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하향적 포식 역전 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-04 17:35:18
태그:

전반적인 설명

이 전략은 촛불에서 하향 포식 패턴을 사용하여 마감 시 시장 반전 신호를 결정합니다. 하향 포식 패턴이 나타나면 짧아지고 수익 목표에 도달 한 후 포지션을 닫습니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 논리는 촛불 차트에서 하향 포식 패턴을 식별하는 것입니다. 하향 포식 패턴은 상향 추세 후 이전 상향 촛불의 실제 몸을 완전히 포식하는 하향 촛불을 의미합니다. 기술 분석 이론에 따르면이 패턴은 일반적으로 현재 상승 추세가 곧 역전 될 것이라는 것을 암시합니다.

따라서 이 전략의 구체적인 거래 논리는 다음과 같습니다.

하향적인 포식 패턴이 감지되면 (전한 촛불은 실제 몸의 만족스러운 크기의 촛불입니다. 현재 촛불은 틈이 아래로 떨어지고 실제 몸은 이전 한을 완전히 포식합니다.)
손실이 설정된 스톱 로스 수준을 초과하면 포지션을 닫습니다.
이윤이 적립된 이윤을 초과하면 포지션을 닫습니다.

이렇게 하면 하락 신호가 나타난 후 반전 기회를 잡을 수 있습니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 하향 포식 패턴을 기반으로 시장 반전을 비교적 일찍 결정할 수 있다는 것입니다. 이는 높은 성공률을 가진 매우 효과적인 반전 신호입니다. 또한 전략 논리는 간단하고 이해하기 쉽고 구현 할 수 있습니다.

또한, 스톱 로즈 및 수익 취득 메커니즘은 위험을 통제하고 수익을 고정시켜 과도한 손실을 효과적으로 방지하는 데 도움이 됩니다.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은 하락적 인 굴절 신호가 항상 신뢰할 수 없다는 것입니다. 대부분의 경우 정확하지만 때때로 잘못된 판단이 발생할 수 있습니다. 이것은 실제 거래에서 피할 수없는 손실로 이어질 수 있습니다.

또한, 중지 손실 및 이익 취득을 위해 고정 된 수준을 사용하는 것은 어느 정도 유연성이 부족합니다. 시장이 격렬하게 변동 할 때 더 큰 이익에 갇히거나 놓칠 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 측면에서 더 이상 최적화 될 수 있습니다.

거래 세션에 대한 선택 규칙을 추가합니다. 활성 세션 동안 전략을 실행하는 것만이 잘못된 판단 가능성을 줄일 수 있습니다.
브레이크아웃의 강도에 대한 판단을 추가합니다. 신호의 신뢰성을 결정하기 위해 거래량이나 평균 진정한 범위와 같은 메트릭을 사용합니다.
동적 스톱 로스 및 이윤을 취하고 변동성 지표를 사용하여 수준을 더 유연하게 설정하십시오.
전체 시장 동향 판단을 추가하여 시장 통합 과정에서 불필요한 손실을 피합니다.

결론

이 하향 포식 역전 전략은 하향 포식 패턴을 식별함으로써 시장 역전 타이밍을 포착합니다. 전략 논리는 비교적 높은 성공률로 간단하고 쉽게 따라갈 수 있습니다. 그러나 일부 잘못된 판단 위험이 여전히 존재합니다. 전략 성능을 향상시키고 위험을 줄이기 위해 추가 최적화가 수행 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 30/10/2018
//
//    This is a bearish candlestick reversal pattern formed by two candlesticks. 
//    Following an uptrend, the first candlestick is a up candlestick which is 
//    followed by a down candlestick which has a long real body that engulfs or 
//    contains  the real body of the prior bar. The Engulfing pattern is the reverse 
//    of the Harami pattern. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////

strategy(title = "Bearish Engulfing Backtest", overlay = true)
input_takeprofit = input(40, title="Take Profit pip")
input_stoploss = input(20, title="Stop Loss pip")
input_minsizebody = input(2, title="Min. Size Body pip")
barcolor(abs(close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? yellow :na :na : na : na : na: na)
pos = 0.0
barcolor(nz(pos[1], 0) == -1 ? red: nz(pos[1], 0) == 1 ? green : blue ) 
posprice = 0.0
posprice := abs( close[1] - open[1]) >= input_minsizebody? close[1] > open[1] ? open > close ? open >= close[1] ? open[1] >= close ? open - close > close[1] - open[1] ? close :nz(posprice[1], 0) :nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0) : nz(posprice[1], 0): nz(posprice[1], 0)
pos := iff(posprice > 0, -1, 0)
if (pos == 0) 
    strategy.close_all()
if (pos == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
posprice := iff(low <= posprice - input_takeprofit and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))
posprice := iff(high >= posprice + input_stoploss and posprice > 0, 0 ,  nz(posprice, 0))

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