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앤드류 에이브러햄 트렌드 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-08 16:21:11
태그:

전반적인 설명

트렌드 추적 전략은 1998년 9월 주식 및 재화 잡지 기술 분석에 게재된 기사에서 앤드류 에이브러햄에 의해 제안되었다. 그것은 이동 평균 진정한 범위와 최고 및 최저 가격을 사용하여 가격 트렌드를 결정하고 트렌드의 방향으로 거래를합니다.

원칙

전략은 먼저 21일 평균 실제 범위 avgTR를 계산합니다. 그 다음 21일 최고 가격 highestC와 최저 가격 lowestC를 계산합니다. 다음으로, 가장 높은 가격 마이너스 3 배 avgTR인 상부 레일 hiLimit과 최저 가격 더하기 3 배 avgTR인 하부 레일 loLimit을 계산합니다. 종료 가격이 상위 및 하부 레일을 초과하면 각각 기준 가격 ret로 값이 사용됩니다. 종료 가격이 참조 가격보다 높으면 길게; 낮으면 짧게 가십시오.

장점

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

채널을 계산하기 위해 평균 실제 범위를 사용하면 시장 변동성을 동적으로 파악할 수 있습니다.
가장 높은 가격과 가장 낮은 가격을 결합하여 트렌드 방향을 결정하면 변동 시장에 의해 오해를 피할 수 있습니다.
논리는 간단하고 명확하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽습니다.
트렌드에 따라 거래할 수 있고, 오스실레이션 시장에서 빈번하게 포지션을 개설하는 것을 피할 수 있습니다.

위험성

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

오스실레이션 시장에서 더 많은 잘못된 신호가 발생할 것입니다. 파라미터 최적화로 감소 할 수 있습니다.
트렌드 반전 지점을 결정할 수 없으므로 손실 위험이 있습니다. 다른 지표가 결합되어 트렌드 반전을 판단 할 수 있습니다.
부적절한 매개 변수 최적화는 과잉 거래 또는 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다. 매개 변수의 안정성은 신중하게 테스트되어야합니다.

개선

이 전략을 개선 할 수있는 몇 가지 방법:

가장 좋은 매개 변수 조합을 찾기 위해 이동 평균 기간을 최적화합니다.
단일 손실을 제어하기 위해 스톱 손실을 추가합니다.
변동성 지표를 결합하여 시장 조건을 결정하고 변동 시장에서 거래를 피합니다.
트렌드 판단 지표를 추가하여 트렌드 반전 지점을 식별하고 손실의 가능성을 줄이십시오.

결론

요약하자면 트렌드 추적 전략은 간단하고 실용적인 트렌드 거래 전략이다. 트렌드 방향을 결정하고 변동 시장에 갇히지 않도록 가격 채널을 사용합니다. 그러나 여전히 몇 가지 위험이 있으며 안정성을 향상시키기 위해 추가 최적화가 필요합니다. 일부 거래 경험이있는 투자자에게 적합합니다.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
       iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
	   iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")

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