산호 트렌드 역전 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-04 12:18:03태그:
전반적인 설명
이 전략은 잠재적인 진입 지점을 탐지하기 위해 코럴 트렌드 지표의 반전을 식별하여 가격 트렌드 방향을 결정하기 위해 LazyBear
출구 메커니즘은 가장 최근의 N 촛불의 가장 높고 가장 낮은 가격을 구성 가능한 리스크-리워드 비율로 곱하여 스톱 로스를 설정하고 수익을 취합니다.
전략 논리
코럴 트렌드 지표에 기반한 주요 트렌드 방향을 결정한 후, 지표 색상이 변하지 않고 가격이 반대 방향으로 작은 pullback을 나타낸 경우. 이 시점에서 pullback이 종료되고 가격이 코럴 트렌드에서 표시된 주요 트렌드 방향으로 돌아간다면 좋은 입점으로 간주 될 수 있습니다.
입국 조건은 다음과 같습니다.
-
코럴 트렌드 지표 방향은 거래 방향과 일치합니다 (장=녹색, 단=붉은)
-
가격이 코럴 트렌드 지표를 완전히 뚫고 (마지막 바의 최고점은 코럴 트렌드 라인을 초과) 마지막 시간 이후, 코럴 트렌드 지표 위에 (장) 또는 아래에 (단) 낮은 점과 함께 적어도 1 개의 바가있었습니다.
-
작은 pullback는 반대 방향으로 발생하며, 그 동안 폐쇄 가격은 산호 트렌드의 반대편에 있습니다.
-
인하가 끝나면, 폐쇄 가격은 코럴 트렌드가 표시한 주요 트렌드 방향으로 돌아갑니다.
위의 조건들은 주요 조건입니다. 동시에 전략은 입시 확정 조건으로 ADX 지표 또는 절대 강도 히스토그램 및 HawkEye 부피 지표를 채택합니다.
ADX 지표는 그 값이 > 20이고 마지막 1 바 이상 상승해야 합니다. 그리고 DI의 녹색 및 빨간색 라인의 순서는 거래 방향과 일치합니다.
절대 강도 히스토그램은 그 색이 거래 방향과 일치하도록 요구합니다. HawkEye Volume는 그 색이 거래 방향과 일치하도록 요구합니다.
출구 메커니즘은 가장 최근의 N 촛불의 가장 높은/최저 가격을 리스크-어워드 비율로 곱하여 스톱 로스를 설정하고 수익을 취합니다. N 및 리스크-어워드 비율의 값은 매개 변수를 통해 구성 할 수 있습니다.
이점 분석
이 전략의 가장 큰 장점은 코럴 트렌드 지표를 사용하여 주요 트렌드 방향을 결정한 후, 트렌드가 아닌 시장에서 떠다니는 것을 피하여 반전을 식별하여 진입 기회를 감지한다는 것입니다. 동시에 확인 지표를 사용하면 많은 잘못된 브레이크오프를 필터링하여 진입 성공률을 향상시킬 수 있습니다.
또한 이 전략은 스톱 로즈 규모를 설정하고 위험 노출의 비율을 제어하는 등 완전한 위험 통제 메커니즘을 제공하므로 개별 거래가 돈을 잃더라도 총 자본에 큰 영향을 미치지 않습니다.
위험 분석
이 전략의 가장 큰 위험은 입력 판단에 대한 지표의 사용이 매개 변수 구성에 의존하는 것만으로 자동으로 돈을 벌 수 있다고 믿는 착각을 쉽게 만들 수 있다는 것입니다. 실제로 매개 변수 최적화와 규칙 구성은 기본 가격 변화의 법칙과 결합되어야하며, 지표와 가격의 효과를 직관적으로 판단하여 자신의 거래 스타일과 제품에 더 적합한 구성을 설정해야합니다.
또한, 스톱 로스 및 트레이프 리프트의 설정 또한 적절해야 합니다. 너무 큰 트레이프 리프트 곱자는 리프트 리프트의 실패로 이어질 수 있고, 너무 작은 스톱 로스는 과도한 리스크로 이어질 수 있습니다. 이것은 다른 제품의 변동성과 개인 리스크 용도에 따라 설정되어야 합니다.
