이치모쿠 킨코 히오 클라우드 + QQE 양적 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-02-20 16:46:56태그:
전반적인 설명
이 전략은 Ichimoku Kinko Hyo Cloud 및 QQE 지표를 결합하여 잠재적 인 가격 추세를 발견하고 최적의 입출시기를 결정합니다. 이치모쿠 클라우드 라인을 계산하고 QQE 지표를 사용하여 트렌드 방향을 판단하고 거래 신호를 생성하며 RSI 지표를 활용하여 필터레이션을 사용하여 거래 위험을 제어합니다.
전략 논리
이 전략은 세 가지 주요 구성 요소로 구성됩니다.
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이치모쿠 클라우드 지표: 이치모쿠 클라우드는
이치모쿠 형성을 형성하기 위해 텐칸센 (변환선) 과 키준센 (기본선) 을 사용합니다. 텐칸센은 단기 트렌드를 나타내고 키준센은 중장기 트렌드를 나타냅니다. 텐칸센과 키준센의 교차는 구매 및 판매 신호를 생성합니다. -
QQE 지표: QQE는 트렌드 방향을 결정하기 위해 분리된 상대적 가치 대역과 평형 상대적 값을 계산합니다. 가격이 외부 대역에서 중부 대역 영역으로 돌출 할 때 거래 신호를 보내줍니다.
-
RSI 지표: RSI는 가격이 과잉 구매 또는 과잉 판매되는지를 판단합니다. 과잉 구매 라인과 과잉 구매 구역을 설정하고 QQE 신호를 사용하여 최종 입출 신호를 결정합니다.
특히, 이 전략은 거래 신호를 결정하기 위해 컨버전션 라인이 골든 크로스 (상향 교차) 또는 데드 크로스 (하향 교차) 를 가지고 있는지 모니터링합니다. 또한 QQE 지표를 사용하여 전반적인 트렌드 방향을 확인합니다. 두 지표가 조화 된 신호를 제공하고 RSI가 과잉 구매 또는 과잉 판매 상황을 보여주지 않으면 거래 신호가 활성화됩니다.
장점
이 전략은 판단의 정확성을 향상시키기 위해 다양한 지표를 결합하고 단일 지표 결정의 편향을 피하기 위해 상호 보완적인 장점을 활용합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
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이치모쿠 클라우드의 전환선과 기본선은 단기 및 중기 트렌드를 반영하여 단일 MA 지표보다 더 정확합니다.
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QQE는 전반적인 트렌드 방향을 안정적으로 결정하고 Ichimoku Cloud를 보완합니다.
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RSI 필터링은 가짜 브레이크를 효율적으로 필터링하고 거래 위험을 제어합니다.
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이 전략은 명확한 논리를 가지고 있으며 양적 거래에 대해 이해하기 쉽고 구현 할 수 있습니다.
위험성
이 전략은 강력한 결정을 위한 여러 지표를 사용하지만, 주요 위험은 여전히 존재합니다:
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매개 변수 조정 위험. 변환 라인, 기본 라인 등의 유효하지 않은 매개 변수 설정은 부적절한 거래 신호로 이어질 것입니다. 매개 변수는 다른 제품에 최적화가 필요합니다.
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트렌드 역전 위험. 범위 제한 시장에서 가짜 신호가 발생할 수 있습니다. 트렌드 역전 더 많은 지표가 필요합니다.
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너무 엄격한 RSI 필터 위험. 잠재적 인 거래 기회가 필터 될 수 있습니다. RSI 매개 변수는 더 많은 거래를 허용하도록 조정 할 수 있습니다.
해결책:
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적절한 매개 변수 구성을 보장하기 위해 다른 제품에 대한 더 많은 역사 데이터에 대한 매개 변수를 최적화합니다.
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전략에 스톱 로스 메커니즘을 추가합니다. 가격이 반대 방향으로 스톱 로스 라인을 깨면 출구 위치.
