ChaoZhang
개요
이 전략은 수퍼트렌드 지표의 개량판을 기반으로 한 양방향 추적 Renko 거래 전략이다. 이 전략은 주로 가격 추세를 추적하며, 트렌드 전환점에서 거래 신호를 생성하고, 트렌드 추적의 거래 방식을 취한다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 지표는 개량된 버전인 Supertrend이다. Supertrend은 가격 동향을 추적하는 기술적 지표이다. 이 전략은 크게 두 가지 측면에서 수정되었습니다.
- Factor 파라미터를 추가하여 거래 빈도를 제어하기 위해 Supertrend의 민감도를 조정할 수 있습니다.
- 트렌드 변수를 추가하여 트렌드의 값을 변경하여 거래 신호를 생성합니다.
트렌드가 1일 때, 현재 상승 추세에 있다는 것을 나타냅니다. 트렌드가 -1일 때, 현재 하향 추세에 있다는 것을 나타냅니다. 이 전략은 트렌드 값이 변할 때, 즉 트렌드 전환점이 발생하면 장점과 단점의 입문 신호를 냅니다.
또한, 이 전략은 피라미딩 파라미터를 설정하여 부가 거래를 허용한다. 추세가 지속될 때, 부위를 확대하여 추세를 추적할 수 있다.
우위 분석
이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.
- 수퍼트렌드 (Supertrend) 를 이용하면 가격 트렌드의 전환을 더 잘 잡을 수 있다.
- 트렌드 트래킹 방식의 거래는 가격 추세에 대한 큰 흐름을 쉽게 파악할 수 있다.
- 이 거래는 이윤을 더 늘릴 수 있습니다.
- 렌코 모델과 트렌드 지표의 결합으로 가짜 돌파구를 효과적으로 필터링 할 수 있습니다.
위험 분석
이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.
- 동향이 약할 때, 수차례의 역전 신호가 발생하여 과도한 거래가 발생할 수 있다.
- “이런 일이 벌어진다면, 우리는 더 큰 손실을 입게 될 것입니다”.
- 철수 범위가 명확하지 않아 재정적 위험이 있습니다.
대책:
- Factor 파라미터를 최적화하여 전환점에서만 신호를 생성하도록 한다.
- “이런 일이 벌어진다면, 우리는 더 많은 위험을 감수할 수 있다.
- 자금 관리, 단독 손실 비율 제한.
최적화 방향
이 전략은 다음과 같은 부분에서 최적화될 수 있습니다.
- 다양한 시장에서 최적의 팩터 변수를 테스트한다.
- DMI, MACD 등과 같은 다른 유형의 트렌드 지표를 시도하십시오.
- 수익을 고정하고 손실을 제한하기 위해 Stop Loss 전략을 추가하십시오.
- 다른 지표와 함께 출전 시간을 필터링하십시오.
요약하다
이 전략은 전체적으로 더 좋은 트렌드 추적 전략이다. 전통적인 트렌드 추적 전략에 비해, 이 전략은 개량된 버전인 Supertrend을 통해 더 정확한 트렌드 전환점을 획득하여 더 우수한 거래 신호를 생성한다. 실무 테스트는 매개 변수를 최적화한 후 이 전략이 더 좋은 거래 효과를 낼 수 있음을 보여준다. 그러나 거래자는 위험 통제에 주의를 기울이고 과도한 손실을 피해야 한다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//╭╮╱╱╭╮╭╮╱╱╭╮
//┃╰╮╭╯┃┃┃╱╱┃┃
//╰╮┃┃╭┻╯┣╮╭┫╰━┳╮╭┳━━╮
//╱┃╰╯┃╭╮┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃━━┫
//╱╰╮╭┫╰╯┃╰╯┃╰╯┃╰╯┣━━┃
//╱╱╰╯╰━━┻━━┻━━┻━━┻━━╯
//╭━━━┳╮╱╱╱╱╱╱╱╭╮
//┃╭━╮┃┃╱╱╱╱╱╱╱┃┃
//┃┃╱╰┫╰━┳━━┳━╮╭━╮╭━━┫┃
//┃┃╱╭┫╭╮┃╭╮┃╭╮┫╭╮┫┃━┫┃
//┃╰━╯┃┃┃┃╭╮┃┃┃┃┃┃┃┃━┫╰╮
//╰━━━┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻╯╰┻━━┻━╯
//━╯
//Vdub Renko SniperVX1 v1 // ATR Setting = 1
// ©Vdubus http://www.vdubus.co.uk/
// study("Vdub Renko SniperVX1 v1", overlay=true, shorttitle="Vdub_Renko_SniperVX1_v1")
//@version=4
strategy(title = "Stripped Down Vdub Renko Sniper Strategy", shorttitle = "Vdub Renko Strat", overlay = true )
//Modified - Rajandran R Supertrend-----------------------------------------------------
Factor=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Trend Transition Signal")
Pd=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Period")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],0)
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=1000, minheight=50)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=1000, minheight=50)
goLong = Trend == 1 and Trend[1] == -1
goShort = Trend == -1 and Trend[1] == 1
strategy.entry("longgg", strategy.long, when=goLong)
strategy.entry("shortttt", strategy.short, when=goShort)
strategy.exit("XL", from_entry = "long", profit = na, loss = na)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", profit = na, loss = na)