최적화 방향
이 전략의 최적화 가능한 방향은 다음과 같습니다.
-
산호 트렌드 지표의 매개 변수를 조정하여 다른 제품의 가격 변화에 더 민감하게 조정합니다.
-
다른 확인 지표 또는 KDJ, MACD 등과 같은 지표 조합을 시도하여 입력 신호를 더 정확하게 만듭니다.
-
다른 상품의 변동성에 따라 스톱 로스 계산 방법을 조정하고 수익을 취하여 더 나은 위험 통제를 달성하십시오.
-
펀드 관리 모듈을 추가하여 보유 포지션 수에 따라 단일 주문 양을 조정하여 전체 손실을 효과적으로 제어합니다.
-
거래 시간 제어 모듈을 추가하여 극심한 변동성 기간 동안 손실을 피하기 위해 전략이 특정 기간 동안만 실행되도록하십시오.
결론
이 전략은 먼저 코럴 트렌드를 사용하여 중장기 가격 트렌드를 결정하고, 그 뒤 그 반전을 판단하여, 거짓 브레이크오웃을 필터링하기 위해 확인 신호와 결합하여, 비교적 신뢰할 수 있는 트렌드 다음 전략을 구축한다. 동시에, 개선된 리스크 제어 설정은 또한 이 전략을 안정적인 자본으로 오랫동안 실행할 수 있게 한다. 매개 변수와 모듈의 추가 최적화로, 이 전략은 더 많은 제품에 적응하고 더 나은 안정성과 수익성을 가질 것으로 예상된다.
/*backtest
start: 2024-01-27 00:00:00
end: 2024-02-03 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © kevinmck100
// @description
//
// Strategy is taken from the TradeIQ YouTube video called "I Finally Found 80% Win Rate Trading Strategy For Crypto"
// Check out the full video for further details/clarification on strategy entry/exit conditions.
//
// It incorporates the following features:
//
// - Risk management: Configurable X% loss per stop loss
// Configurable R:R ratio
//
// - Trade entry: Conditions outlines below
//
// - Trade exit: Conditions outlined below
//
// - Backtesting: Configurable backtesting range by date
//
// - Trade drawings: TP/SL boxes drawn for all trades (can be turned on and off)
// Trade exit information labels (can be turned on and off)
// NOTE: Trade drawings will only be applicable when using overlay strategies
//
// - Debugging: Includes section with useful debugging techniques
//
// Strategy conditions:
//
// - Trade entry: LONG: C1: Coral Trend is bullish
// C2: At least 1 candle where low is above Coral Trend since last cross above Coral Trend
// C3: Pullback happens and price closes below Coral Trend
// C4: Coral Trend colour remains bullish for duration of pullback
// C5: After valid pullback, price then closes above Coral Trend
// C6: Optional confirmation indicators (choose either C6.1 or C6.2 or NONE):
// C6.1: ADX and DI (Single indicator)
// C6.1.1: Green line is above red line
// C6.1.2: Blue line > 20
// C6.1.3: Blue trending up over last 1 candle
// C6.2: Absolute Strengeh Histogram + HawkEye Volume Indicator (Two indicators combined)
// C6.2.1: Absolute Strengeh Histogram colour is blue
// C6.2.2: HawkEye Volume Indicator colour is green
// SHORT: C1: Coral Trend is bearish
// C2: At least 1 candle where high is below Coral Trend since last cross below Coral Trend
// C3: Pullback happens and price closes above Coral Trend
// C4: Coral Trend colour remains bearish for duration of pullback
// C5: After valid pullback, price then closes below Coral Trend
// C6: Optional confirmation indicators (choose either C6.1 or C6.2 or NONE):
// C6.1: ADX and DI (Single indicator)
// C6.1.1: Red line is above green line
// C6.1.2: Blue line > 20
// C6.1.3: Blue trending up over last 1 candle
// C6.2: Absolute Strengeh Histogram + HawkEye Volume Indicator (Two indicators combined)
// C6.2.1: Absolute Strengeh Histogram colour is red
// C6.2.2: HawkEye Volume Indicator colour is red
// NOTE: All the optional confirmation indicators cannot be overlayed with Coral Trend so feel free to add each separately to the chart for visual purposes
//
//
// - Trade exit: Stop Loss: Calculated by recent swing low over previous X candles (configurable with "Local High/Low Lookback")
// Take Profit: Calculated from R:R multiplier * Stop Loss size
//
// @credits
//
// Coral Trend Indicator [LazyBear] by @LazyBear
