트리플 오버라핑 스토카스틱 모멘텀 전략 (Triple Overlapping Stochastic Momentum strategy) 은 전형적인 단기 거래 전략이다. 세 개의 다른 매개 변수 설정을 가진 스토카스틱 모멘텀 인덱스 (SMI) 인디케이터를 계산하고 세 개 모두 동시에 과소매 또는 과소매 조건을 표시 할 때 거래 신호를 생성합니다. 멀티 타임프레임 분석을 결합함으로써이 전략은 시장 소음을 효과적으로 필터링하고 신호 품질을 향상시킬 수 있습니다.
이 전략의 핵심 지표는 스토카스틱 모멘텀 인덱스 (SMI) 이다. SMI는 다음과 같이 계산됩니다.
SMI = 100 * EMA(EMA(Close - Midpoint of High-Low Range, N1), N2) / 0.5 * EMA(EMA(High - Low, N1), N2)
여기서 N1과 N2는 매개 변수 길이가 됩니다. SMI는 -100에서 100 사이로 변동합니다. 0 이상의 값은 닫기가 일일 범위의 상반부에 있음을 나타냅니다. 0 이하의 값은 닫기가 하반부에 있음을 나타냅니다.
전통적인 스토카스틱 오시레이터와 유사하게, 과잉 구매 (예를 들어 40) / 과잉 판매 (예를 들어 -40) 수준은 잠재적 인 반전 신호를 나타냅니다. SMI가 이동 평균선 이상 / 아래를 넘을 때 상승 및 하락 신호가 생성됩니다.
이 전략은 세 가지 SMI 지표와 다른 매개 변수 집합을 사용합니다. 구체적으로:
거래 신호는 세 가지 SMI가 동시에 과소매 또는 과소매 조건을 표시할 때 생성됩니다. 이것은 잘못된 신호를 필터링하고 신뢰성을 향상시킵니다.
위험 완화:
트리플 오버라핑 스토카스틱 모멘텀 전략은 세 개의 SMI 지표를 고유 한 매개 변수와 함께 덮어넣어 여러 시간 프레임에 걸쳐 강력한 신호 생성을 결합합니다. 단일 오시레이터와 비교하면이 멀티 지표 접근 방식은 더 많은 소음을 필터하고 일관성을 향상시킵니다. 향후 매개 변수 최적화, 통계 검증, 보조 지표 등을 통해 더 많은 정교화를 할 수 있습니다.
/*backtest start: 2023-12-26 00:00:00 end: 2024-01-25 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=2 strategy("Stochastic Momentum multi strategy", "Stochastic Momentum Index multi strategy", overlay=false) q = input(10, title="%K Length") r = input(3, title="%K Smoothing Length") s = input(3, title="%K Double Smoothing Length") nsig = input(10, title="Signal Length") matype = input("ema", title="Signal MA Type") // possible: ema, sma, wma, trima, hma, dema, tema, zlema overbought = input(40, title="Overbought Level", type=float) oversold = input(-40, title="Oversold Level", type=float) trima(src, length) => sma(sma(src,length),length) hma(src, length) => wma(2*wma(src, length/2)-wma(src, length), round(sqrt(length))) dema(src, length) => 2*ema(src,length) - ema(ema(src,length),length) tema(src, length) => (3*ema(src,length) - 3*ema(ema(src,length),length)) + ema(ema(ema(src,length),length),length) zlema(src, length) => ema(src,length) + (ema(src,length) - ema(ema(src,length),length)) smi = 100 * ema(ema(close-0.5*(highest(q)+lowest(q)),r),s) / (0.5 * ema(ema(highest(q)-lowest(q),r),s)) sig = matype=="ema" ? 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ema(smi3,nsig3) : matype3=="sma 3" ? sma(smi3,nsig3) : matype3=="wma 3" ? wma(smi3,nsig3) : matype3=="trima 3" ? trima3(smi3,nsig3) : matype3=="hma 3" ? hma3(smi3,nsig3) : matype=="dema 3" ? dema3(smi3,nsig3) : matype3=="tema 3" ? tema3(smi3,nsig3) : matype3=="zlema 3" ? zlema3(smi3,nsig3) : ema(smi3,nsig3) p_smi3 = plot(smi3, title="SMI 3", color=aqua) p_sig3 = plot(sig3, title="Signal3", color=red) // plotchar(crossover(smi3, sig3) and crossover(smi2, sig2) and crossover(smi, sig), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny) // plotchar(crossunder(smi3, sig3) and crossunder(smi2, sig2) and crossunder(smi, sig), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny) plotchar (((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title= "low3", location=location.bottom, color=green, char="▲", size= size.tiny) plotchar (((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title= "high3", location=location.top, color=red, char="▼", size= size.tiny) // === BACKTEST RANGE === FromMonth = input(defval = 8, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12) FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31) FromYear = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2014) ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12) ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31) ToYear = input(defval = 2018, title = "To Year", minval = 2014) longCondition = ((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)) shortCondition = ((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)) // buy = longCondition == 1 and longCondition[1] == 1 ? longCondition : na buy = longCondition == 1 ? longCondition : na sell = shortCondition == 1? shortCondition : na // === ALERTS === strategy.entry("L", strategy.long, when=buy) strategy.entry("S", strategy.short, when=sell) alertcondition(((smi3 < sig3) and (smi2 < sig2) and (smi < sig)), title='Low Fib.', message='Low Fib. Buy') alertcondition(((smi3 > sig3) and (smi2 > sig2) and (smi > sig)), title='High Fib.', message='High Fib. Low')