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포용 패턴과 양적 지표에 기초한 고급 트렌드 추적 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-02 16:48:30
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전반적인 설명

이 전략은 트렌드를 정확하게 결정하고 거래하기 위해 촛불 패턴 인식, 오시레이터, 이동 평균 및 수요 공급 구역을 포괄하는 것과 같은 여러 가지 정량 기술을 통합합니다. 복합 지표 판단을 통해 의사 결정 정확성을 향상시키고 위험을 효과적으로 제어하기 위해 전문 용어와 정량 거래의 표준 모델을 광범위하게 사용합니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 시장의 전환을 잡기 위해 포용 촛불 패턴을 식별하는 데 기반합니다. 상승 포용 패턴이 나타나면, 닫기 [1] > 개방 [1] 및 개방 < 닫고 닫기 > 개방 [1] 및 개방 [1] > 닫기 [1]는 구매 신호가 유발됩니다. 하락 포용 패턴이 나타나면 닫기 [1] < 개방 [1] 및 개방 > 닫기 및 닫기 < 개방 [1] 및 개방 [1] < 닫기 [1]는 판매 신호가 유발됩니다.

또한, 20 기간 수요 구역과 공급 구역 지표가 도입된다. 닫는 것이 공급 구역을 통과할 때, 그것은 상승 신호로 결정된다. 수요 구역을 통과할 때, 그것은 하락 신호로 결정된다. EMA 이동 평균은 트렌드 방향을 결정하는 데 사용됩니다. 거래 신호는 닫는 것이 EMA를 통과 할 때만 생성된다. 피보트 포인트를 찾는 프랙탈 오시레이터는 반전 시기를 확인하는 데 도움이됩니다.

요약하자면, 이 전략은 포용 패턴을 통해 잠재적 인 반전을 결정하고 이동 평균과 공급-수요 구역과 같은 필터를 사용하여 가장 높은 확률 포인트를 확인하고 거래하여 추세를 정확하게 추적하고 모든 자본을 으로 잃는 것을 피합니다.

이점 분석

이것은 다음과 같은 주요 장점을 가진 매우 전문적이고 진보 된 트렌드 추적 전략입니다.

다중 지표 조합은 판단 정확도를 향상시키고 잘못된 신호를 효과적으로 필터합니다.
삼키는 패턴은 반전을 잡습니다
오시레이터와 트렌드는 높은 확률의 거래 지점을 결정합니다.
자동 패턴 및 지표 도표, 읽을 수 있습니다.
간결한 논리, 쉽게 확장 및 최적화

전체적으로, 이 전략은 높은 정확성과 좋은 위험 통제를 가지고 있습니다. 그것은 중장기 트렌드 추적에 적합하며 안정적인 이익을 얻을 수 있습니다.

위험 분석

여러 가지 장점에도 불구하고 다음과 같은 잠재적인 위험 요소가 있습니다.

부정확한 흡수 패턴 인식은 실제 반전을 놓칠 수도 있고 잘못된 신호를 생성할 수도 있습니다.
잘못된 신호 확률은 이동 평균 시스템에서 존재합니다, 상위를 구입하고 바닥을 판매 할 수 있습니다
부적절한 수요구역 및 공급구역 범위 설정으로 불필요한 거래가 증가합니다.
제한된 최적화 공간, 더 높은 산사태 위험

대책:

반전 패턴 인식 정확도를 향상시키기 위해 기계 학습을 도입
부득이한 손실을 피하기 위해 폭력적 경향을 판단하는 지표를 추가합니다.
수요와 공급 구역 매개 변수를 동적으로 최적화
합리적으로 위험을 평가하고 통제하고 포지션 크기를 조정합니다.

최적화 방향

추가 최적화 방향:

AI 기반 패턴 인식 모듈을 추가합니다.
BOLL 및 MACD와 같은 더 많은 필터를 소개합니다.
후속 스톱 손실 및 시간 기반 스톱 손실과 같은 스톱 손실 전략을 추가하십시오.
다른 제품과 시장에 대한 지표 매개 변수를 동적으로 최적화
트레일링 스톱과 마틴게일과 같은 고급 전략을 통합하여 주식 곡선을 관리하십시오.

위의 최적화는 정확성을 향상시키고 위험을 줄이고 주식 곡선을 부드럽게 할 수 있습니다.

요약

요약하자면, 이것은 시장 변화를 판단하기 위해 여러 양의 지표와 모델을 완전히 활용하는 매우 전문적이고 효율적인 전략입니다. 포식 패턴을 통해 반전 신호를 캡처하고 트렌드 및 오시일레이터 지표와 협력하여 높은 확률 거래 신호를 발행합니다. 이것은 효과적인 중장기 트렌드 추적 및 안정적인 이익을 허용합니다. 한편, 특정 위험은 주의가 필요합니다. 지속적인 최적화 및 엄격한 위험 관리는 위험을 현저하게 낮추고 전략을 더 신뢰할 수 있습니다. 그것은 약간의 양적 기반을 가진 거래자에게 적합한 강력한 실용성과 확장성을 가지고 있습니다.

/*backtest
start: 2024-01-02 00:00:00
end: 2024-02-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Engulfing Candles with Fractals, Moving Average, Demand & Supply", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input(14, title="EMA Length")
demandSupplyLength = input(20, title="Demand & Supply Length")

// Calculate EMA
emaValue = ta.ema(close, emaLength)

// Calculate Demand and Supply Zones
demandZone = ta.lowest(low, demandSupplyLength)
supplyZone = ta.highest(high, demandSupplyLength)

// Plot Demand and Supply Zones
plot(demandZone, color=color.new(color.green, 90), linewidth=2, title="Demand Zone")
plot(supplyZone, color=color.new(color.red, 90), linewidth=2, title="Supply Zone")

// Determine Engulfing Candles
bullishEngulfing = close[1] > open[1] and open < close and close > open[1] and open[1] > close[1]
bearishEngulfing = close[1] < open[1] and open > close and close < open[1] and open[1] < close[1]

// Plot Engulfing Candle Bars
bgcolor(bullishEngulfing ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(bearishEngulfing ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot Moving Average
plot(emaValue, color=color.blue, title="EMA")

// Fractal Indicator
fractalUp = ta.pivothigh(high, 2, 2)
fractalDown = ta.pivotlow(low, 2, 2)

// Plot Buy and Sell Fractals
plotshape(series=fractalUp, title="Buy Fractal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=fractalDown, title="Sell Fractal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

// Strategy logic
buySignal = bullishEngulfing and close > emaValue and close > supplyZone
sellSignal = bearishEngulfing and close < emaValue and close < demandZone

// Execute strategy
if (fractalUp)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if (fractalDown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot strategy entry points on the chart
plotshape(series=buySignal ? 1 : na, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal ? 1 : na, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small)

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