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EMA 200 기반의 후속 영업 및 후속 중단 손실 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-08 15:50:52
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전반적인 설명

EMA 200 기반의 트래일링 토프프로프트 및 트래일링 스톱 러스 전략은 트래일링 토프프로프트 및 트래일링 토프프로프트 메커니즘과 결합하여 EMA 200을 기준으로 사용하는 거래 전략이다. 이 전략은 EMA 200에 기반한 전체 트렌드 방향을 판단하고 트렌드 방향으로만 길거나 짧게 이동하며 ATR 지표를 사용하여 합리적인 스톱 러스를 계산하고 트래일링 토프프로프트와 트래일링 스톱 러스를 실현하기 위해 수익 수준을 취한다.

전략 논리

이 전략은 먼저 200주기 EMA를 전체 트렌드를 판단하는 지표로 계산합니다. 가격은 EMA 200을 넘을 때만 길고 가격이 EMA 200을 넘을 때만 짧습니다. 따라서 트렌드 방향으로 거래를 보장합니다.

시장에 진출한 후 전략은 ATR 지표를 사용하여 합리적인 스톱 로스를 계산하고 수익을 취하는 인크림을 계산하여 최신 최고와 최신 최저로 추가하여 상부 및 하부 레일을 형성합니다. 가격이 상부 레일을 초과하면 긴 주문에 대해 이익을 취하고 가격이 하부 레일을 깨면 짧은 주문에 대해 손실을 중지하십시오. 가격이 움직일 때 스톱 로스와 수익을 취하는 수준도 동적으로 조정하여 후속 스톱 로스와 후속 수익을 실현합니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 EMA 200로 트렌드를 판단함으로써 트렌드에 반대되는 거래를 피하는 것입니다. 동시에, 스톱 로스 및 영업 수익 수준은 적절한 스톱 로스 및 영업 수익을 위해 가격 움직임을 추적하여 위험을 효과적으로 제어합니다.

또한, ATR 스톱 로스 및 영업 영업은 시장 변동성을 평가하고 너무 느슨하거나 너무 공격적이 아닌 합리적인 스톱 로스 및 영업 영업 수준을 설정할 수 있습니다. 고정 스톱 로스 및 영업 영업에 비해 이점이 있습니다.

일반적으로 이 전략은 트렌드와 스톱 로스/프로프트를 결합하여 최대 수익을 추구하면서 위험을 통제하는 것이 매우 균형 잡힌 전략입니다.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은 EMA 200이 트렌드를 완전히 정확하게 결정할 수 없으며 잘못된 파업이 발생할 수 있다는 것입니다. 트렌드 방향에 반대하여 실수로 시장에 진입하면 엄청난 손실이 발생할 수 있습니다.

또한, ATR 스톱 로스 및 영업 취득은 과학적 근거와 이점을 가지고 있지만, 정상적인 변동 범위를 초과하는 상황이 여전히 발생할 수 있습니다. 그러한 경우, 너무 빨리 중단되어 수익을 창출 할 수 없습니다.

이러한 위험을 완화하기 위해 잘못된 신호를 피하기 위해 볼링거 밴드, RSI 등과 같은 추세와 변동성을 확인하기 위해 다른 지표를 결합하는 것을 고려하십시오. 또한 중지 손실 범위를 적절히 느슨하게하지만 너무 느슨하지 마십시오.

전략 최적화

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

EMA 기간은 100 또는 150으로 조정하여 더 안정적인 트렌드 판단을 할 수 있습니다.
ATR 매개 변수는 시장 변동성을 보다 합리적으로 표현하기 위해 최적화 될 수 있습니다.
볼링거 밴드 같은 다른 지표를 추가하여 트렌드와 변동성을 판단하는 데 도움이 됩니다.
더 유연한 스톱을 위해 스톱 손실 및 스톱 수익은 ATR의 2배 또는 3배의 통합 배수로 조정될 수 있습니다.
재입구 메커니즘을 추가합니다. 즉, 스톱 손실이 발생 한 후 트렌드에 다시 입력합니다.

다른 매개 변수를 테스트하고, 더 나은 매개 변수를 선택하고, 판단을 위한 다른 지표를 추가하고, 스톱 로스 메커니즘을 최적화하며, 전략의 안정성과 수익성을 크게 향상시킬 수 있습니다.

결론

EMA 200 기반의 트레일링 토프프로프트 및 스톱 러스 전략은 EMA와 함께 전체 트렌드를 판단하고 위험을 제어하기 위해 ATR 계산된 합리적인 스톱 러스/트레이프프로프트를 사용합니다. 트렌드 결정, 트레일링 토프로프트/프로프트 및 리스크 통제의 장점과 함께 균형 잡힌 거래 전략이지만 특정 잘못된 브레이크 아웃 위험도 있습니다. 판단을 위해 다른 지표를 추가하여 매개 변수 최적화를 통해 전략 효과를 더욱 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ozgurhan

//@version=5
strategy("EMA 200 Based Trailing Take Profit", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value=1, initial_capital=100)

// EMA 200 tanımı
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Orijinal long ve short koşulları
longConditionOriginal = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortConditionOriginal = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// EMA 200'ün üzerinde ve altında long ve short koşulları
longCondition = longConditionOriginal and close > ema200
shortCondition = shortConditionOriginal and close < ema200

if longCondition
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", alert_message="Long")

if shortCondition
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", alert_message="Short")

atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size > 0 ? high[1] + atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size < 0 ? low[1] - atr_multiplied : na

plot(ttp_top_bracket, title="TTP Top Bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="TTP Bottom Bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)

strategy.exit("Close Long", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message="Close Long")
strategy.exit("Close Short", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message="Close Short")

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