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RSI 매개 변수를 최적화하여 필터링 요구 사항을 완화하고 위험 통제를 통해 더 많은 거래 기회를 획득합니다.
개선 방향
이 전략은 다음과 같은 측면에서 더 향상될 수 있습니다.
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기계 학습 알고리즘을 도입하여 전략 매개 변수를 동적으로 조정하여 변화하는 시장에 적응하여 적응력을 향상시킵니다.
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전략 구성 요소를 모듈화하여 보다 쉽게 교체하고 별도의 테스트 및 최적화를 통해 개발 효율성을 향상시킵니다.
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더 많은 소스에서 시장 데이터를 수집하고 기계 학습 성능을 향상시키는 고품질 교육 세트를 구축하기 위해 데이터 통합 모듈을 구축합니다.
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포괄적인 전략 검증을 위한 백테스팅 도구를 개발하고, 매개 변수 조정에 필요한 다양한 메트릭을 기록합니다.
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클라우드 플랫폼에 전략 시스템을 배포하고 유연한 컴퓨팅 전력을 활용하여 더 빠른 병렬 백테스팅을 수행하고 낮은 개발 비용으로 매개 변수 최적화를 가속화합니다.
/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © KryptoNight
//@version=4
// comment/uncomment Study/Strategy to easily switch modes
// study("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - alerts", shorttitle="IchiCloud + RSI - alerts", overlay=true)
// ============================================================================== Strategy mode - uncomment to activate
strategy("Ichimoku Kinko Hyo Cloud - no offset - no repaint - RSI filter - strategy", shorttitle="IchiCloud + RSI - Strategy Tester Mode", overlay=true, pyramiding = 0,
currency = currency.EUR, initial_capital = 2000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,
calc_on_every_tick = true, calc_on_order_fills = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.15)
// ==============================================================================
// ------------------------------------------------------------------------------
ichiCloud_offset = input(false, title="Standard Ichimoku Cloud") // with the visual offset
ichiCloud_noOffset = input(true, title="Ichimoku Cloud - no offset - no repaint") // without the visual offset
conversion_prd = input(9, minval=1, title="Conversion Line Period - Tenkan-Sen")
baseline_prd = input(27, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen")
baselineA_prd = input(52, minval=1, title="Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)")
leadingSpan_2prd = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods - Senkou Span B")
displacement = input(26, minval=0, title="Displacement: (-) Chikou Span; (+) Senkou Span A")
extra_bars = input(1, minval=0, title="Displacement: additional bars")
laggingSpan_src = input(close, title="Lagging Span price source - Chikou-Span")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
displ = displacement-extra_bars
// ------------------------------------------------------------------------------
// OFFSET:
conversion = donchian(conversion_prd) // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline = donchian(baseline_prd) // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA = donchian(baselineA_prd) // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA = avg(conversion, baseline)
leadingSpanB = donchian(leadingSpan_2prd)
laggingSpan = laggingSpan_src
// Color - bullish, bearish
col_cloud = leadingSpanA>=leadingSpanB ? color.green : color.red
// Cloud Lines
spanA = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanA : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green)
spanB = plot(ichiCloud_offset? leadingSpanB : na, offset=displ, title="Offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red)
fill(spanA, spanB, color=col_cloud, transp=80, title="Offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")
// Other Lines
conversion_p = plot(ichiCloud_offset? conversion : na, title="Offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff)
standard_p = plot(ichiCloud_offset? baseline : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515)
standardA_p = plot(ichiCloud_offset? baselineA : na, title="Offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal)
lagging_Span_p = plot(ichiCloud_offset? laggingSpan : na, offset=-displ, title="Offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915)
// ------------------------------------------------------------------------------
// NO OFFSET:
