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이중 파업 변동성 채널 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-31 10:24:00
태그:

전반적인 설명

듀얼 브레이크아웃 변동성 채널 전략은 채널의 중부, 상부 및 하부 밴드를 계산하고 트렌드 및 볼륨 지표를 사용하여 시장 방향과 동력을 결정합니다. 채널의 양쪽에 브레이크아웃 신호를 설정하여 낮은 구매와 높은 판매의 목표를 달성합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 지표는 촛불 라인의 통계적으로 기반한 변동성 채널이다. 중간 밴드는 이동 평균 알고리즘을 채택하고 상위 및 하부 밴드는 가격 변동의 경계를 동적으로 포착하기 위해 평균 진정한 범위 방법을 채택합니다. 동시에 전략은 잘못된 브레이크오웃을 피하기 위해 DMI 및 볼륨 기준을 통합합니다.

구체적으로, 가격이 하부 레일에서 채널로 넘어갈 때, DMI의 +DI 라인은 -DI 라인과 설정된 ADX 벤치마크를 초과하고 거래량이 증가하면 구매 신호가 생성됩니다. 반대로, 가격이 상부 레일에서 아래로 채널을 통과 할 때 판단 규칙은 위와 반대이며 판매 신호를 생성합니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 가격의 주요 돌파 방향을 포착하는 것입니다. 이중 브레이크아웃 판단은 측면 및 쇼크 시장을 효과적으로 피할 수 있으며 스톱 손실 수를 줄일 수 있습니다. 간단한 이동 평균 전략과 비교하면 변동 채널 브레이크아웃 판단은 가격 변동에 더 적응적입니다.

또한, 보조 지표 DMI와 부피의 도입은 또한 잘못된 신호를 피하는 좋은 필터링 역할을 수행합니다. 그래서 승률과 이익 손실 비율의 관점에서 전략은 몇 가지 장점이 있습니다.

위험 분석

이중 브레이크아웃 전략의 가장 큰 위험은 시장 반전을 판단할 수 없다는 것입니다. 시장에서 V 모양의 반전이 발생하면 스톱 로스 포인트가 쉽게 유발 될 수 있습니다. 또한 부적절한 매개 변수 설정은 거래 시스템에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.

위험을 해결하기 위해, 우리는 추가로 매개 변수 설정을 최적화하고 위험을 줄이기 위해 중지 손실을 좁힐 수 있습니다. 물론, 거래 시스템은 손실을 완전히 피할 수 없습니다, 열쇠는 위험을 제어하는 것입니다.

최적화 방향

이 전략은 또한 다음과 같은 측면에서 개선 될 수있는 최적화 잠재력이 있습니다.

파라미터 최적화, 예를 들어 DMI의 DI와 ADX 길이의 정밀 조정, 변동 채널의 기간 및 곱셈 설정 등.
가짜 브레이크오웃을 피하기 위해 MACD와 다른 지표를 결합하는 것과 같은 필터링 조건을 높여
수익을 취하고 손실을 멈추는 자동 추적을 구현하여 위험을 더 제어합니다.
다양한 제품에 대한 매개 변수 설정 및 필터링 규칙을 최적화

요약

일반적으로, 이중 브레이크아웃 변동성 채널 전략은 효과적인 브레이크아웃 시스템이다. 주요 트렌드 방향과 추진력을 효과적으로 결정할 수 있으며 최적화 및 위험 통제에 큰 잠재력을 가지고 있다. 체계적으로 개선 및 최적화되면 전략은 장기적으로 꾸준히 수익을 낼 수 있다.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Original Idea by: Wunderbit Trading

//@version=5
strategy('Keltner Channel ETH/USDT 1H', overlay=true, initial_capital=1000, pyramiding=0, currency='USD', default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.07)


/// TREND
ribbon_period = input.int(46, 'Period', step=1)

leadLine1 = ta.ema(close, ribbon_period)
leadLine2 = ta.sma(close, ribbon_period)

// p3 = plot(leadLine1, color= #53b987, title="EMA", transp = 50, linewidth = 1)
// p4 = plot(leadLine2, color= #eb4d5c, title="SMA", transp = 50, linewidth = 1)
// fill(p3, p4, transp = 60, color = leadLine1 > leadLine2 ? #53b987 : #eb4d5c)

