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이중 레일 패러볼릭 SAR 볼링거 밴드 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-04 10:44:45
태그:

전반적인 설명

듀얼 레일 파라볼릭 SAR 볼링거 밴드 전략은 볼링거 밴드 지표와 PSAR 지표를 결합하여, PSAR 지표가 하락할 때 짧은 동안 볼링거 하위 밴드가 깨지면 긴 거리를 이동하여 트렌드 반전 지점을 더 정확하게 포착합니다. 이 전략은 가격이 상승 추세 채널에있을 때 상승 기회를 포착하고 가격이 떨어지기 시작하면 빠르게 단위로 전환하여 양방향 거래를 허용하는 것을 목표로합니다.

전략 논리

이 전략은 먼저 상위, 중위 및 하위 볼링거 밴드를 계산합니다. 중위 밴드는 폐쇄 가격의 N 일간 간단한 이동 평균이며, 상위 및 하위 밴드는 중위 밴드 위와 아래의 k 표준 편차입니다. Parabolic SAR 지표는 판매 신호가 발생하면 판매 신호가 발생하여 계산됩니다.

긴 측면에서는 폐쇄 가격이 볼링거 하위 밴드 이하로 떨어지면 하위 밴드에서 스톱 로스를 설정한 긴 포지션을 입력합니다. PSAR가 방향을 뒤집고 하위 아래로 내려갈 때 짧은 포지션을 입력하여 신호가 뒤집어지는 순간을 캡처합니다.

볼링거 밴드의 트렌드를 따르는 성격과 PSAR의 트렌드 역전 특성을 결합하여 전략은 트렌드를 추적하고 양방향 거래의 역전 기회를 적시에 포착 할 수 있습니다.

장점

지표를 조합하여 정확도를 향상시킵니다. 볼링거 밴드는 전체 추세를 판단하고 PSAR는 서로 보완하는 지역 교정을 감지합니다.
트렌드와 거래하고 트렌드에 반대합니다. 볼링거 밴드는 큰 트렌드를 잡으며 PSAR는 양방향으로 거래 할 수있는 반전 신호를 제공합니다.
더 많은 쌍방향 거래 기회 전략은 상승과 하락 두 가지 움직임에서 이익을 얻습니다.
자동 중지 위험 제한. 하위 대역 및 PSAR에 기반한 적응 중지 큰 손실의 가능성을 줄입니다.

위험성

폭이 넓어지면 손실이 증가할 수 있습니다. 변동적인 시장에서 폭이 넓어지면 너무 멀리 멈추고 위험을 증가시킬 수 있습니다.
잘못 설정된 PSAR 매개 변수는 놓친 반전을 일으킬 수 있습니다. 상승 및 하락 매개 변수를 설정할 때 주의가 필요합니다.
잠재적으로 과도한 거래. PSAR는 불필요한 거래를 유발하고 비용을 증가시킬 수있는 작은 움직임에 민감합니다.

개선

변화하는 시장에 대한 볼링거 매개 변수를 최적화합니다. 다양한 환경에서 최적의 설정을 찾기 위해 다양한 조합을 테스트 할 수 있습니다.
잘못된 신호를 제거하는 추가 필터 KDJ와 같은 지표는 잘못된 PSAR 매개 변수로부터 잘못된 신호를 피하기 위해 보충 할 수 있습니다.
불필요한 거래를 줄여라. 최소한의 수익 중단은 지나친 작은 역전을 방지할 수 있다.

결론

듀얼 레일 파라볼릭 SAR 볼링거 밴드 전략은 볼링거의 트렌드 추적 기능과 PSAR의 반전 식별을 완전히 활용하여 트렌드와 반대되는 양방향 거래를 가능하게합니다. 단일 지표와 비교하면 신호를 결합하면 정확도가 크게 향상되고 잘못된 신호를 줄이는 올바른 거래 기회를 증가시킵니다. 최적화 및 보충 지표를 통해 추가적인 개선은 안정성과 수익 요인을 높일 수 있습니다.

//@version=3
strategy(title="Bollinger + sar", shorttitle="Bollinger + sar",
     overlay=true) 

start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

psar = sar(start, increment, maximum)
plot(psar)


source = close
length = input(20, minval=1)
mult = input(2, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

plot(upper)
plot(lower)

if (lower >= low)
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (psar <= low)
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=psar, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

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