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옆으로 돌파하는 오시슬레이션 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-03 11:29:24
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전반적인 설명

사이드웨이스 돌파 오스실레이션 전략 (Sideways Breakthrough Oscillation Strategy) 은 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 와 MACD 지표를 사용하여 구매 및 판매 신호를 결정하는 양적 거래 전략이다. 이 전략은 주식 지수 선물, 외환 및 디지털 통화와 같은 오스실레이션 제품에 주로 적합합니다. 전략의 주요 아이디어는 가격이 볼링거 밴드의 상부 및 하부 밴드를 통과 할 때 구매 및 판매 신호를 발행하는 것입니다.

전략 원칙

사이드웨이스 돌파 오스실레이션 전략은 가격 변동 범위를 판단하기 위해 볼링거 밴드를 사용합니다. 볼링거 밴드는 중간 밴드, 상부 밴드 및 하부 밴드를 포함합니다. 중간 밴드는 n 일간 간단한 이동 평균이며 상부 및 하부 밴드는 각각 중간 밴드 위의 n 일간 진정한 범위의 k 배입니다. 가격이 하부 밴드를 넘을 때 시장이 역전될 수 있다고 믿어지고 구매 신호가 발급됩니다. 가격이 상부 밴드를 넘을 때 시장이 역전될 수 있다고 믿어지고 판매 신호가 발급됩니다.

이 전략은 거래 포인트를 결정하기 위해 볼링거 밴드를 사용하는 것 외에도 거래 신호를 결정하기 위해 MACD 지표를 포함합니다. MACD 지표에는 DIF 라인, DEA 라인 및 MACD 라인이 포함됩니다. DIF 라인은 12 일 지수 이동 평균과 26 일 지수 이동 평균의 차이이며, DEA 라인은 9 일 지수 이동 평균이며, MACD 라인은 DIF와 DEA 라인의 차이입니다. MACD 라인이 음에서 양으로 전환되면 구매 신호가 생성되며, 양에서 음으로 전환되면 판매 신호가 생성됩니다.

볼링거 밴드와 MACD 지표를 결합하여, 사이드웨이스 브레이크루스 오스실레이션 전략의 거래 신호 생성 규칙은: 가격이 볼링거 채널의 하위 밴드를 뚫을 때 구매 신호가 발행됩니다. 가격이 볼링거 채널의 상위 밴드를 뚫을 때 판매 신호가 발행됩니다. 가격이 채널 레일을 다시 뚫을 때 포지션을 닫습니다.

이점 분석

사이드웨이 브루크로우스 오시슬레이션 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 전략은 간단하고 명확하며 이해하기 쉽고 실행하기 쉽고 초보자도 배울 수 있습니다.
  2. 가격 변동 범위를 판단하기 위해 볼링거 밴드를 사용하여 MACD 지표를 신호를 필터로 결합하면 반전 기회를 효과적으로 식별 할 수 있습니다.
  3. 양자 거래는 시장의 변동 기회를 반복적으로 포착하고 잘못된 긍정적 인 결과를 줄이고 수익성을 높일 수 있습니다.
  4. 전략은 몇 가지 매개 변수를 가지고 있고 안정적인 운영으로 최적화하기가 쉽습니다.
  5. 이 전략은 어느 정도의 안정성을 가지고 있으며 다양한 시장에서 좋은 성과를 내고 있습니다.

위험 분석

사이드웨이스 브레이크루스 오시슬레이션 전략은 많은 장점을 가지고 있지만 실제 거래에는 여전히 몇 가지 위험이 있습니다. 주로 다음 측면으로 반영됩니다.

