하이킨 아시를 기반으로 하는 슈퍼트렌드 트레일링 스톱 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-06 14:43:14태그:
전략 개요
이 전략은 하이킨 아시 촛불과 슈퍼트렌드 지표를 트렌드를 따르는 전략으로 결합합니다. 트렌드를 효율적으로 추적하고 위험을 제어하기 위해 슈퍼트렌드를 동적 스톱 로스 라인으로 사용하여 시장 소음을 필터하고 슈퍼트렌드를 트렌드 방향을 결정합니다.
전략 논리
- 하이킨 아시 촛불을 계산합니다. 열고 닫고 높고 낮습니다.
- 수퍼트렌드 지표: ATR 및 가격에 기초한 상단역과 하단역을 계산합니다.
- 하이킨 아시 클로즈와 슈퍼 트렌드 밴드를 결합하여 트렌드 방향을 결정합니다.
- 하이킨 아시 클로즈가 슈퍼트렌드 상단역에 가까워지면 상승세를 나타냅니다. 하이킨 아시 클로즈가 슈퍼트렌드 하단역에 가까워지면 하락세를 나타냅니다.
- 상승 추세에서 상단 스톱 로스로, 하단 스톱 로스로 사용한다.
장점
- 헤이킨 아시는 거짓 신호를 필터링해서 더 신뢰할 수 있는 신호로 이어집니다.
- 슈퍼트렌드는 동적 스톱 로스로 트렌드를 따라 수익을 차단하여 큰 마이너 다운을 피합니다.
- 시간 프레임을 결합하면 높은/저하를 더 정확하게 확인합니다.
- 계획된 출구는 특정 시간에 비합리적인 움직임을 피합니다.
위험성
- 트렌드 반전 때 멈출 수 있습니다. 줄이기 위해 손해를 줄일 수 있습니다.
- 슈퍼트렌드 매개 변수를 잘못 조정하면 너무 넓거나 너무 좁은 스톱 손실이 발생할 수 있습니다.
- 포지션 크기를 무시합니다. 적절한 베팅 크기를 설정해야 합니다.
- 거래비용을 무시합니다. 비용을 계산해야 합니다.
더 나은 기회
- 최고의 성능을 위해 슈퍼트렌드 매개 변수를 최적화합니다.
- 위치 사이즈 컨트롤 추가.
- 수수료나 미끄러짐 같은 비용을 계산하세요.
- 트렌드 강도에 따라 스톱 로스를 유연하게 조정합니다.
- 입력 신호에 다른 지표가 있는 필터를 추가합니다.
결론
이 전략은 트렌드 방향을 식별하고 수익을 잠금하기 위해 동적 스톱 로스로 트렌드를 자동으로 추적하기 위해 하이킨 아시와 슈퍼 트렌드의 강점을 결합합니다. 주요 위험은 트렌드 역전 및 매개 변수 조정에서 발생합니다. 이 두 가지 측면에 대한 추가 최적화는 전략 성능을 향상시킬 수 있습니다. 전반적으로이 전략은 지표 통합이 거래 시스템의 안정성과 수익성을 향상시킬 수있는 방법을 보여줍니다.
/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ringashish
//@version=4
strategy("sa-strategy with HTF-TSL", overlay=true)
Pd = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=4)
Factor = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=2)
ST= supertrend(Factor, Pd)
heikinashi_close = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close)
heikinashi_low = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, low)
heikinashi_open = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, open)
heikinashi_high = security(heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, high)
heikinashi_close30 = security(heikinashi(syminfo.tickerid), "30", close)
//res1 = input("30", type=input.resolution, title="higher Timeframe")
//CCI TSL
res = input("240",type=input.resolution,title = "Higher Time Frame")
CCI = input(20)
ATR = input(5)
Multiplier=input(1,title='ATR Multiplier')
original=input(false,title='original coloring')
thisCCI = cci(close, CCI)
lastCCI = nz(thisCCI[1])
calcx()=>
bufferDn= high + Multiplier * sma(tr,ATR)
bufferUp= low - Multiplier * sma(tr,ATR)
if (thisCCI >= 0 and lastCCI < 0)
bufferUp := bufferDn[1]
if (thisCCI <= 0 and lastCCI > 0)
bufferDn := bufferUp[1]
if (thisCCI >= 0)
if (bufferUp < bufferUp[1])
bufferUp := bufferUp[1]
else
if (thisCCI <= 0)
if (bufferDn > bufferDn[1])
bufferDn := bufferDn[1]
x = 0.0
x := thisCCI >= 0 ?bufferUp:thisCCI <= 0 ?bufferDn:x[1]
x
tempx = calcx()
calcswap() =>
swap = 0.0
swap := tempx>tempx[1]?1:tempx<tempx[1]?-1:swap[1]
swap
tempswap = calcswap()
swap2=tempswap==1?color.blue:color.orange
swap3=thisCCI >=0 ?color.blue:color.orange
swap4=original?swap3:swap2
//display current timeframe's Trend
plot(tempx,"CTF",color=swap4,transp=0,linewidth=2, style = plot.style_stepline)
htfx = security(syminfo.tickerid,res,tempx[1],lookahead = barmerge.lookahead_on)
htfswap4 = security(syminfo.tickerid,res,swap4[1],lookahead = barmerge.lookahead_on)
plot(htfx,"HTF",color=htfswap4,transp=0,linewidth=3,style = plot.style_stepline)
//supertrend
Supertrend(Factor, Pd) =>
Up=hl2-(Factor*atr(Pd))
Dn=hl2+(Factor*atr(Pd))
TrendUp = 0.0
TrendUp := heikinashi_close[1]>TrendUp[1] ? max(Up,TrendUp[1]) : Up
TrendDown = 0.0
TrendDown := heikinashi_close[1]<TrendDown[1]? min(Dn,TrendDown[1]) : Dn
Trend = 0.0
Trend := heikinashi_close > TrendDown[1] ? 1: heikinashi_close< TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl = Trend==1? TrendUp: TrendDown
S_Buy = Trend == 1 ? 1 : 0
S_Sell = Trend != 1 ? 1 : 0
[Trend, Tsl]
[Trend,Tsl] = Supertrend(Factor, Pd)
