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양방향 트렌드 추적 렌코 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-23 15:50:19
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전반적인 설명

이 전략은 개선된 슈퍼트렌드 지표에 기반한 양방향 트렌드 추적 렌코 거래 전략입니다. 이 전략은 주로 가격 트렌드를 추적하고 트렌드 역전 지점에서 트레이딩 신호를 생성하며 트렌드 추적 거래 방식을 채택합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 향상된 슈퍼트렌드입니다. 슈퍼트렌드는 가격 추세를 추적하는 기술적 지표입니다. 이 전략은 두 가지 주요 측면으로 수정됩니다.

트레이딩 빈도를 제어하기 위해 슈퍼트렌드의 감도를 조정하기 위해 요인 매개 변수를 추가합니다.
트렌드 변수를 추가하여 가격이 상부 또는 하부 레일을 깨면 그 값을 변경하여 거래 신호를 생성합니다.

트렌드가 1일 때 상승 추세를 나타냅니다. 트렌드가 -1일 때 하락 추세를 나타냅니다. 이 전략은 트렌드의 값이 변화할 때 길고 짧은 입구 신호를 생성합니다. 이는 트렌드 반전점입니다.

또한, 이 전략은 또한 피라미드 트레이딩을 허용하는 피라미드 트레이딩 매개 변수를 설정합니다. 트렌딩 시장에서, 우리는 트렌드를 추적하기 위해 우리의 위치를 높일 수 있습니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

개선된 슈퍼트렌드를 사용하면 트렌드 반전을 더 잘 파악할 수 있습니다.
트렌드 추적 거래 방식을 채택하면 가격 트렌드를 따라 큰 움직임을 쉽게 잡을 수 있습니다.
피라미드 조립을 허용하면 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다.
렌코와 트렌드 인디케이터의 조합은 가짜 브레이크를 효과적으로 필터링할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

트렌드가 약해지면 여러 개의 역 신호가 나타날 수 있습니다. 과잉 거래로 이어질 수 있습니다.
너무 많은 피라미딩은 손실을 증폭시킬 수 있습니다.
사용 범위를 결정할 수 없으므로 어느 정도 자본 위험이 있습니다.

대책:

패터 매개 변수를 최적화하여 반전 지점에서만 신호가 생성되도록 합니다.
위험을 통제하기 위해 피라미드 구조의 수를 제한하십시오.
자본관리를 채택하여 거래당 손실 비율을 제한합니다.

최적화 방향

이 전략은 또한 여러 가지 방법으로 최적화 될 수 있습니다.

다양한 시장에 최적의 요소 매개 변수를 테스트합니다.
DMI, MACD 등과 같은 다른 유형의 트렌드 지표를 시도하십시오.
손해를 막는 전략을 추가하여 수익을 확보하고 손실을 제한합니다.
다른 지표와 결합하여 입력 시기를 필터링합니다.

요약

전체적으로, 이것은 좋은 트렌드 추적 전략이다. 전통적인 트렌드 추적 전략과 비교하여, 이 전략은 향상된 슈퍼트렌드를 통해 더 정확한 트렌드 역전을 얻으며, 이로 인해 더 높은 품질의 거래 신호를 생산한다. 라이브 검증은 매개 변수 최적화 후 이 전략이 좋은 거래 결과를 가져올 수 있음을 보여준다. 그러나, 상인들은 여전히 과도한 손실을 피하기 위해 위험 통제에 주의를 기울여야 한다.

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start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

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//Vdub Renko SniperVX1 v1 // ATR Setting = 1
//  ©Vdubus http://www.vdubus.co.uk/
// study("Vdub Renko SniperVX1 v1", overlay=true, shorttitle="Vdub_Renko_SniperVX1_v1")
//@version=4
strategy(title = "Stripped Down Vdub Renko Sniper Strategy", shorttitle = "Vdub Renko Strat", overlay = true )

//Modified - Rajandran R Supertrend-----------------------------------------------------
Factor=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Trend Transition Signal")
Pd=input(1, minval=1,maxval = 1000, title="Period")
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp=close[1]>TrendUp[1]? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown=close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = close > TrendDown[1] ? 1: close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],0)
plotarrow(Trend == 1 and Trend[1] == -1 ? Trend : na, title="Up Entry Arrow", colorup=lime, maxheight=1000, minheight=50)
plotarrow(Trend == -1 and Trend[1] == 1 ? Trend : na, title="Down Entry Arrow", colordown=red, maxheight=1000, minheight=50)

goLong = Trend == 1 and Trend[1] == -1
goShort = Trend == -1 and Trend[1] == 1

strategy.entry("longgg", strategy.long, when=goLong)
strategy.entry("shortttt", strategy.short, when=goShort)
strategy.exit("XL", from_entry = "long", profit = na, loss = na)
strategy.exit("XS", from_entry = "short", profit = na, loss = na)

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