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곰 힘 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-04 15:13:16
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전반적인 설명

베어 파워 전략은 베어 파워 지표에 기반한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 시장의 현재 장기/단기 상태를 결정하기 위해 개시 가격에 대한 일일 폐쇄 가격의 힘을 계산하여 거래 신호를 생성한다. 베어 파워가 설정된 판매 수준을 초과하면 짧고, 베어 파워가 설정된 구매 수준을 넘어설 때 길다. 이 전략은 중장기 거래에 적합하다.

전략 원칙

베어 파워 전략의 핵심 지표는 베어 파워 지표입니다. 이 지표는 시장의 장기/단기 파워를 폐쇄 가격과 개시 가격의 차이에 따라 계산합니다. 구체적인 계산 공식은 다음과 같습니다.

닫으면 < 열면:
만약 Prev Close > Prev Open:
베어 파워 = 맥스 (max)) 닫기 - 열기, 높기 - 낮기 다른 것: 베어 파워 = 높은 - 낮은

닫으면 >= 열면: 만약 Prev Close > Prev Open: 베어 파워 = 최대 (Prev Close - 낮은, 높은 - Close) 다른 것: 베어 파워 = 최대 (Open - Low, High - Close)

이 공식의 기본 아이디어는 닫기 가격 < 오늘 개장 가격이라면, 그것은 오늘 시장의 하향 힘을 나타냅니다. 이것은 곰 시장의 특징입니다. 닫기 가격 >= 개장 가격이라면, 그것은 오늘 시장의 상승 힘 또는 통합을 나타냅니다. 황소 시장의 특징입니다. 공식은 전날의 데이터를 포함합니다. 힘의 연속성을 보장하기 위해.

곰 힘 지표를 계산 한 후 전략은 판매 라인과 구매 라인을 설정합니다. 곰 힘이 판매 라인을 넘을 때 짧고, 곰 힘이 구매 라인을 넘을 때 길습니다.

이점 분석

베어 파워 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 거래 신호의 출처는 독특하며 몇 가지 선도적 인 능력을 가지고 있습니다. 곰 힘 지표는 전통적인 기술 분석에서 거의 사용되지 않으며 시장 구조를 판단하는 새로운 관점을 제공합니다.

  2. 이 전략은 제어 가능한 드라우다운과 일부 리스크 관리 기능을 가지고 있습니다. 적극적으로 시장을 추적하는 전략과 비교하면 곰 파워 전략은 시장에서 명확한 장기/단계 신호가 나타날 때만 거래 명령을 발행하여 불필요한 손실을 효과적으로 피할 수 있습니다.

  3. 이 전략은 실행에 어려움이 적고 실제로 적용하기가 쉽습니다. 그것은 단지 폐쇄 및 개방 가격에 의존하고 복잡하지 않은 논리로 작동합니다.

  4. 필요에 따라 유연하게 최적화 할 수 있습니다. 예를 들어, 구매 / 판매 라인 포지션은 다른 시장에 맞게 조정 될 수 있습니다. 역 거래 로직이 추가 될 수 있습니다.

위험 분석

베어 파워 전략은 또한 몇 가지 위험을 가지고 있습니다.

  1. 시장은 장시간 동안 범위 내에서 유지될 수 있으며, 전략은 트렌드에 의해 생성되는 거대한 이익을 포착하지 못할 것입니다. 그러한 경우 전략의 이익은 주로 사매 스프레드에서 발생할 수 있습니다.

  2. 곰 힘 지표는 판단에 100% 신뢰할 수 없으며 신호가 실패 할 수 있습니다. 그러한 경우 신호를 확인하려면 다른 지표가 필요합니다.

  3. 이 전략은 신호에 대한 하나 또는 두 가지 지표에만 의존하여 과도한 적합성에 취약합니다. 단일 전략은 실제 거래에서 실패하는 경향이 있습니다. 자산 할당 및 위험 관리에 대해 여러 전략을 결합해야합니다.

  4. 거래 비용과 미끄러짐은 전략에서 고려되지 않습니다. 실제 거래에서 그 영향은 무시 할 수 없으며 시뮬레이션에 도입해야합니다.

최적화 방향

베어 파워 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 스톱 로스 로직을 추가합니다. 시장 움직임이 충돌 신호가 손실을 줄일 때 적시에 스톱 로스를 추가합니다.

  2. 다른 지표에서 검증을 추가합니다. 이동 평균과 변동성 같은 지표를 결합하여 곰 파워 신호를 검증하고 실패를 방지합니다.

  3. 기계 학습 모델을 도입하고 신경 네트워크, SVM 등을 사용하여 곰 힘 지표를 훈련하고 더 신뢰할 수있는 장기 / 단기 판단 모델을 구축하십시오.

  4. 구매/판매 라인 포지션을 최적화한다. 백테스팅을 통해 최적의 매개 변수 조합을 찾는다. 또한 시장 프로필에 따라 적응 라인을 사용할 수 있다.

  5. 트렌드를 따르는 메커니즘을 추가합니다. 트렌드 시장을 식별하고 더 높은 수익을위한 트렌드를 따르는 전략으로 전환하십시오.

결론

곰 파워 전략은 독특한 곰 파워 지표를 기반으로 곰 시장에서 짧은 포지션에서 시장 구조와 수익을 식별합니다. 이 전략은 제어 가능한 드라우다운을 가지고 있으며 중장기 거래에 적합하며 구현하기가 쉽습니다. 우리는 그것을 견고한 양적 전략으로 만들기 위해 정지, 신호 검증, 기계 학습 등을 추가하는 측면으로 더 최적화 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-27 00:00:00
end: 2023-12-30 01:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 26/01/2017
//  Bear Power Indicator
//  To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//  by Vadim Gimelfarb. 
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title = "Bear Power Strategy")
SellLevel = input(10, step=0.01)
BuyLevel = input(1, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(SellLevel, color=red, linestyle=line)
hline(BuyLevel, color=green, linestyle=line)
value =  iff (close < open ,  
             iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
                 iff (close > open, 
                     iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                         iff(high - close > close - low, 
                             iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                              iff (high - close < close - low, 
                               iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                                 iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                                  iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
pos = iff(value > SellLevel, -1,
	   iff(value <= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == -1) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 1)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(value, style=line, linewidth=2, color=blue)
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