//Upward Trend
UT = leadLine2 < leadLine1
DT = leadLine2 > leadLine1

///////////////////////////////////////INDICATORS

// KELTNER //
source = close
useTrueRange = input(true)
length = input.int(81, step=1, minval=1)
mult = input.float(2.5, step=0.1)

// Calculate Keltner Channel
ma = ta.sma(source, length)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.sma(range_1, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

plot(ma, title='Middle', color=color.new(color.orange, 0))
p1 = plot(upper, title='Upper', color=color.new(color.orange, 0))
p2 = plot(lower, title='Lower', color=color.new(color.orange, 0))
fill(p1, p2, transp=90)


// DMI INDICATOR //
adxlen = 10  // input(10, title="ADX Smoothing")
dilen = input(19, title='DI Length')
keyLevel = 23  // input(23, title="key level for ADX")
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    truerange = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    [adx, plus, minus]

[sig, up, down] = adx(dilen, adxlen)

benchmark = input.int(title='DMI Benchmark', defval=27, minval=1, step=1)

// plot(sig, color=color.red, title="ADX")
// plot(up, style=plot.style_histogram, color=color.green, title="+DI")
// plot(down, style=plot.style_histogram, color=color.red, title="-DI")
// plot(keyLevel, color=color.white, title="Key Level")

///////////////////////////////////////////////////////////


////////////////////////////////////////////////////Component Code Start

testStartYear = input(2019, 'Backtest Start Year')
testStartMonth = input(1, 'Backtest Start Month')
testStartDay = input(1, 'Backtest Start Day')
testPeriodStart = timestamp(testStartYear, testStartMonth, testStartDay, 0, 0)

testStopYear = input(9999, 'Backtest Stop Year')
testStopMonth = input(12, 'Backtest Stop Month')
testStopDay = input(31, 'Backtest Stop Day')
testPeriodStop = timestamp(testStopYear, testStopMonth, testStopDay, 0, 0)

testPeriod() => true
///// Component Code Stop //////////////////////////////////////////

//////////////// STRATEGY EXECUTION //////////////////////////

//LONG SET UP
// Take Profit / Stop Loss
long_tp1_inp = input.float(4.5, title='Long Take Profit 1 %', step=0.1) / 100
long_tp1_qty = input.int(15, title='Long Take Profit 1 Qty', step=1)

long_tp2_inp = input.float(20, title='Long Take Profit 2%', step=0.1) / 100
long_tp2_qty = input.int(100, title='Long Take Profit 2 Qty', step=1)

long_take_level_1 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp1_inp)
long_take_level_2 = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp2_inp)

long_sl_inp = input.float(4, title='Long Stop Loss %', step=0.1) / 100
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)


// STRATEGY CONDITION
// LONG
entry_long = open > lower and open < upper and close > upper and up > down and up > benchmark  //  and volume[0] > volume[1]
entry_price_long = ta.valuewhen(entry_long, close, 0)
SL_long = entry_price_long * (1 - long_sl_inp)
exit_long = close < lower or low < SL_long


// STRATEGY EXECUTION
if testPeriod()

    // LONG
    if UT
        strategy.entry(id='Long', direction=strategy.long, when=entry_long, comment='INSERT ENTER LONG COMMAND')
    strategy.exit('TP1', 'Long', qty_percent=long_tp1_qty, limit=long_take_level_1)  // PLACE TAKE PROFIT IN WBT BOT SETTINGS 
    strategy.exit('TP2', 'Long', qty_percent=long_tp2_qty, limit=long_take_level_2)  // PLACE TAKE PROFIT IN WBT BOT SETTINGS
    strategy.close(id='Long', when=exit_long, comment='INSERT EXIT LONG COMMAND')


//PLOT FIXED SLTP LINE
// LONG POSITION
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_1 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='1st Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? long_take_level_2 : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.green, 0), linewidth=1, title='2nd Long Take Profit')
plot(strategy.position_size > 0 ? long_stop_level : na, style=plot.style_linebr, color=color.new(color.red, 0), linewidth=1, title='Long Stop Loss')

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