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역전 트렌드 포착 및 동적 스톱 손실 컴보 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-05 09:54:13
태그:

전반적인 설명

이 전략은 역행 트렌드 포착 전략과 동적 스톱 로스 전략을 결합하여 역행 트렌드를 포착하고 동적 스톱으로 위험을 제어합니다.

전략 논리

역전 추세 포착 전략

이 전략은 스토카스틱 오시레이터의 K와 D 값을 기반으로 합니다. 이 전략은 가격이 2일 연속 하락하고 K가 D보다 상승할 때 구매 신호를 생성합니다. 이 전략은 가격이 2일 동안 상승하고 K가 D보다 하락할 때 판매 신호를 생성합니다. 이것은 가격 반전 추세를 잡습니다.

동적 스톱 로스 전략

이 전략은 가격 변동성 및 치우치에 따라 동적 스톱 손실을 설정합니다. 최근 가장 높은 최고 및 최저 낮은 변동을 계산하고 치우치에 따라 상위 또는 하향 채널에 있는지 판단하고 그에 따라 동적 스톱 가격을 설정합니다. 이것은 시장 상태에 따라 스톱 위치를 조정합니다.

이 두 가지 전략은 환전 신호를 감지하고 위험을 통제하기 위해 동적 중지 장치를 설정하기 위해 함께 작동합니다.

이점 분석

포획 가격 반전 지점, 반전 거래에 적합합니다
동적 정지는 시장 환경에 맞게 조정됩니다.
이중 신호 확인은 잘못된 신호를 피합니다.
리스크를 통제하고 수익을 보장

위험 분석

역전 실패 위험 역전 신호가 실패할 수 있습니다.
파라미터 위험, 잘못된 파라미터가 성능에 영향을 줄 수 있습니다.
유동성 위험 일부 상품은 손실을 막기 위해 유동성이 부족합니다.

위험은 매개 변수 최적화, 엄격한 스톱 로스, 유동성이 좋은 상품을 선택함으로써 통제될 수 있습니다.

최적화 방향

최적의 조합을 위해 스토카스틱 매개 변수를 최적화
최고의 정지 위치를 위해 정지 매개 변수를 최적화
범주 시장에 개방을 피하기 위해 필터를 추가
최대 손실을 제한하기 위해 위치 크기를 추가

포괄적 인 최적화는 위험을 제어하는 동시에 역전을 포착 할 수 있도록합니다.

요약

이 전략은 안정적인 단기 거래를 위해 역동 트렌드 포착과 동적 스톱을 결합합니다. 지속적인 최적화와 모니터링으로 안정적인 수익을 얻을 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-01-05 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 07/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//  The Kase Dev Stops system finds the optimal statistical balance between letting profits run, 
//  while cutting losses.  Kase DevStop seeks an ideal stop level by accounting for volatility (risk),
//  the variance in volatility (the change in volatility from bar to bar), and volatility skew 
//  (the propensity for volatility to occasionally spike incorrectly).
//  Kase Dev Stops are set at points at which there is an increasing probability of reversal against 
//  the trend being statistically significant based on the log normal shape of the range curve.  
//  Setting stops will help you take as much risk as necessary to stay in a good position, but not more.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KaseDevStops(Length, Level) =>
    pos = 0.0
    RWH = (high - low[Length]) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    RWL = (high[Length] - low) / (atr(Length) * sqrt(Length))
    Pk = wma((RWH-RWL),3)
    AVTR = sma(highest(high,2) - lowest(low,2), 20)
    SD = stdev(highest(high,2) - lowest(low,2),20)
    Val4 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-3*SD,20), lowest(low+AVTR+3*SD,20))
    Val3 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-2*SD,20), lowest(low+AVTR+2*SD,20))
    Val2 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR-SD,20), lowest(low+AVTR+SD,20))
    Val1 = iff(Pk>0, highest(high-AVTR,20), lowest(low+AVTR,20))
    ResPrice = iff(Level == 4, Val4,
                 iff(Level == 3, Val3,
                  iff(Level == 2, Val2,
                     iff(Level == 1, Val1, Val4))))
    pos := iff(close < ResPrice , -1, 1)
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Kase Dev Stops", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthKDS = input(30, minval=2, maxval = 100)
LevelKDS = input(title="Trade From Level", defval=4, options=[1, 2, 3, 4])
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKaseDevStops = KaseDevStops(LengthKDS, LevelKDS)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKaseDevStops == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKaseDevStops == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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