// Absolute Strength Histogram | jh by @jiehonglim
// Indicator: HawkEye Volume Indicator by @LazyBear
// ADX and DI by @BeikabuOyaji
//@version=5
INITIAL_CAPITAL = 1000
DEFAULT_COMMISSION = 0.02
MAX_DRAWINGS = 500
IS_OVERLAY = true
strategy("Coral Trend Pullback Strategy (TradeIQ)", "Coral Trend Pullback", overlay = IS_OVERLAY, initial_capital = INITIAL_CAPITAL, currency = currency.NONE, max_labels_count = MAX_DRAWINGS, max_boxes_count = MAX_DRAWINGS, max_lines_count = MAX_DRAWINGS, default_qty_type = strategy.cash, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = DEFAULT_COMMISSION)
// =============================================================================
// INPUTS
// =============================================================================
// ---------------
// Risk Management
// ---------------
riskReward = input.float(1.5, "Risk : Reward 1 :", group = "Strategy: Risk Management", inline = "RM1", minval = 0, step = 0.1, tooltip = "Previous high or low (long/short dependant) is used to determine TP level. 'Risk : Reward' ratio is then used to calculate SL based of previous high/low level.\n\nIn short, the higher the R:R ratio, the smaller the SL since TP target is fixed by previous high/low price data.")
accountRiskPercent = input.float(1, "Portfolio Risk % ", group = "Strategy: Risk Management", inline = "RM2", minval = 0, step = 0.1, tooltip = "Percentage of portfolio you lose if trade hits SL.\n\nYou then stand to gain\n Portfolio Risk % * Risk : Reward\nif trade hits TP.")
localHlLookback = input.int (5, "Local High/Low Lookback ", group = "Strategy: Stop Loss Settings", inline = "SL1", minval = 1, tooltip = "This strategy calculates the Stop Loss value from the recent local high/low. This lookback period determines the number of candles to include for the local high/low.")
// ----------
// Date Range
// ----------
startYear = input.int (2010, "Start Date ", group = "Strategy: Date Range", inline = "DR1", minval = 1900, maxval = 2100)
startMonth = input.int (1, "", group = "Strategy: Date Range", inline = "DR1", options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
startDate = input.int (1, "", group = "Strategy: Date Range", inline = "DR1", options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
endYear = input.int (2100, "End Date ", group = "Strategy: Date Range", inline = "DR2", minval = 1900, maxval = 2100)
endMonth = input.int (1, "", group = "Strategy: Date Range", inline = "DR2", options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12])
endDate = input.int (1, "", group = "Strategy: Date Range", inline = "DR2", options = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31])
// ----------------
// Drawing Settings
// ----------------
showTpSlBoxes = input.bool(true, "Show TP / SL Boxes", group = "Strategy: Drawings", inline = "D1", tooltip = "Show or hide TP and SL position boxes.\n\nNote: TradingView limits the maximum number of boxes that can be displayed to 500 so they may not appear for all price data under test.")
showLabels = input.bool(false, "Show Trade Exit Labels", group = "Strategy: Drawings", inline = "D2", tooltip = "Useful labels to identify Profit/Loss and cumulative portfolio capital after each trade closes.\n\nAlso note that TradingView limits the max number of 'boxes' that can be displayed on a chart (max 500). This means when you lookback far enough on the chart you will not see the TP/SL boxes. However you can check this option to identify where trades exited.")
