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EMA 크로스오버 및 MACD 신호 트렌드 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-08 14:31:56
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전반적인 설명

이 전략은 트렌드 방향을 식별하기 위해 EMA 크로스오버 시스템과 MACD 지표를 사용합니다. 상승 추세가 확립되었다고 판단하는 EMA 라인에서 황금 크로스가 발생했을 때 길고 하락 추세가 시작되었다고 판단하는 EMA 라인에서 죽음의 크로스가 발생했을 때 짧습니다. 높은 변동성을 가진 신호를 필터하기 위해 현재와 4 시간 시간 프레임 모두에서 MACD 크로스오버의 추가 조건이 포함되어 구매 또는 판매 신호를 확인합니다.

전략 논리

이 전략은 주로 EMA 크로스오버와 MACD 지표에 의존하여 중장기 가격 트렌드를 파악합니다. EMA 시스템은 9 기간 및 21 기간 EMA로 구성됩니다. 9 EMA는 가격 변화에 빠르게 반응하며 21 EMA는 비교적 안정적입니다. 빠른 EMA 라인이 느린 EMA 라인의 위를 넘을 때 상승 추세를 나타내는 황금 교차 신호를 생성합니다. 빠른 EMA 라인이 느린 EMA 라인의 아래를 넘을 때 하락 추세를 나타내는 죽음의 교차 신호를 생성합니다. EMA 교차 신호는 특정 기간 내 가격 변동에 영향을받을 수 있습니다. 거짓 신호를 필터링하기 위해이 전략은 추가 확인으로 기본 매개 변수에 기반한 1 시간 및 4 시간 시간 프레임에 MACD 교차 신호를 사용합니다. EMAD 및 MAC 크로스오버 전략이 조건이 맞을 때, 둘 다 교차 위치에 들어갑니다.

따라서 트렌드 역전이 확인되면 입점과 출구 지점을 어떻게 결정합니까? 이 전략은 가격이 EMA 21보다 높을 때 상승 추세와 가격이 EMA 21보다 낮을 때 하락 추세를 판단합니다. 따라서 골든 크로스가 발생하면 닫기 가격이 EMA 21보다 높으면 긴 포지션이 열립니다. 죽음의 크로스가 발생하면 닫기 가격이 EMA 21보다 낮으면 짧은 포지션이 열립니다. 여기서의 논리는 이동 평균 가격의 지지 및 저항 특성입니다. 포지션을 입력 한 후, 손해를 멈추고 수익을 취하는 가격은 이익을 잠금하고 위험을 제어하도록 설정됩니다.

장점

  1. MA 라인을 기반으로 중장기 트렌드 방향을 식별하고 MACD로 잘못된 신호를 필터링하면 트렌드 반전 지점을 효과적으로 탐지 할 수 있습니다.

  2. EMA 채널과 MACD 크로스오버의 조합은 거래 신호에 대한 여러 가지 확인 계층을 형성하여 명확한 트렌드가 설정되면 전략을 거래 할 수 있습니다.

  3. EMA 라인을 중심으로 포지션을 입력하고 스톱 로스/프로피트 취득을 위해 그들의 지원/저항 수준을 활용함으로써 좋은 리스크 보상 비율을 달성할 수 있습니다.

  4. 비교적 긴 매개 변수는 단기 시장 변동의 간섭을 방지하고 중장기 추세에 적합합니다.

위험성

  1. 이동평균과 MACD 모두 트렌드 반전 지점을 정확하게 예측할 수 없으며 약간의 지연 효과가 있습니다. 갑작스러운 가격 변화는 스톱 로스 히트로 늦은 진입을 유발할 수 있습니다.

  2. EMA 크로스오버는 반드시 실제 트렌드 반전을 나타내지는 않습니다. 현재 시장 주기의 변동성이 높으면 신호는 신뢰할 수 없습니다.

  3. 부적절한 MACD 매개 변수 설정은 놓친 또는 잘못된 신호, 놓친 거래 기회 또는 잘못된 방향으로 진입할 수 있습니다.

  4. 트렌드를 따르는 전략으로서, 그것은 범위 시장에서 취약한 윙사입니다. 이러한 경우 스톱 로스 히트는 큰 손실로 이어질 수 있습니다.

개선

  1. 최적의 조합을 찾기 위해 EMA 기간 매개 변수를 테스트하고 최적화하십시오. 예를 들어 20일 및 60일 EMA.

  2. 가장 신뢰할 수 있는 신호 라인 조합을 위한 MACD 매개 변수를 테스트합니다. 예를 들어 MACD의 빠른/ 느린 EMA 기간입니다.

  3. 스톱 로스/프로프트 취업 규칙을 테스트하고 최적화하여 가장 적절한 스톱 로스 비율을 찾아내기 위해 위험/이익 비율을 판단합니다.

  4. EMA 크로스오버를 확인하기 위해 다른 지표 신호를 포함합니다. 예를 들어 KDJ 지표 또는 볼링거 밴드.

  5. 이윤을 취하는 가격에 따라 스톱 손실을 추적하는 적응 스톱 손실 메커니즘을 추가하여 위험 통제를 향상시킵니다.

결론

이 전략은 EMA 거래 시스템과 MACD 지표의 강점을 결합하여 중장기 트렌드 반전 지점을 포착하려고합니다. 이중 신호를 확인하고 수익을 잠금하기 위해 스톱 로스 / 노프 테이크 레벨을 설정하면 포지션을 입력합니다. 매개 변수 최적화 및 추가 지표를 통합하여 신호 정확성에 대한 추가 개선이 가능합니다. 트렌드 다음 전략으로 단기적으로 휘프사우에 취약하다는 점에 유의하십시오. 전반적으로, 다층 신호 검증을 형성하는 동안 간단하고 직관적인 기술 지표를 기반으로 한이 전략은 중장기 트렌드 추적에 적합하며 괜찮은 위험 조정 수익을 얻을 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover and Close Above/Below EMA 21", overlay=true)

// Define the EMA lengths
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)

// Define Buy and Sell conditions
buyCondition = ta.crossover(ema9, ema21) and close > ema21
sellCondition = ta.crossunder(ema9, ema21) and close < ema21

// Calculate stop loss and take profit levels (adjust as needed)
stopLossPct = input.float(1, title="Stop Loss (%)") / 100
takeProfitPct = input.float(2, title="Take Profit (%)") / 100

stopLoss = close * (1 - stopLossPct)
takeProfit = close * (1 + takeProfitPct)

// Plot EMA lines
plot(ema9, color=color.blue, title="EMA 9")
plot(ema21, color=color.red, title="EMA 21")

// Strategy entry and exit
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if sellCondition
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", stop=stopLoss, limit=takeProfit)
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