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슈퍼 트렌드 기둥이 융합 전략으로 전환

저자:차오장, 날짜: 2024-01-31 14:43:06
태그:

超级趋势柱转向融合策略

개요

슈퍼트렌드 기둥 전환 융합 전략은 슈퍼트렌드 지표와 기둥 전환 지표가 융합되는 전략이다. 이 전략은 슈퍼트렌드 지표와 기둥 전환 지표의 임의한 지표가 더 많은 것을 할 때 대응하는 더 많은 것 또는 공백 작업을 수행한다.

전략적 원칙

이 전략은 주로 두 가지 지표를 활용합니다.

  1. 슈퍼트렌드 지표: 평균적인 실제 파장과 요인을 기반으로 트렌드 방향을 결정하는 지표이다. 가격이 상승 트렌드 통로 안에 있을 때 더 많고 가격이 하락 트렌드 통로 안에 있을 때 빈이다.

  2. 기둥 전환 지표: 이 지표는 현재 K 라인이 일선 (폐기 가격보다 높은) 또는 음선 (폐기 가격보다 높은) 이냐를 결정한다. 일선에서 1을 반환하고 음선에서 -1을 반환한다.

이 전략의 주요 논리는 다음과 같습니다.

  1. 슈퍼트렌드 지표가 더 많고 기둥이 태양선을 가리키는 지표가 되면 더 많이 한다.

  2. 초트렌드 지표가 공허하고 기둥이 음선을 가리키는 지표가 공허하면 공허합니다.

  3. 평준화시, 초트렌드 지표가 방향이 변하면 적시에 평준화한다.

이러한 융합을 통해 초트렌드 지표의 트렌드 판단 능력과 기둥 전환 지표의 단기 판단 능력을 동시에 활용하여 더 나은 엔트리 타이밍을 달성할 수 있다.

장점 분석

이 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

  1. 여러 지표들을 통합하여 정확성을 향상시킵니다. 동시에 슈퍼트렌드의 트렌드 판단과 기둥 전환의 단기 판단을 활용하여 엔트리 타이밍의 정확성을 향상시킬 수 있습니다.

  2. 적시에 손실을 중지한다. 주 지표의 초동향 방향이 변할 때 손실의 확장을 피하기 위해 신속하게 손실을 중지할 수 있다.

  3. 간단하고 사용하기 쉽다. 이 전략은 두 가지 일반적인 지표의 조합을 필요로하고 매우 간단하고 사용하기 쉽습니다.

  4. 적응력이 강하다. 슈퍼트렌드 지표 자체는 특정 매개 변수를 조정하여 다양한 품종과 시기로 적응할 수 있다.

위험 분석

이 전략에는 다음과 같은 몇 가지 위험 요소가 있습니다.

  1. 융합 판단은 잘못된 판단이 발생할 수 있다. 기둥 전환 지표와 초트렌드 지표의 판단이 일치하지 않을 경우, 적시에 손실을 중단해야 한다.

  2. 파라미터 설정이 잘못되면 효과에 영향을 미칩니다. 슈퍼트렌드 지표의 ATR 길이와 인수 파라미터는 다른 품종에 맞게 조정되어야 합니다.

  3. 단기적 반전은 소액의 손실을 초래할 수 있다. 초전향이 전환되기 전에 단기적 가격 반전은 소액의 손실을 초래할 수 있다.

최적화 방향

이 전략은 다음과 같은 몇 가지 측면에서 최적화 될 수 있습니다:

  1. 손해배상 전략의 증대, 이동적 손해배상, 시간적 손해배상, 파격적 손해배상 등의 방법을 활용하여 위험을 더욱 통제한다.

  2. 슈퍼트렌드 지표의 매개 변수를 최적화하여 다양한 품종과 주기에 최적의 매개 변수 조합을 찾습니다. 기계 학습 등의 방법으로 자동으로 우위를 찾을 수 있습니다.

  3. 더 많은 지표의 통합을 증가시키고 지표 투표 메커니즘을 형성하여 판단의 안정성을 높입니다.

  4. 거래량 변동, 이윤 변동과 같은 더 많은 시장 요소와 결합하여 지표 효과의 신뢰성을 판단하고 잘못된 신호를 필터합니다.

요약

슈퍼 트렌드 기둥은 융합 전략으로 전환되어 간단한 지표의 조합을 사용하여 추세 판단과 단기 판단의 융합을 달성하며 간편함을 유지하면서 엔트리 타이밍의 정확성을 향상시킵니다. 이 전략은 매개 변수 최적화, 스톱 손실 전략 최적화, 멀티 지표 투표 등의 방법으로 효과와 신뢰성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend and BarUpDn Indicator Fusion", overlay=true)

// Supertrend indicator
atrLength = input(10, title="ATR Length")
factor = input(3.0, title="Factor")
[supertrend, direction] = ta.supertrend(factor, atrLength)
lastBar = 0

// BarUpDn indicator
barUpDn = close > open and open > close[1] ? 1 : close < open and open < close[1] ? -1 : 0

if (barUpDn == 1)
    lastBar := 1
else if barUpDn == -1
    lastBar := -1


// Determine long or short position
longCondition = (direction > 0 and barUpDn > 0) or (direction > 0 and lastBar == 1)
shortCondition = (direction < 0 and barUpDn < 0) or (direction < 0 and lastBar == -1)

// Enter long or short position
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    lastBar := 1
else if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    lastBar := -1

if (direction < 0 and barUpDn > 0)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Exit long or short position
if (direction > 0 and barUpDn < 0)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Exit long or short position
// if (direction < 0 and barUpDn > 0 or direction > 0 and barUpDn < 0)
//   strategy.close_all()
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