// ------------------
// Indicator Settings
// ------------------
// Coral Trend
ctSm = input.int (25, "Smoothing Period ", group = "Leading Indicator: Coral Trand Settings", inline = "CT1")
ctCd = input.float(0.4, "Constant D ", group = "Leading Indicator: Coral Trand Settings", inline = "CT2", step = 0.1)
// Confirmation indicator inputs
confirmationInd = input.string("ADX and DI", "Entry Confirmation Method ", group = "Confirmation Indicator: Indicator Selection", inline = "IS1", options=["None", "ADX and DI", "Absolute Strength Histogram + HawkEye Volume"], tooltip = "Select one of the possible confirmation indicator(s) which can be used to confirm entry signals from the main Coral Trend indicator conditions. See strategy conditions to understand the logic behind each confirmation indicator")
// ADX and DI
adxLen = input.int(14, "ADX Length ", group = "Confirmation Indicator: ADX and DI Settings", inline = "AD1")
midLine = input.int(20, "Mid Line ", group = "Confirmation Indicator: ADX and DI Settings", inline = "AD2", tooltip = "Mid line on standard ADX and DI indicator. In this strategy the DI must be above this line for entry confirmation.")
// Absolute Strength Histogram
ashLength = input.int(9, "Period of Evaluation ", group = "Confirmation Indicator: Absolute Strength Histogram Settings", inline = "ASH1")
ashSmooth = input.int(6, "Period of Smoothing ", group = "Confirmation Indicator: Absolute Strength Histogram Settings", inline = "ASH2")
ashSrc = input.source(close, "Source ", group = "Confirmation Indicator: Absolute Strength Histogram Settings", inline = "ASH3")
ashMode = input.string("RSI", "Indicator Method ", group = "Confirmation Indicator: Absolute Strength Histogram Settings", inline = "ASH4", options=["RSI", "STOCHASTIC", "ADX"])
sahMaType = input.string("SMA", "MA ", group = "Confirmation Indicator: Absolute Strength Histogram Settings", inline = "ASH5", options=["ALMA", "EMA", "WMA", "SMA", "SMMA", "HMA"])
ashAlmaOffset = input.float(0.85, "* Arnaud Legoux (ALMA) Offset", group = "Confirmation Indicator: Absolute Strength Histogram Settings", inline = "ASH6", minval=0, step=0.01)
ashAlmaSigma = input.int(6, "* Arnaud Legoux (ALMA) Sigma", group = "Confirmation Indicator: Absolute Strength Histogram Settings", inline = "ASH7", minval=0)
// HawkEye Volume Indicator
hevLength = input.int(200, "Length ", group = "Confirmation Indicator: HawkEye Volume Settings", inline = "HV1")
hevDivisor = input.float(1.6, "Divisor ", group = "Confirmation Indicator: HawkEye Volume Settings", inline = "HV2", step=0.1)
// =============================================================================
// INDICATORS
// =============================================================================
// -----------
// Coral Trend
// -----------
src = close
di = (ctSm - 1.0) / 2.0 + 1.0
c1 = 2 / (di + 1.0)
c2 = 1 - c1
c3 = 3.0 * (ctCd * ctCd + ctCd * ctCd * ctCd)
c4 = -3.0 * (2.0 * ctCd * ctCd + ctCd + ctCd * ctCd * ctCd)
c5 = 3.0 * ctCd + 1.0 + ctCd * ctCd * ctCd + 3.0 * ctCd * ctCd
var float i1 = na
var float i2 = na
var float i3 = na
var float i4 = na
var float i5 = na
var float i6 = na
i1 := c1 * src + c2 * nz(i1[1])
i2 := c1 * i1 + c2 * nz(i2[1])
i3 := c1 * i2 + c2 * nz(i3[1])
i4 := c1 * i3 + c2 * nz(i4[1])
i5 := c1 * i4 + c2 * nz(i5[1])
i6 := c1 * i5 + c2 * nz(i6[1])
