment = ""
exitLongComment = ""
enterShortComment = ""
exitShortComment = ""
longTPSL = ""
longTP = ""
longSL = ""
shortTPSL = ""
shortTP = ""
shortSL = ""
//--------- Define global variables -----------
var bool long = true
var bool stoppedOutLong = false
var bool stoppedOutShort = false
var float kf = 0.0
var float velo = 0.0
var float orderQty = baseOrderQty
var float stopLoss = initialStopLoss
var bool isProfit = false
var int barindex = 1
var int winCounter = 0
var int winCounterBuffer = 0
var int failCounter = 0
var float tp1 = baseTP1
var float tp2 = baseTP2
var float tp3 = baseTP3
var bool isTakeTP1 = false
var bool isTakeTP2 = false
var bool isTakeTP3 = false
var bool isLastProfit = true
var float stopPercentMax = stopPercentBase
var float stopPercent = stopPercentBase
var float stopLine = 0.0
var labelColor = color.blue
//------ kalman filter calculation --------
dk = src - nz(kf[1], src)
smooth = nz(kf[1], src) + dk * math.sqrt(gain / 10000 * 2)
velo := nz(velo[1], 0) + gain / 10000 * dk
kf := smooth + velo
//--------- calculate the loft stopLoss line ---------
//stopPercentMax := isLastProfit ? stopPercentBase : (stopPercentBase * stopPercentDeviation)
if long == true
stopLine := kf - (kf * (stopPercent / 100))
if long[1] == true and stopLine <= stopLine[1]
stopLine := stopLine[1]
else if (long[1] == true)
stopPercent := stopPercent - downStep
if(stopPercent < stopPercentMin)
stopPercent := stopPercentMin
if(kf < stopLine)
long := false
stopPercent := stopPercentMax
stopLine := kf + (kf * (stopPercent / 100))
else
stopLine := kf + (kf * (stopPercent / 100))
if long[1] == false and stopLine >= stopLine[1]
stopLine := stopLine[1]
else if(long[1] == false)
stopPercent := stopPercent - downStep
if(stopPercent < stopPercentMin)
stopPercent := stopPercentMin
if(kf > stopLine)
long := true
stopPercent := stopPercentMax
stopLine := kf - (kf * (stopPercent / 100))
//------------------- determine buy and sell points ---------------------
buySignall = window() and long and (not stoppedOutLong)
sellSignall = window() and (not long) and (not stoppedOutShort)
if longEntry and shortEntry
if buySignall and baseTP1 <= 0.0
if strategy.position_size < 0
if close < strategy.position_avg_price
isLastProfit := true
else if strategy.position_size == 0
if strategy.wintrades > winCounter //strategy.wintrades[ barindex ]
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if sellSignall and baseTP1 <= 0.0
if strategy.position_size > 0
if close > strategy.position_avg_price
isLastProfit := true
else if strategy.position_size == 0
if strategy.wintrades > winCounter //strategy.wintrades[ barindex ]
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if isTakeTP2 == true
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if longEntry
if sellSignall
winCounterBuffer := winCounter
if buySignall
if winCounter > winCounterBuffer
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
else if shortEntry
if buySignall
winCounterBuffer := winCounter
if sellSignall
if winCounter > winCounterBuffer
isLastProfit := true
else
isLastProfit := false
//------------- set the deviations ------------
var float maxOrderSize = (baseOrderQty * math.pow(priceDeviation, maxOrderCount - 1))
if buySignall or sellSignall
if isLastProfit == false
orderQty := orderQty * priceDeviation
tp1 := tp1 * profitDeviation
tp2 := tp2 * profitDeviation
tp3 := tp3 * profitDeviation
tp1 := math.min(tp1, maxTakeProfit)
tp2 := math.min(tp2, maxTakeProfit)
tp3 := math.min(tp3, maxTakeProfit)
if orderQty > maxOrderSize
failCounter := failCounter + 1
orderQty := baseOrderQty
tp1 := baseTP1
tp2 := baseTP2
tp3 := baseTP3
else
orderQty := baseOrderQty
tp1 := baseTP1
tp2 := baseTP2
tp3 := baseTP3
// ----------------- put debug labels -------------------
if orderQty == maxOrderSize
labelColor := color.red
else
labelColor := isLastProfit ? color.lime : color.yellow
if longEntry and shortEntry
if buySignall or sellSignall
label.new( x=bar_index, y=high, text="Qty:"+str.tostring(math.min(orderQty, maxOrderQty))+" | Worst Case:"+str.tostring(failCounter) ,color = labelColor )
else if longEntry
if buySignall
label.new( x=bar_index, y=high, text="Qty:"+str.tostring(math.min(orderQty, maxOrderQty))+" | Worst Case:"+str.tostring(failCounter) ,color = labelColor )
else if shortEntry
if sellSignall
label.new( x=bar_index, y=high, text="Qty:"+str.tostring(math.min(orderQty, maxOrderQty))+" | Worst Case:"+str.tostring(failCounter) ,color = labelColor )