  1. 오시일레이션 트렌드의 변화는 전략 실패를 일으킬 수 있습니다. 가격이 채널을 뚫고 빠르게 채널에 다시 진입하면 함락 될 위험이 있습니다.
  2. 부적절한 볼링거 채널 매개 변수 설정은 전략 성능에도 영향을 줄 것입니다. 대역폭이 너무 크거나 너무 작게 설정되면 거래 포인트의 캡처 효과에 영향을 줄 것입니다.
  3. MACD 지표의 부적절한 매개 변수는 신호가 앞당겨지거나 뒤쳐질 수 있으며, 이로 인해 전략의 수익 수준에 영향을 줄 수 있습니다.
  4. 이 전략은 위험 관리 요인을 고려하지 않으며 손실이 커질 위험이 있습니다.

위의 위험을 줄이기 위해 우리는 다음 측면에서 최적화 할 수 있습니다:

  1. 추세 지표를 포함해서 가격이 단기적인 리트랙시션일 때 신호를 피하기 위해
  2. 최적의 매개 변수를 선택하기 위해 볼링거 채널 및 MACD 지표의 매개 변수를 테스트하고 최적화합니다.
  3. 단일 손실을 통제하기 위한 스톱 로스 전략을 포함합니다.
  4. 리스크를 통제하기 위해 포지션 관리 모듈을 높여

최적화 방향

사이드웨이스 브루크루스 오시슬레이션 전략은 또한 다음 방향에서 주로 수행 될 수있는 추가 최적화에 대한 여지가 있습니다.

  1. 거래 신호를 식별하기 위해 더 많은 지표를 포함합니다. 예를 들어, 부피 판단을 추가하고, 가격과 부피가 동시에 증폭되는 지점에서 신호를 발행하거나, 과잉 구매 및 과잉 판매 영역에서 신호를 발행하기 위해 RSI 지표를 추가하십시오.
  2. 자동 스톱 손실 메커니즘을 강화합니다. 이동 스톱 손실 또는 백분점 스톱 손실의 사용은 단일 손실을 효과적으로 제어 할 수 있습니다.
  3. 포지션 관리 메커니즘을 강화합니다. 예를 들어 고정 포지션 관리, 마틴게일 관리 등 각 개설 포지션에 대한 자금을 합리적으로 할당하기 위해;
  4. 매개 변수 조정. 더 많은 역사적 데이터와 백테스팅을 통해 전략의 수익성을 향상시키기 위해 볼링거 밴드와 MACD 지표의 최적의 매개 변수를 찾습니다.
  5. 진행 분석 더 안정적인 전략 성능을 위해 실시간으로 매개 변수를 동적으로 최적화

요약

사이드웨이스 브레이크로우스 오시슬레이션 전략은 입출시기를 결정하기 위해 볼링거 밴드와 MACD 지표를 통합하고 양측의 가격 브레이크로우스를 사용하여 오시슬레이션 트렌드에서 반전 기회를 효과적으로 포착 할 수 있습니다. 이 전략은 간단하고 매개 변수 선택에 유연하며 다른 제품에서 잘 수행됩니다. 그러나 여전히 추가 테스트와 최적화를 필요로하는 전략의 위험이 있습니다. 우리는 몇 가지 최적화 아이디어를 제안했습니다. 지속적인 개선으로이 전략의 성능이 점점 좋아질 것이라고 믿습니다. 일반적으로 사이드웨이스 브레이크로우스 오시슬레이션 전략은 권장되는 수치 전략입니다.

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy("Seitwärtsdoppelpenetration", overlay=false)

//Keltner Channel
source = open

useTrueRange = input(true)
length = input(20, minval=1)
mult = input(4.0)

ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

crossUpper = crossover(source, upper)
crossLower = crossunder(source, lower)

//Entry
buyEntry = cross(lower,source)
sellEntry = cross(upper,source)

if (cross(lower,source))
    strategy.entry("buyEntry", strategy.long, comment="buyEntry")

if (cross(source, upper))
    strategy.entry("sellEntry", strategy.short, comment="sellEntry")

buyExit = cross(source, upper)
sellExit = cross(lower,source)

strategy.close("buyEntry", buyExit)
strategy.close("sellEntry", sellExit)
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