bfr = -ctCd * ctCd * ctCd * i6 + c3 * i5 + c4 * i4 + c5 * i3
bfrC = bfr > nz(bfr[1]) ? color.new(color.green, 50) : bfr < nz(bfr[1]) ? color.new(color.red, 50) : color.new(color.blue, 50)
plot(bfr, "Trend", linewidth = 3, style = plot.style_stepline, color = bfrC)
// ----------
// ADX and DI
// ----------
TrueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - nz(close[1]))), math.abs(low - nz(close[1])))
DirectionalMovementPlus = high - nz(high[1]) > nz(low[1]) - low ? math.max(high - nz(high[1]), 0) : 0
DirectionalMovementMinus = nz(low[1]) - low > high - nz(high[1]) ? math.max(nz(low[1]) - low, 0) : 0
SmoothedTrueRange = 0.0
SmoothedTrueRange := nz(SmoothedTrueRange[1]) - nz(SmoothedTrueRange[1]) / adxLen + TrueRange
SmoothedDirectionalMovementPlus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementPlus := nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) - nz(SmoothedDirectionalMovementPlus[1]) / adxLen + DirectionalMovementPlus
SmoothedDirectionalMovementMinus = 0.0
SmoothedDirectionalMovementMinus := nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) - nz(SmoothedDirectionalMovementMinus[1]) / adxLen + DirectionalMovementMinus
DIPlus = SmoothedDirectionalMovementPlus / SmoothedTrueRange * 100
DIMinus = SmoothedDirectionalMovementMinus / SmoothedTrueRange * 100
DX = math.abs(DIPlus - DIMinus) / (DIPlus + DIMinus) * 100
ADX = ta.sma(DX, adxLen)
// ---------------------------
// Absolute Strength Histogram
// ---------------------------
ashMa(ashType, ashSrc, ashLen) =>
float result = 0
if ashType == 'SMA' // Simple
result := ta.sma(ashSrc, ashLen)
result
if ashType == 'EMA' // Exponential
result := ta.ema(ashSrc, ashLen)
result
if ashType == 'WMA' // Weighted
result := ta.wma(ashSrc, ashLen)
result
if ashType == 'SMMA' // Smoothed
ashWma = ta.wma(ashSrc, ashLen)
ashSma = ta.sma(ashSrc, ashLen)
result := na(ashWma[1]) ? ashSma : (ashWma[1] * (ashLen - 1) + ashSrc) / ashLen
result
if ashType == 'HMA' // Hull
result := ta.wma(2 * ta.wma(ashSrc, ashLen / 2) - ta.wma(ashSrc, ashLen), math.round(math.sqrt(ashLen)))
result
if ashType == 'ALMA' // Arnaud Legoux
result := ta.alma(ashSrc, ashLen, ashAlmaOffset, ashAlmaSigma)
result
result
Price = ashSrc
Price1 = ashMa('SMA', Price, 1)
Price2 = ashMa('SMA', Price[1], 1)
//RSI
Bulls0 = 0.5 * (math.abs(Price1 - Price2) + Price1 - Price2)
Bears0 = 0.5 * (math.abs(Price1 - Price2) - (Price1 - Price2))
//STOCHASTIC
Bulls1 = Price1 - ta.lowest(Price1, ashLength)
Bears1 = ta.highest(Price1, ashLength) - Price1
//ADX
Bulls2 = 0.5 * (math.abs(high - high[1]) + high - high[1])
Bears2 = 0.5 * (math.abs(low[1] - low) + low[1] - low)
Bulls = ashMode == 'RSI' ? Bulls0 : ashMode == 'STOCHASTIC' ? Bulls1 : Bulls2
Bears = ashMode == 'RSI' ? Bears0 : ashMode == 'STOCHASTIC' ? Bears1 : Bears2
AvgBulls = ashMa(sahMaType, Bulls, ashLength)
AvgBears = ashMa(sahMaType, Bears, ashLength)
SmthBulls = ashMa(sahMaType, AvgBulls, ashSmooth)
SmthBears = ashMa(sahMaType, AvgBears, ashSmooth)
isTrendBullish = SmthBulls > SmthBears ? true : false
// ------------------------
// HawkEye Volume Indicator
// ------------------------
hevRange1 = high - low
hevRangeAvg = ta.sma(hevRange1, hevLength)
hevVolumeA = ta.sma(volume, hevLength)
hevHigh1 = high[1]
hevLow1 = low[1]
hevMid1 = hl2[1]
hevU1 = hevMid1 + (hevHigh1 - hevLow1) / hevDivisor
