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황소 시장 파업 다르바스 상자 구매 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-29 09:53:55
태그:

전반적인 설명

황소 시장 파업 다바스 박스 구매 전략 (Bull Market Breakout Darvas Box Buy Strategy) 은 황소 시장 중만 장기화되는 다바스 박스 전략의 수정 버전이다. 이 전략은 먼저 최근 높은 가격에 기반한 박스 영역을 그리고, 가격이 상단 범위를 넘어서면 폐쇄 가격에 장기화한다.

전략 논리

이 전략은 다르바스 박스 이론에 기반을 두고 있다. 다르바스 박스 이론은 통합 후 가격이 박스에서 벗어날 때 좋은 긴 엔트리 신호라고 믿는다. 이 전략은 이 이론에 기초하여 긴 엔트리를 식별한다.

구체적으로, 전략은 먼저 박스의 하단 밴드를 그리기 위해 지난 5 일 동안 가장 낮은 최저치를 계산합니다. 그 다음 상단 밴드를 그리기 위해 지난 5 일 동안 가장 높은 최고치를 계산합니다. 닫기 가격이 상단 밴드를 넘을 때 트렌드가 상승세를 보이며 닫기 가격에 길게 이동한다는 신호를 제공합니다.

장기간 거래 후 전략은 상자의 하단에 있는 스톱 로스를 설정하고, 스톱 로스의 5배로 수익을 취합니다.

이점 분석

이 전략의 장점은 다음과 같습니다.

박스 이론을 사용하여 긴 출입자를 추적하는 것을 식별하면 소음을 효과적으로 필터링할 수 있습니다.
명확한 브레이크오웃 신호로만 장면을 취하면 불필요한 무작위 거래를 피할 수 있습니다.
미리 정해진 스톱 로스와 취리 로프트를 사용하면 위험을 잘 조절할 수 있습니다.
황금시장 때만 브레이크오프를 구매하면 불안정하고 추락하는 시장의 위험을 피할 수 있습니다.

위험 분석

이 전략에는 몇 가지 위험도 있습니다.

박스 이론은 완벽하지 않습니다. 탈출은 더 이상 상승을 보장하지 않습니다.
이 지표는 브레이크오웃 후 스톱 로스를 받을 수 있는 리스크를 고려하지 않습니다.
탈출 메커니즘이 없어 장기간 보유는 위험할 수 있습니다.
매개 변수는 다른 시장에 따라 조정해야 할 수 있습니다.

위험을 기반으로 최적화 및 개선하는 몇 가지 방법:

더 많은 지표와 결합하여 파업 신호의 신뢰성을 확인합니다.
다시 테스트를 하거나 두 번째 탈출을 기다려야 합니다.
수익을 확보하기 위해 후속 스톱 손실을 추가합니다.
다른 시장 데이터를 사용하여 매개 변수를 테스트하고 최적화합니다.

최적화 방향

이 전략이 개선될 수 있는 몇 가지 방향은:

박스 매개 변수를 최적화하고, 다른 날 매개 변수가 더 나은 결과를 얻을 수 있는지 테스트합니다.
필터링 지표를 추가하여 상승 추세로 구매를 보장합니다. 예를 들어 이동 평균과 결합합니다.
다른 시장에 대한 스톱 로스를 최적화하고 수익을 취합니다.
수익을 추적하기 위해 후속 스톱 손실을 추가합니다.
출구 신호를 추가해서 이윤을 취합니다.

결론

황시장 브레이커우트 다바스 박스 바이 전략 (Bull Market Breakout Darvas Box Buy Strategy) 은 다바스 이론에 기반을 둔 간단하면서도 효과적인 트렌드 추격 전략이다. 불필요한 무작위 거래를 피하기 위해 명확한 바이 신호에만 길게 간다. 또한 위험을 제어하기 위해 사전 정의된 스톱 로스를 가지고 있으며 이윤을 취한다. 이 전략은 황시장에는 간단하고 실용적이지만 위험을 모니터링하고 다른 시장에서 더 안정적인 이익을 위해 추가 최적화를 탐구 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Darvas Box Strategy - Buy Only", overlay=true)

start_date = timestamp(2023, 10, 15, 0, 0)

boxp = input(5, "BOX LENGTH")

LL = lowest(low, boxp)
k1 = highest(high, boxp)
k2 = highest(high, boxp - 1)
k3 = highest(high, boxp - 2)

NH = valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2
TopBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = valuewhen(barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

plot(TopBox, linewidth=2, color=color.green, title="TopBox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.red, title="BottomBox")

// Define entry conditions
enterLong = crossover(close, TopBox)

// Define exit conditions
exitLong = false  // No specific exit condition mentioned in the original script

// Define stop loss level
stopLoss = BottomBox

// Define take profit level (2 times the stop loss)
takeProfit = stopLoss * 5

// Execute buy trade and set stop loss and take profit
strategy.entry("Buy", strategy.long, when = enterLong)
strategy.exit("Exit", "Buy", stop = stopLoss, limit = takeProfit)

// Plot buy signal arrow
plotshape(enterLong, title = "Buy Signal", style = shape.labelup, location = location.belowbar, color = color.green)

// Plot stop loss level
plot(stopLoss, linewidth=2, color=color.red, title="Stop Loss Level")

// Plot take profit level
plot(takeProfit, linewidth=2, color=color.rgb(19, 202, 111), title="Take Profit Level")

// Hide sell signal arrow
plotshape(false, title = "Sell Signal", style = shape.labeldown, location = location.abovebar, color = color.red, transp = 100)

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