//---------- execute the strategy -----------------
nz(orderQty, baseOrderQty)
if longEntry and shortEntry
if long
strategy.close_all( when = buySignall, comment = exitShortComment)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterLongComment)
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
strategy.close_all(when=sellSignall, comment = exitLongComment)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterShortComment)
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(longEntry)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buySignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterLongComment)
strategy.close("LONG", when = sellSignall, comment = exitLongComment)
if long
stoppedOutLong := true
stoppedOutShort := false
else
stoppedOutLong := false
stoppedOutShort := true
else if(shortEntry)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellSignall, qty=math.min(orderQty, maxOrderQty), comment = enterShortComment)
strategy.close("SHORT", when = buySignall, comment = exitShortComment)
if not long
stoppedOutShort := true
stoppedOutLong := false
else
stoppedOutShort := false
stoppedOutLong := true
//--------- calculate the TP/SL entries -----------
longProfitPrice1 = strategy.position_avg_price * (1 + tp1 * 0.01)
longProfitPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 + tp2 * 0.01)
longProfitPrice3 = strategy.position_avg_price * (1 + tp3 * 0.01)
shortProfitPrice1 = strategy.position_avg_price * (1 - tp1 * 0.01)
shortProfitPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 - tp2 * 0.01)
shortProfitPrice3 = strategy.position_avg_price * (1 - tp3 * 0.01)
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - stopLoss * 0.01)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + stopLoss * 0.01)
shortSafeStopPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 - 0.2 * 0.01)
longSafeStopPrice2 = strategy.position_avg_price * (1 + 0.2 * 0.01)
longSafeStopPrice1 = stopLine
shortSafeStopPrice1 = stopLine
//----------- calculate TP quantity values -----------
takeQty1 = math.min(orderQty, maxOrderQty) * qt1 / 100
takeQty2 = math.min(orderQty, maxOrderQty) * qt2 / 100
takeQty3 = math.min(orderQty, maxOrderQty) * qt3 / 100
//----------------- take profit and stop loss processes -----------------
if strategy.position_size > 0
if close > longProfitPrice1 and tp1 > 0 and isTakeTP1 == false
strategy.close(id="LONG", qty=takeQty1, comment = "longTP 1")
isTakeTP1 := true
if close > longProfitPrice2 and tp2 > 0 and isTakeTP2 == false
strategy.close(id="LONG", qty=takeQty2, comment = "longTP 2")
isTakeTP2 := true
if close > longProfitPrice3 and tp3 > 0 and isTakeTP3 == false
strategy.close(id="LONG", qty=takeQty3, comment = "longTP 3")
isTakeTP3 := true
if isTakeTP2 == true and useSafeStop2
strategy.exit(id="LONG", stop=longSafeStopPrice2, comment = "Long Safe Stop2")
if isTakeTP1 == true and useSafeStop1
strategy.exit(id="LONG", stop=longSafeStopPrice1, comment = "Long Safe Stop1")
if strategy.position_size < 0
if close < shortProfitPrice1 and tp1 > 0 and isTakeTP1 == false
strategy.close(id="SHORT", qty=takeQty1, comment = "Short TP 1")
isTakeTP1 := true
if close < shortProfitPrice2 and tp2 > 0 and isTakeTP2 == false
strategy.close(id="SHORT", qty=takeQty2, comment = "Short TP 2")
isTakeTP2 := true
if close < shortProfitPrice3 and tp3 > 0 and isTakeTP3 == false
strategy.close(id="SHORT", qty=takeQty3, comment = "Short TP 3")
isTakeTP3 := true
if isTakeTP2 == true and useSafeStop2
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortSafeStopPrice2, comment = "Short Safe Stop2")
if isTakeTP1 == true and useSafeStop1
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortSafeStopPrice1, comment = "Short Safe Stop1")
if(initialStopLoss>0.0)
if ( strategy.position_size > 0 )
strategy.exit(id="LONG", stop=longStopPrice, comment = "Long Stop Loss")
else if ( strategy.position_size < 0 )
strategy.exit(id="SHORT", stop=shortStopPrice, comment = "Short Stop Loss")
if buySignall or sellSignall
isTakeTP1 := false
isTakeTP2 := false
isTakeTP3 := false
// winCounter := strategy.wintrades
//------------- plot charts ---------------------
lineColor1 = long ? color.green : color.red
lineColor2 = long ? color.aqua : color.fuchsia
kalmanPlot = plot(kf, color=lineColor1, linewidth=3, title = "Kalman Filter")
stopPlot = plot(stopLine, color=lineColor2, linewidth=2, title = "Stop Loss Line")
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