hevD1 = hevMid1 - (hevHigh1 - hevLow1) / hevDivisor
rEnabled1 = hevRange1 > hevRangeAvg and close < hevD1 and volume > hevVolumeA
rEnabled2 = close < hevMid1
rEnabled = rEnabled1 or rEnabled2
gEnabled1 = close > hevMid1
gEnabled2 = hevRange1 > hevRangeAvg and close > hevU1 and volume > hevVolumeA
gEnabled3 = high > hevHigh1 and hevRange1 < hevRangeAvg / 1.5 and volume < hevVolumeA
gEnabled4 = low < hevLow1 and hevRange1 < hevRangeAvg / 1.5 and volume > hevVolumeA
gEnabled = gEnabled1 or gEnabled2 or gEnabled3 or gEnabled4
grEnabled1 = hevRange1 > hevRangeAvg and close > hevD1 and close < hevU1 and volume > hevVolumeA and volume < hevVolumeA * 1.5 and volume > volume[1]
grEnabled2 = hevRange1 < hevRangeAvg / 1.5 and volume < hevVolumeA / 1.5
grEnabled3 = close > hevD1 and close < hevU1
grEnabled = grEnabled1 or grEnabled2 or grEnabled3
// =============================================================================
// STRATEGY LOGIC
// =============================================================================
// ---------
// FUNCTIONS
// ---------
percentAsPoints(pcnt) =>
math.round(pcnt / 100 * close / syminfo.mintick)
calcStopLossPrice(pointsOffset, isLong) =>
priceOffset = pointsOffset * syminfo.mintick
if isLong
close - priceOffset
else
close + priceOffset
calcProfitTrgtPrice(pointsOffset, isLong) =>
calcStopLossPrice(-pointsOffset, isLong)
printLabel(barIndex, msg) => label.new(barIndex, close, msg)
printTpSlHitBox(left, right, slHit, tpHit, entryPrice, slPrice, tpPrice) =>
if showTpSlBoxes
box.new (left = left, top = entryPrice, right = right, bottom = slPrice, bgcolor = slHit ? color.new(color.red, 60) : color.new(color.gray, 90), border_width = 0)
box.new (left = left, top = entryPrice, right = right, bottom = tpPrice, bgcolor = tpHit ? color.new(color.green, 60) : color.new(color.gray, 90), border_width = 0)
line.new(x1 = left, y1 = entryPrice, x2 = right, y2 = entryPrice, color = color.new(color.yellow, 20))
line.new(x1 = left, y1 = slPrice, x2 = right, y2 = slPrice, color = color.new(color.red, 20))
line.new(x1 = left, y1 = tpPrice, x2 = right, y2 = tpPrice, color = color.new(color.green, 20))
printTpSlNotHitBox(left, right, entryPrice, slPrice, tpPrice) =>
if showTpSlBoxes
box.new (left = left, top = entryPrice, right = right, bottom = slPrice, bgcolor = color.new(color.gray, 90), border_width = 0)
box.new (left = left, top = entryPrice, right = right, bottom = tpPrice, bgcolor = color.new(color.gray, 90), border_width = 0)
line.new(x1 = left, y1 = entryPrice, x2 = right, y2 = entryPrice, color = color.new(color.yellow, 20))
line.new(x1 = left, y1 = slPrice, x2 = right, y2 = slPrice, color = color.new(color.red, 20))
line.new(x1 = left, y1 = tpPrice, x2 = right, y2 = tpPrice, color = color.new(color.green, 20))
printTradeExitLabel(x, y, posSize, entryPrice, pnl) =>
if showLabels
labelStr = "Position Size: " + str.tostring(math.abs(posSize), "#.##") + "\nPNL: " + str.tostring(pnl, "#.##") + "\nCapital: " + str.tostring(strategy.equity, "#.##") + "\nEntry Price: " + str.tostring(entryPrice, "#.##")
label.new(x = x, y = y, text = labelStr, color = pnl > 0 ? color.new(color.green, 60) : color.new(color.red, 60), textcolor = color.white, style = label.style_label_down)
printVerticalLine(col) => line.new(bar_index, close, bar_index, close * 1.01, extend = extend.both, color = col)
