역대 최고치를 추적하는 양적 거래 전략

개요

이 전략은 주로 증권의 역사 최고 가격을 추적하는 것으로, 가격이 최고 가격으로 돌아가는 경우에 구매하고, 가격이 역사 최고 가격을 다시 돌파할 때 판매하는 경향이 있다.

전략 원칙

이 전략은 먼저 2011년 1월 1일부터 현재까지의 증권의 최고 가격을 기록하고, highestHigh 변수로 정의한다. 그리고는 이 최고 가격의 allTimeHigh의 수평선을 그린다.

실행하는 동안, 매일 그 날의 최고 가격이 혁신 높은지 판단하고, 혁신 높은 경우,highestHigh 변수를 업데이트하고, allTimeHigh 수평선을 다시 그리기.

이 전략은 세 가지 중요한 수평선을 가지고 있습니다.

1. buyzone=highestHigh*0.9: 최고 가격의 90% 수준, 강력한 회수 기회를 나타냅니다.

2. buyzone2=highestHigh*0.8: 가장 높은 가격의 80% 수준, 비교적 매력적인 흡수 위치를 나타냅니다.

3. sellzone=highestHigh*0.99: 가장 높은 가격의 99% 수준으로, 추세가 변할 확률을 나타냅니다.

가격이 80%의 수평선 (buyzone2) 으로 내려가면 구매 신호를 발송하고, 가격이 사상 최고 가격인 99%의 수평선 (sellzone) 을 다시 돌파하면 매각 신호를 발송한다.

이 전략의 주요 판단 근거는 역사적 최고 가격과 다른 비율의 수평선을 추적하는 것으로 전형적인 트렌드 추적 전략에 속한다.

우위 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 장기적인 상승 추세를 포착하고, 회수 후 입장을 기다림으로써 낮은 가격으로 높은 가격으로 판매하는 효과를 얻는 것입니다. 구체적인 장점은 다음과 같습니다:

1. 장기적인 상승 추세를 잡을 수 있는 기회, 최고 가격을 추적하는 것은 추세를 판단하는 중요한 근거

2. 최대 가격의 80%를 회수하는 이 위치는 최적의 리스크-타임-비율을 의미하며, 상승 후의 수익 공간을 보장하고 하락의 위험을 제한합니다.

3. 99%의 사상 최고가치로 수익을 극대화하고 위험을 통제하는 스톱 라인

4. 주가가 구조적으로 상승할 기회를 얻었는지 검사할 수 있으며, 최고와 최고는 기업의 강도를 나타냅니다.

5. 매개 변수는 공간적으로 조정할 수 있으며, 다른 주식들에 맞게 개인화 최적화할 수 있다

따라서 이 전략은 주가가 상승하는 추세에서 오는 수익을 최대한 활용하고, 단기 조정의 위험을 회피하는 것으로, 위험-수익 비율이 좋은 추세 추적 전략에 속한다.

위험 분석

이 전략의 주요 위험은 구매 후 가격이 다시 낮아지고 계속 하락할 가능성이 있다는 것입니다. 주요 위험은 다음과 같습니다:

1. 구매 후 가격이 계속 하락할 확률이 급격히 하락하고 손실이 발생할 수 있습니다.

2. 그러나, 이 시장의 최고가는 사실 하트점의 고점을 추격하는 하락의 고점을 나타내고 있으며, 계속 상승하는 동력이 부족할 수 있습니다.

3. 변수가 잘못 설정되면 스톱포인트가 너무 높거나 낮으면 문제가 발생합니다.

4. 거래 빈도가 낮아 대시장 움직임과 같은 외부 환경의 영향을 받기 쉽다.

5. 주식의 기본 요소와 평가 상황을 고려하지 않고 주식을 구매하는 선택의 근거가 약하다

주요 해결 방법은: 합리적인 주식의 기본을 평가하여 주식 선택의 질을 보장합니다. 구매 비율, 중단점과 같은 매개 변수를 조정하여 전략을 최적화합니다. 다른 전략과 통합하여 실행하는 것을 고려합니다.

최적화 방향

이 전략의 주요 최적화 방향은 변수 조정, 주식 선택 규칙, 손해 중지 방법의 개선에 있다. 구체적으로 다음과 같다:

1. KD, MACD와 같은 지표를 고려하여 높은 지점을 피하는 것과 같은 구매 및 중단 기술 지표를 최적화하십시오.

2. 주식 선택 규칙을 개선하고, 주식 선택의 질을 보장하기 위해 기본 사항과 가치 지표를 추가합니다.

3. 동적으로 변수를 조정하는 비율, 그리고 대장 연결은 변수의 합리성을 보장합니다.

4. 이동 중지 또는 시간 중지 설정, 중지 방법 및 중지 위치를 최적화

5. 다른 요소 전략과 결합하여 다중 요소 모델을 형성하여 안정성을 높이는 것을 고려하십시오.

6. 주가 상승 후기 침체기를 피하기 위해 판단력을 나타내는 양을 추가하십시오.

따라서 이 전략의 최적화 방향은 주로 주식 선택 규칙, 변수 조정, 손해 중지 방법의 개선, 원래의 추적 트렌드의 기초에서 안정성과 위험 조정 수익을 더 향상시키는 데 있습니다.

요약하다

이 전략은 전형적인 추세를 추적하는 전략에 속한다. 이 전략은 주식의 장기적인 상승 추세를 효과적으로 포착할 수 있으며, 기술 회수 방식으로 우수한 위험 수익률을 얻을 수 있다. 그러나 기본 요소를 고려하지 않기 때문에 안정성과 위험 저항력이 약하다. 중요한 최적화 방향은 주식 선택 규칙을 개선하고, 매개 변수 중지 손실을 조정하고, 손실 차단 장치를 최적화하는 방법이다.