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SMART 전문 양적 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-01-31 10:28:34
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전반적인 설명

이 전략은 스마트 화폐 개념에 기반하여 기관 자금 축적 및 유통을 파악하기 위해 밸런스 볼륨 (OBV) 지표를 사용하여 시장 동향을 파악합니다. 스마트 화폐가 축적되고 스마트 화폐가 유통될 때 길게 가고 짧게됩니다.

전략 논리

  1. 재무상량 (OBV)

    OBV는 가격 변화와 부피를 연관짓는 동력 지표입니다. 부피를 상승하는 날에 축적하고 부피를 하락하는 날에는 니다.

    전략은 매일 OBV를 사용합니다.

  2. 현명한 돈 조건

    이 전략은 OBV 기울기를 기반으로 두 가지 주요 조건을 식별합니다.

    • 스마트 머니 구매 조건: OBV 기울기 > 0, 잠재적인 스마트 머니 축적을 나타냅니다.

    • 스마트 머니 판매 조건: OBV 기울기 < 0, 잠재적인 스마트 머니 유통을 나타냅니다.

  3. 플롯링 신호

    녹색 화살표는 상향 화살표이고 빨간색 화살표는 아래 화살표는 상향 화살표입니다.

  4. 엔트리 로직

    현명한 돈 구매 조건이 충족되면 장거리, 현명한 돈 판매 조건이 충족되면 단거리.

  5. 출구 논리

    장면, 스마트 머니 판매 신호가 발생하면 긴 포지션을 닫습니다. 짧은 경우, 스마트 머니 구매 신호가 발생하면 짧은 포지션을 닫습니다.

이점 분석

  1. OBV를 사용하여 시장 트렌드를 파악하고 시장 소음을 필터링합니다.

  2. 기관 펀드 행동에 따라 트렌드 반전을 정확하게 파악합니다.

  3. 명확한 신호 규칙, 실행하기 쉬운

  4. 모든 기호와 기간에 적용됩니다.

위험 분석

  1. OBV는 잘못된 신호를 생성할 수 있고, 출입/출입 시기가 빠질 수 있습니다. 다른 표시기를 사용하여 신호를 확인하세요.

  2. 극단적인 상황을 예측할 수 없습니다. 위험을 통제하기 위해 스톱 로스를 사용합니다.

  3. 기관의 행동을 정확하게 결정하기 어렵고 신호 오차로 이어집니다. 구매/판매 조건을 느려집니다.

최적화

  1. 신호 신뢰성을 확인하기 위해 다른 지표를 추가합니다. 예를 들어 촛불 패턴, 스토카스틱 등.

  2. 트레이드당 손실을 제어하기 위해 동적 또는 후속 스톱 손실을 사용하십시오.

  3. 최적의 조합을 찾기 위해 다른 시간 프레임과 매개 변수 설정을 테스트합니다.

  4. 부피 압력 지표를 포함해서 자금 유입/출출의 강도를 판단합니다.

결론

SMART 전문 양적 거래 전략은 시장 구조를 결정하고 트렌드 반전을 정확하게 포착하기 위해 OBV를 사용하여 제도적 펀드 행동을 식별합니다. 단순하고 명확한 신호 규칙은 모든 기호와 시간 프레임에 걸쳐 구현을 용이하게합니다. 신호 검증과 적절한 위험 통제를 결합하면 전략 안정성과 수익 요인이 향상됩니다.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)

// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]

// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0

// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (smart_money_sell_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")
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