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볼링거 밴드 및 RSI 조합 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-06 09:41:30
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전반적인 설명

이 전략은 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 및 RSI 이중 확인 전략 (Double Confirmation Strategy) 이라고 불립니다. 이 전략은 볼링거 밴드의 상위 및 하위 밴드를 계산하고 RSI의 과잉 구매 및 과잉 판매 신호를 결합하여 낮은 가격에 구매하고 높은 가격에 판매하는 것을 목표로합니다.

전략 논리

이 전략은 주로 두 가지 지표에 기반합니다. 볼링거 밴드 (Bollinger Bands) 와 RSI (RSI) 입니다.

  1. 볼링거 밴드는 상단, 중단, 하단으로 구성되어 있으며, 특정 기간 동안 이동 평균과 표준편차를 계산하여 구성됩니다. 가격이 상단 근처에있을 때, 그것은 과소매 지역을 나타냅니다. 하단 근처에있을 때, 그것은 과소매 지역을 나타냅니다.

  2. RSI는 최하위 리바운드와 최상 콜백의 타이밍을 결정하는 데 사용됩니다. RSI 70 이상은 과잉 구매 구역이며 30 이하는 과잉 판매 구역입니다.

이 전략의 거래 신호는 다음과 같습니다.

  1. 구매 신호: 하위 대역 이상 가격 폐쇄 + 30 이하의 RSI
  2. 판매 신호: 상단보다 낮은 가격과 70 이상의 RSI를 닫습니다.

이것은 잘못된 신호가 하나의 지표에 의존하는 것을 방지하고 더 신뢰할 수있는 낮은 구매 및 높은 판매 전략을 달성합니다.

이점 분석

  1. 볼링거 밴드와 RSI를 결합하면 신호가 두 번 확인되고 잘못된 브레이크오웃을 피할 수 있습니다.
  2. RSI는 과잉 구매와 과잉 판매 수준을 결정하고, 볼링거 밴드는 브레이크아웃 수준을 결정하여 의사 결정의 정확성을 향상시킵니다.
  3. 매개 변수화된 볼링거 밴드 및 RSI 매개 변수를 다른 시장에 맞게 조정할 수 있어 적응력이 뛰어나다.
  4. 볼링거 밴드와 비교하여 가격의 실시간 모니터링, 시간 지연이 없습니다.
  5. 낮은 구매율과 높은 판매율을 달성하고, 큰 이익의 장을 가진 시장 트렌드를 추적합니다.

위험 분석

  1. 부적절한 볼링거 밴드 표준 오차 선택은 너무 자주 또는 너무 적은 신호로 이어질 수 있습니다.
  2. 부적절한 RSI 매개 변수 설정은 최고의 입출시기를 놓칠 수 있습니다.
  3. 상대적으로 낮은 신호 주파수, 오랫동안 포지션을 열 수 없을 수 있습니다.
  4. 트렌드 방향을 결정할 수 없습니다. 역 신호를 생성할 위험이 있습니다.

위험 관리 솔루션:

  1. 가장 좋은 조합을 찾기 위해 볼링거 밴드와 RSI의 매개 변수를 최적화합니다.
  2. 추세와 신호 품질을 결정하기 위해 다른 지표를 포함합니다.
  3. 단일 거래 손실을 통제하기 위해 포지션 크기를 적절히 조정합니다.

최적화 방향

  1. 트렌드 방향을 결정하고 역 신호를 피하기 위해 이동 평균을 포함합니다.
  2. 손실을 늘리지 않도록 트레일링 스톱과 같은 스톱 로스 전략을 추가합니다.
  3. 트렌드를 따라 피라미드에 포지션 사이징 메커니즘을 추가하고 단기 수익을 차단합니다.
  4. 신호 품질을 향상시키기 위해 고주파 데이터에 대한 매개 변수 최적화를 수행합니다.
  5. 신호 품질을 판단하고 잘못된 신호를 줄이기 위해 기계 학습 모델을 도입합니다.

요약

이 전략은 볼링거 밴드 및 RSI의 이중 검증 메커니즘을 통해 낮은 구매와 높은 판매를 실현하여 잘못된 신호를 줄이고 최고의 입시 시기를 놓치지 않도록합니다. 한편으로, 매개 변수화 된 디자인은 적응력과 최적화 공간을 증가시킵니다. 그러나 안정성을 향상시키기 위해 추가 최적화가 필요한 몇 가지 위험이 있습니다. 전반적으로 전략은 트렌드 추적 및 과잉 구매 과잉 판매 수준의 장점을 결합합니다. 적절한 매개 변수 조정 및 위험 통제로 적당한 수익 잠재력을 가지고 있습니다.

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start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © samuelarbos

//@version=4
strategy("Estrategia de Bandas de Bollinger y RSI", overlay=true)

// Definimos los parámetros de las bandas de Bollinger
source = input(close, title="Precio base")
length = input(20, minval=1, title="Longitud")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="Desviación estándar")

// Calculamos las bandas de Bollinger
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev

// Definimos el RSI y sus parámetros
rsi_source = input(close, title="RSI Fuente")
rsi_length = input(14, minval=1, title="RSI Longitud")
rsi_overbought = input(70, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrecompra")
rsi_oversold = input(30, minval=0, maxval=100, title="RSI Sobrevendido")

// Calculamos el RSI
rsi = rsi(rsi_source, rsi_length)

// Definimos las señales de compra y venta
buy_signal = crossover(close, lower) and rsi < rsi_oversold
sell_signal = crossunder(close, upper) and rsi > rsi_overbought

// Compramos cuando se da la señal de compra
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
// Vendemos cuando se da la señal de venta
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
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