conversion_noOffset = conversion[displ] // Conversion Line - Tenkan-Sen (9 Period)
baseline_noOffset = baseline[displ] // Base Line - Kijun-Sen (26 Period)
baselineA_noOffset = baselineA[displ] // Base Line Period - Kijun-Sen (auxiliary)
leadingSpanA_noOffset = leadingSpanA[displ*2]
leadingSpanB_noOffset = leadingSpanB[displ*2]
laggingSpan_noOffset = laggingSpan[0]
// Color - bullish, bearish
col_cloud_noOffset = leadingSpanA_noOffset>=leadingSpanB_noOffset ? color.green : color.red
// Cloud Lines
spanA_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanA_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 1 - Senkou Span A cloud", color=color.green, transp=0)
spanB_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? leadingSpanB_noOffset : na, title="No offset: Lead Line 2 - Senkou Span B cloud", color=color.red, transp=0)
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=col_cloud_noOffset, transp=80, title="No offset: Ichimoku Cloud - Leading Span 1 & 2 based coloring")
// Other Lines
conversion_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? conversion_noOffset : na, title="No offset: Conversion Line - Tenkan-Sen", color=#0496ff, transp=0)
baseline_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baseline_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen", color=#991515, transp=0)
baselineA_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? baselineA_noOffset : na, title="No offset: Base Line - Kijun-Sen (auxiliary)", color=color.teal, transp=0)
laggingSpan_p_noOffset = plot(ichiCloud_noOffset? laggingSpan_noOffset : na, title="No offset: Chikou Span (Lagging Span)", color=#459915, transp=0)
// ==============================================================================
// Conditions & Alerts (based on the lines without offset)
maxC = max(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
minC = min(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
// Trend start signals: crosses between Chikou Span (Lagging Span) and the Cloud (Senkou Span A, Senkou Span B)
uptrend_start = crossover(laggingSpan_noOffset,maxC)
downtrend_start = crossunder(laggingSpan_noOffset,minC)
// Trends
uptrend = laggingSpan_noOffset>maxC // Above Cloud
downtrend = laggingSpan_noOffset<minC // Below Cloud
// No trend: choppy trading - the price is in transition
notrend = maxC>=laggingSpan_noOffset and laggingSpan_noOffset>=minC
// Confirmations
uptrend_confirm = crossover(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
downtrend_confirm = crossunder(leadingSpanA_noOffset,leadingSpanB_noOffset)
// Signals - crosses between Conversion Line (Tenkan-Sen) and Base Line (Kijun-Sen)
bullish_signal = crossover(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
bearish_signal = crossunder(conversion_noOffset,baseline_noOffset)
// Various alerts
alertcondition(uptrend_start, title="Uptrend Started", message="Uptrend Started")
alertcondition(downtrend_start, title="Downtrend Started", message="Downtrend Started")
alertcondition(uptrend_confirm, title="Uptrend Confirmed", message="Uptrend Confirmed")
alertcondition(downtrend_confirm, title="Downtrend Confirmed", message="Downtrend Confirmed")
alertcondition(bullish_signal, title="Buy Signal", message="Buy Signal")
alertcondition(bearish_signal, title="Sell Signal", message="Sell Signal")
rsi_OBlevel = input(50, title="RSI Filter: Overbought level (0 = off)")
rsi_OSlevel = input(100,title="RSI Filter: Oversold level (100 = off)")
rsi_len = input(14,title="RSI Length")
rsi_src = input(close,title="RSI Price source")
rsi = rsi(rsi_src,rsi_len)
// Strategy -------------------------------
long_signal = bullish_signal and uptrend and rsi<=rsi_OSlevel // breakout filtered by the rsi
exit_long = bearish_signal and uptrend
short_signal = bearish_signal and downtrend and rsi>=rsi_OBlevel // breakout filtered by the rsi
exit_short = bullish_signal and downtrend
// Strategy alerts
alertcondition(long_signal, title="Long Signal - Uptrend", message="Long Signal - Uptrend")
alertcondition(exit_long, title="Long Exit Signal - Uptrend", message="Long Exit Signal - Uptrend")