// Security
//ST1_Trend_MTF = security(syminfo.tickerid, res1, Tsl,barmerge.lookahead_on)
//plot(ST1_Trend_MTF, "higher ST")
crossdn = crossunder(heikinashi_close,Tsl) or crossunder(heikinashi_close[1],Tsl) or crossunder(heikinashi_close[2],Tsl) or heikinashi_close < Tsl
crossup = crossover(heikinashi_close,Tsl) or crossover(heikinashi_close[1],Tsl) or crossover(heikinashi_close[2],Tsl) or heikinashi_close > Tsl
plot(Tsl,"ST",color = color.black,linewidth =2)
plot(ema(heikinashi_close,20),"EMA 20",color=color.red)
plot(hma(heikinashi_close,15),"HMA 15",color=color.green)
plot(ema(heikinashi_close,15),"EMA 15",color=color.black)
closedown = (heikinashi_close < hma(heikinashi_close,15) and heikinashi_high > hma(heikinashi_close,15)) or(heikinashi_close < ema(heikinashi_close,20) and heikinashi_high > ema(heikinashi_close,20))
closeup = (heikinashi_close > hma(heikinashi_close,15) and heikinashi_low < hma(heikinashi_close,15)) or (heikinashi_close > ema(heikinashi_close,20) and heikinashi_low < ema(heikinashi_close,20))
buy = heikinashi_open == heikinashi_low and closeup and crossup and close > htfx
//buy = heikinashi_open == heikinashi_low and heikinashi_close > ema(close,20) and heikinashi_low < ema(close,20) and crossup
buyexit = cross(close,tempx) //heikinashi_open == heikinashi_high //and heikinashi_close < ema(close,15) and heikinashi_high > ema(close,15)
//if heikinashi_close30[1] < ST1_Trend_MTF
//sell = heikinashi_open == heikinashi_high and heikinashi_close < ema(close,20) and heikinashi_high > ema(close,20) and rsi(close,14)<60 and crossdn
sell = heikinashi_open == heikinashi_high and closedown and rsi(close,14)<55 and crossdn and close < htfx
sellexit = cross(close,tempx) //heikinashi_open == heikinashi_low //and heikinashi_close > ema(close,15) and heikinashi_low < ema(close,15)
rg = 0
rg := buy ? 1 : buyexit ? 2 : nz(rg[1])
longLogic = rg != rg[1] and rg == 1
longExit = rg != rg[1] and rg == 2
//plotshape(longExit,"exit buy",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.red, text ="buy exit", textcolor = color.red)
//plotshape(longLogic,"BUY",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.green, text ="buy", textcolor= color.green)
nm = 0
nm := sell ? 1 : sellexit ? 2 : nz(nm[1])
shortLogic = nm != nm[1] and nm == 1
shortExit = nm != nm[1] and nm == 2
//plotshape(shortExit,"exit sell",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.red, text ="sell exit", textcolor = color.red)
//plotshape(shortLogic,"SELL",style = shape.arrowup,location = location.belowbar,color = color.green, text ="sell", textcolor= color.green)
//Exit at particular time
ExitHour = input(title="Exit Hour Of Day", type=input.integer, defval=15, step = 5, maxval = 24, minval = 0)
ExitMint = input(title="Exit Minute Of Day", type=input.integer, defval=15, step = 5, maxval = 24, minval = 0)
bgc = input(title="Highlight Background Color?", type=input.bool, defval=true)
mRound(num,rem) => (floor(num/rem)*rem)
exitTime = (hour(time) >= ExitHour and (minute == mRound(ExitMint, timeframe.multiplier))) ? 1 : 0
exitTime := exitTime == 0 ? (hour(time) >= ExitHour and (minute + timeframe.multiplier >= ExitMint)) ? 1 : 0 : exitTime
MarketClose = exitTime and not exitTime[1]
alertcondition(exitTime and not exitTime[1], title="Intraday Session Close Time", message="Close All Positions")
bgcolor(exitTime and not exitTime[1] and bgc ? #445566 : na, transp =40)
longCondition = longLogic
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = shortLogic
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)
strategy.close("short", when =cross(close,tempx) or MarketClose)
strategy.close( "long", when =cross(close,tempx) or MarketClose )
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