이중 EMA 지표 기반 트렌드 전략

전반적인 설명

이 전략은 서로 다른 기간에 두 EMA를 계산하고 시장의 경향을 결정하고 추세를 따르는 것을 달성하기 위해 크기 관계를 비교합니다. 단기 EMA가 장기 EMA를 넘을 때 시장은 상승 추세로 판단되고 전략은 길게됩니다. 단기 EMA가 장기 EMA를 넘을 때 시장은 하락 추세로 판단되며 전략은 짧게됩니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 지표는 기하급수적인 이동 평균 (EMA) 이다. EMA 지표는 시장 소음을 필터링하고 진정한 트렌드 변화를 반영할 수 있다. 이 전략은 다른 매개 변수, 34 기간 단기 EMA와 89 기간 장기 EMA를 가진 두 EMA를 사용합니다.

단기 EMA가 아래로부터 장기 EMA를 넘을 때, 단기 트렌드가 장기 트렌드를 지배하기 시작하고 가격이 상승 채널에 진입한다는 것을 나타냅니다. 이것은 전략의 긴 신호입니다. 단기 EMA가 위로부터 장기 EMA를 넘을 때, 단기 트렌드가 장기 트렌드를 뒤집기 시작하고 가격이 하락 채널에 진입한다는 것을 나타냅니다. 이것은 전략의 짧은 신호입니다. 이러한 방식으로 전략은 두 EMA의 교차를 최대한 활용하여 가격 변화에서 트렌드 신호를 캡처합니다.

긴 또는 짧은 지점으로 이동한 후, 전략은 반대 신호가 나타날 때까지 위치를 유지합니다. 예를 들어, 긴 EMA가 긴 EMA 아래로 넘어가면 긴 지점이 닫히고 짧은 지점이 열립니다. 이것은 수익성있는 긴 지점에서 원활하게 빠져나와 트렌드 수익을 최대화하기 위해 역방향으로 적시에 단축 할 수 있습니다.

이점 분석

이 전략의 가장 큰 장점은 시장 트렌드의 변화를 정확하게 결정하기 위해 EMA 크로스 형식을 완전히 활용하여 트렌드를 더 잘 추적 할 수 있다는 것입니다. 구체적으로 주요 장점은 다음과 같은 측면에 반영됩니다.

1. 주요 가격 트렌드 변화를 결정하기 위해 EMA 도구를 사용하십시오. 이동 평균은 트렌드 및 추가 평형 측면에서 기본 이동 평균 도구보다 낫습니다.

2. 이중 EMA 구조를 채택하여 소음을 필터링하고 신호를 더 안정적이고 신뢰할 수 있습니다.

3. EMA 주기의 매개 변수는 조절 가능하며 더 정확한 거래 신호를 얻기 위해 시장 특성에 유연하게 적응할 수 있습니다.

4. 트렌드를 따라 포지션을 보유하여 트렌드에 반대하는 거래를 피하기 위해 거래 위험을 줄일 수 있습니다.

5. 트렌드 이윤 을 최대한 활용 하십시오. 이윤 을 얻으면 적시에 이윤 을 취하여 역전 손실 을 피 하십시오.

위험 분석

이 전략에 직면한 주요 위험은 다음과 같습니다.

1. EMA는 노이즈를 효과적으로 필터링하고 트렌드 방향을 결정할 수 있지만, 범위를 제한하는 시장에서 빈번하게 손실 신호가 발생할 수 있으며, 이는 과도하게 빈번한 거래로 이어지고 거래 비용과 위험을 증가시킵니다.

2. EMA 사이클 매개 변수들의 잘못된 선택은 신호 지연을 유발할 수 있으며, 가장 좋은 입구 지점을 놓칠 수 있다.

3. 트렌드의 전환점과 반전 시간을 결정할 수 없기 때문에 전환점이 오기 전에 갇힐 위험이 있습니다.

위 위험에 대응하여 다음 대책들을 취할 수 있습니다.

1. 범위에 묶인 시장에서는 손실을 줄이기 위해 적절한 스톱 로스를 느슨하게 하거나 명확한 트렌드를 기다리는 동안 거래를 완전히 생략합니다.

2. 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 EMA 사이클 매개 변수 선택을 최적화합니다. 동적으로 사이클을 조정하기 위해 적응 가능한 EMA를 도입하십시오.

3. 트렌드의 끝과 구조적 전환점을 결정하기 위해 추가 지표를 증가시켜 함락되지 않도록하십시오. 전형적인 조합은 MACD, KDJ, MA 등을 도입하는 것을 고려할 수 있습니다.

최적화 방향

이 전략의 더 많은 최적화가 가능하며, 주로 다음과 같은 측면으로 이루어질 수 있습니다.

1. 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 EMA 주기의 선택을 더 최적화하십시오. 동적 주기와 적응 EMA가 고려 될 수 있습니다.

2. 단일 거래의 위험을 제어하기 위해 이동 스톱 손실, 시간 스톱 손실, 변동성 스톱 손실 등과 같은 스톱 손실 전략을 증가시킵니다.

3. 시장 구조를 결정하고 함락 될 위험을 피하기 위해 추가 지표를 증가하십시오. 대표적인 것은 MACD, KDJ, MA 등을 포함합니다.

4. 큰 사이클 수준에서 구조 변동에 따라 전략 매개 변수를 조정합니다. 특히 트렌딩 시장의 멀티 매개 변수 조합과 범위 제한 시장의 짧은 매개 변수 조합.

5. 자본 활용, 수익률 및 기타 지표에 기초하여 지점 크기를 동적으로 조정하기 위해 포지션 관리를 통합하십시오.

요약

이 전략의 핵심 아이디어는 간단하고 명확하며, EMA 지표 교차를 사용하여 장기 및 단행 시장 트렌드 변화를 결정합니다. 전략은 트렌드를 결정하고, 트렌드를 따라 포지션을 보유하며, 트렌드를 활용하는 EMA 도구를 사용하는 데 장점을 가지고 있습니다. 그러나 사이클 선택 및 인플렉션 포인트를 포착하는 것과 같은 문제도 있습니다. 이 모든 문제는 전략의 추가 최적화를위한 방향을 제공합니다. 전략의 판단의 기초를 풍부하게하기 위해 다양한 기술적 지표를 도입함으로써 전략이 더 안정적이고 효율적으로 만들어질 수 있습니다.