alertcondition(short_signal, title="Long Signal - Downtrend", message="Long Signal - Downtrend")
alertcondition(exit_short, title="Short Exit Signal - Downtrend", message="Short Exit Signal - Downtrend")
// Plot areas for trend and transition
color_trend = uptrend? #00FF00 : downtrend? #FF0000 : notrend? color.new(#FFFFFF, 50) : na
fill(spanA_noOffset, spanB_noOffset, color=color_trend, transp=90, title="No offset: Ichimoku Cloud - Lagging Span & Cloud based coloring")
plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_start:na, title="No offset: Uptrend Started", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.tiny, text="Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_start:na, title="No offset: Downtrend Started", color=color.red, style=shape.circle,location=location.abovebar, size=size.tiny, text="Down")
plotshape(ichiCloud_noOffset?uptrend_confirm:na, title="No offset: Uptrend Confirmed", color=color.green, style=shape.circle, location=location.belowbar, size=size.small, text="Confirm Up")
plotshape(ichiCloud_noOffset?downtrend_confirm:na, title="No offset: Downtrend Confirmed", color=color.red, style=shape.circle, location=location.abovebar, size=size.small, text="Confirm Down")
plotshape(ichiCloud_noOffset?long_signal:na, title="No offset: Long Signal", color=#00FF00, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_long:na, title="No offset: Exit Long Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Exit long")
plotshape(ichiCloud_noOffset?short_signal:na, title="No offset: Short Signal", color=#FF0000, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, size=size.small, text="Short")
plotshape(ichiCloud_noOffset?exit_short:na, title="No offset: Exit Short Signal", color=color.fuchsia, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, size=size.small, text="Exit short")
// ============================================================================== Strategy Component - uncomment to activate
if (long_signal)
strategy.entry("Long",strategy.long)
if (exit_long)
strategy.close("Long")
// if (short_signal)
// strategy.entry("Short",strategy.short)
// if (exit_short)
// strategy.close("Short")
// ==============================================================================
//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © colinmck
RSI_Period = input(10, title='RSI Length')
SF = input(5, title='RSI Smoothing')
QQE = input(2.438, title='Fast QQE Factor')
ThreshHold = input(10, title="Thresh-hold")
src = close
Wilders_Period = RSI_Period * 3 - 1
Rsi = rsi(src, RSI_Period)
RsiMa = ema(Rsi, SF)
AtrRsi = abs(RsiMa[1] - RsiMa)
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
dar = ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQE
longband = 0.0
shortband = 0.0
trend = 0
DeltaFastAtrRsi = dar
RSIndex = RsiMa
newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi
longband := RSIndex[1] > longband[1] and RSIndex > longband[1] ? max(longband[1], newlongband) : newlongband
shortband := RSIndex[1] < shortband[1] and RSIndex < shortband[1] ? min(shortband[1], newshortband) : newshortband
cross_1 = cross(longband[1], RSIndex)
trend := cross(RSIndex, shortband[1]) ? 1 : cross_1 ? -1 : nz(trend[1], 1)
FastAtrRsiTL = trend == 1 ? longband : shortband
// Find all the QQE Crosses
QQExlong = 0
QQExlong := nz(QQExlong[1])
QQExshort = 0
QQExshort := nz(QQExshort[1])
QQExlong := FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort := FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0
//Conditions
qqeLong = QQExlong == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na
qqeShort = QQExshort == 1 ? FastAtrRsiTL[1] - 50 : na
// Plotting
plotshape(qqeLong, title="QQE long", text="Long", textcolor=color.white, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, transp=0, size=size.tiny)
plotshape(qqeShort, title="QQE short", text="Short", textcolor=color.white, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, transp=0, size=size.tiny)
// Alerts
alertcondition(qqeLong, title="Long", message="Long")
alertcondition(qqeShort, title="Short", message="Short")
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