// ----------
// CONDITIONS
// ----------
inDateRange = true
// Condition 1: Coral Trend color matches trend direction (long=green, short=red)
isCoralBullish = bfr > nz(bfr[1])
isCoralBearish = bfr < nz(bfr[1])
// Condition 2: At least 1 candle completely above/below (long/short) Coral Trend since last cross above/below (long/short) Coral Trend (could potentially try also with only close above)
sincePrePullbackBullBreakout= ta.barssince(ta.crossover(close, bfr))
sincePrePullbackBearBreakout= ta.barssince(ta.crossunder(close, bfr))
prePullbackBullBreakout = ta.barssince(low > bfr and high > bfr) < sincePrePullbackBullBreakout[1]
prePullbackBearBreakout = ta.barssince(low < bfr and high < bfr) < sincePrePullbackBearBreakout[1]
// Condition 3: Pullback closes below/above (long/short) Coral Trend
barssinceBullPullbackStart = ta.barssince(ta.crossunder(close, bfr))
barssinceBearPullbackStart = ta.barssince(ta.crossover(close, bfr))
barssincePullbackStart = isCoralBullish ? barssinceBullPullbackStart : isCoralBearish ? barssinceBearPullbackStart : na
// Condition 4: Coral Trend colour matched trend direction for duration of pullback
sinceBullish = ta.barssince(ta.crossover(bfr, nz(bfr[1])))
sinceBearish = ta.barssince(ta.crossunder(bfr, nz(bfr[1])))
barssinceCoralflip = isCoralBullish ? sinceBullish : isCoralBearish ? sinceBearish : na
isPullbackValid = barssincePullbackStart < barssinceCoralflip
// Condition 5: After valid pullback, price then closes above/below (long/short) Coral Trend
entryBreakout = (isCoralBullish and ta.crossover(close, bfr)) or (isCoralBearish and ta.crossunder(close, bfr))
// Condition 6: Confirmation indicators (6.1 or 6.2, optional depending on settings) confirms trade entry
// 6.1: ADX and DI
// 6.1.1: Green and red match trend (long=(green > red), short=(red > green))
// 6.1.2: Blue > 20
// 6.1.3: Blue trending up over last 1 candle
// 6.2: Absolute Strengeh Histogram + HawkEye Volume Indicator
// 6.2.1: Absolute Strengeh Histogram colour matches trend (long=blue, short=red)
// 6.2.2: HawkEye Volume Indicator colour matches trend (long=green, short=red)
var longTradeConfirmed = false
var shortTradeConfirmed = false
if confirmationInd == "ADX and DI"
isAdxUp = ADX > ADX [1]
isAdxValid = ADX > midLine and isAdxUp
longTradeConfirmed := DIPlus > DIMinus and isAdxValid
shortTradeConfirmed:= DIMinus > DIPlus and isAdxValid
else if confirmationInd == "Absolute Strength Histogram + HawkEye Volume"
isAshBullish = SmthBulls > SmthBears ? true : false
isHevBullish = not grEnabled and gEnabled ? true : false
isHevBearish = not grEnabled and rEnabled ? true : false
longTradeConfirmed := isAshBullish and isHevBullish
shortTradeConfirmed:= not isAshBullish and isHevBearish
else if confirmationInd == "None"
longTradeConfirmed := true
shortTradeConfirmed:= true
// Combine all entry conditions
goLong = inDateRange and isCoralBullish and prePullbackBullBreakout and isPullbackValid and entryBreakout and longTradeConfirmed
goShort = inDateRange and isCoralBearish and prePullbackBearBreakout and isPullbackValid and entryBreakout and shortTradeConfirmed
// Trade entry and exit variables
var tradeEntryBar = bar_index
var profitPoints = 0.
var lossPoints = 0.
var slPrice = 0.
var tpPrice = 0.
var inLong = false
var inShort = false
var entryPrice = 0.
// Entry decisions
openLong = (goLong and not inLong)
openShort = (goShort and not inShort)
flippingSides = (goLong and inShort) or (goShort and inLong)
enteringTrade = openLong or openShort
inTrade = inLong or inShort
// Exit calculations
entryPrice := close
longSlPrice = ta.lowest(localHlLookback)
shortSlPrice = ta.highest(localHlLookback)
slAmount = isCoralBullish ? entryPrice - longSlPrice : shortSlPrice - entryPrice
slPercent = math.abs((1 - (entryPrice - slAmount) / entryPrice) * 100)
tpPercent = slPercent * riskReward
// Risk calculations
riskAmt = strategy.equity * accountRiskPercent / 100
entryQty = math.abs(riskAmt / slPercent * 100) / close
if openLong
if strategy.position_size < 0
printTpSlNotHitBox(tradeEntryBar + 1, bar_index + 1, strategy.position_avg_price, slPrice, tpPrice)
printTradeExitLabel(bar_index + 1, math.max(tpPrice, slPrice), strategy.position_size, strategy.position_avg_price, strategy.openprofit)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty = entryQty, alert_message = "Long Entry")
enteringTrade := true
inLong := true
inShort := false
if openShort
if strategy.position_size > 0
printTpSlNotHitBox(tradeEntryBar + 1, bar_index + 1, strategy.position_avg_price, slPrice, tpPrice)
printTradeExitLabel(bar_index + 1, math.max(tpPrice, slPrice), strategy.position_size, strategy.position_avg_price, strategy.openprofit)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty = entryQty, alert_message = "Short Entry")
enteringTrade := true
inShort := true
inLong := false
if enteringTrade
profitPoints := percentAsPoints(tpPercent)
lossPoints := percentAsPoints(slPercent)
slPrice := calcStopLossPrice(lossPoints, openLong)
tpPrice := calcProfitTrgtPrice(profitPoints, openLong)
tradeEntryBar := bar_index
strategy.exit("TP/SL", profit = profitPoints, loss = lossPoints, comment_profit = "TP Hit", comment_loss = "SL Hit", alert_profit = "TP Hit Alert", alert_loss = "SL Hit Alert")
// =============================================================================
// DRAWINGS
// =============================================================================
// -----------
// TP/SL Boxes
// -----------
slHit = (inShort and high >= slPrice) or (inLong and low <= slPrice)
tpHit = (inLong and high >= tpPrice) or (inShort and low <= tpPrice)
exitTriggered = slHit or tpHit
ctEntryPrice = strategy.closedtrades.entry_price (strategy.closedtrades - 1)
pnl = strategy.closedtrades.profit (strategy.closedtrades - 1)
posSize = strategy.closedtrades.size (strategy.closedtrades - 1)
// Print boxes for trades closed at profit or loss
if (inTrade and exitTriggered)
inShort := false
inLong := false
// printTpSlHitBox(tradeEntryBar, bar_index, slHit, tpHit, ctEntryPrice, slPrice, tpPrice)
// printTradeExitLabel(bar_index, math.max(tpPrice, slPrice), posSize, ctEntryPrice, pnl)
// Print TP/SL box for current open trade
// if barstate.islastconfirmedhistory and strategy.position_size != 0
// printTpSlNotHitBox(tradeEntryBar + 1, bar_index + 1, strategy.position_avg_price, slPrice, tpPrice)
// // =============================================================================
// // DEBUGGING
// // =============================================================================
// Data window plots
plotchar(prePullbackBullBreakout, "prePullbackBullBreakout", "")
plotchar(prePullbackBearBreakout, "prePullbackBearBreakout", "")
plotchar(barssincePullbackStart, "barssincePullbackStart", "")
plotchar(isCoralBullish, "isCoralBullish", "")
plotchar(isCoralBearish, "isCoralBearish", "")
plotchar(barssinceCoralflip, "barssinceCoralflip", "")
plotchar(isPullbackValid, "isPullbackValid", "")
plotchar(entryBreakout, "entryBreakout", "")
plotchar(slHit, "slHit", "")
plotchar(tpHit, "tpHit", "")
plotchar(slPrice, "slPrice", "")
// Label plots
// plotDebugLabels = false
// if plotDebugLabels
// if bar_index == tradeEntryBar
// printLabel(bar_index, "Position size: " + str.tostring(entryQty * close, "#.##"))
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