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이동 평균 크로스오버 브레이크업 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-22 16:11:42
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전반적인 설명

이동평균 크로스오버 브레이크아웃 전략은 트레이드 입출을 위해 이동평균 크로스오버 신호를 활용하는 단기 전략이다. 이 전략은 12주기 및 21주기 간단한 이동평균을 사용하여 거래 신호를 구성한다. 12주기 선이 21주기 선 위에 넘어가면 구매 신호가 생성된다. 12주기 선이 21주기 선 아래로 넘어가면 판매 신호가 생성된다. 이 전략은 높은 변동성 시장에서 단기 거래에 적합하다.

전략 논리

이동 평균 크로스오버 브레이크오웃 전략은 12 기간 및 21 기간 라인 두 개의 이동 평균을 사용합니다. 이 두 이동 평균은 단기 시장 추세를 효과적으로 묘사 할 수 있습니다. 단기 이동 평균이 더 긴 기간 라인을 넘을 때 시장이 상승 추세에 들어가는 것을 나타냅니다. 단기 라인이 더 긴 기간 라인을 넘을 때 하락 추세가 시작되는 것을 신호합니다. 전략은 황금 십자가가 발생하면 길고 죽음의 십자가가 발생하면 짧습니다. 단기 트렌드에서 회전을 포착하여 이익을 얻습니다.

특히, 전략은 먼저 12 기간 및 21 기간의 간단한 이동 평균을 계산하고 그래프화합니다. 그 다음 크로스오버가 발생하는지 여부를 결정하기 위해 ta.crossover 및 ta.crossunder를 사용합니다. 12 기간 라인이 21 기간 라인의 위를 넘을 때 시장 추세가 아래에서 상향으로 변했다는 신호를 제공합니다. 전략은 긴 위치를 열 것입니다. 12 기간 라인이 21 기간 라인의 아래를 넘을 때 시장은 상승 추세에서 하락 추세로 변했습니다. 전략은 짧은 위치를 열 것입니다.

이 방법을 통해 전략은 단기 트렌드에서 반전 지점을 빠르게 파악하고 가격이 반전되기 전에 시장에 진출하고 트렌드를 따라 거래 할 수 있습니다. 트렌드가 다시 반전되면 전략은 또 다른 이동 평균 크로스오버 후에 위치를 종료합니다.

이점 분석

이동 평균 크로스오버 브레이크오프 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다.

구현하기 쉽습니다. 전략은 거래 신호의 이동 평균 크로스오버에만 의존합니다.
주관적인 영향력이 낮은 체계적인 전략 신호는 감정이 아니라 특정 매개 변수 이동 평균 크로스 위에 완전히 기반합니다.
단기 트렌드를 캡처하기 위한 빠른 반응. 더 빠른 이동 평균을 사용하면 트렌드 반전을 빠르게 캡처하고 단기 움직임을 활용할 수 있습니다.
주식 선택이나 심층적인 연구가 필요하지 않습니다. 이 전략은 주식 선택에 많은 시간을 들이지 않고 모든 종류의 주식과 제품에 대한 단기 거래에 적용 될 수 있습니다.

위험 분석

이동 평균 크로스오버 브레이크오브 전략은 많은 장점을 가지고 있지만, 여전히 고려해야 할 몇 가지 위험이 있습니다.

가짜 브레이크오버에 민감합니다. 이동 평균 크로스오버는 반드시 실제 트렌드 반전을 나타내지 않습니다. 가짜 브레이크오버는 불필요한 손실을 유발할 수 있습니다.
포지션 사이징 규칙이 없습니다. 전략은 트렌딩 시장에서 과잉 거래로 이어질 수있는 포지션 사이징에 대한 규칙이 없습니다.
스톱 손실이 없습니다. 스톱 손실이 없다면 극한 시장 조건에서 엄청난 손실이 발생할 수 있습니다.
제한된 최적화 공간. 이동 평균 기간은 유일한 최적 매개 변수 설정이 아닙니다. 매개 변수 조정 공간이 제한됩니다.

위 위험 요소 를 해결 할 수 있는 몇 가지 방법 은 다음과 같습니다.

부피 지표를 추가해서 가짜 유출을 필터링해
포지션 크기와 자본 관리 규칙을 적용하여 과잉 거래를 방지합니다.
이동식 또는 변동성 정지를 추가합니다.
최적의 매개 변수를 찾기 위해 다양한 매개 변수 조합을 테스트합니다.

개선 영역

잘못된 신호를 줄이기 위해 거래에 들어가기 전에 추가 신호 확인을 제공하기 위해 MACD 및 RSI와 같은 다른 지표를 추가하는 것을 고려하십시오.

단일 거래 손실을 제어하기 위해 이동 또는 변동성 중지 설정합니다. 가격이 지위에 대해 특정 금액을 이동하면 중지 트레이드 출출을 유발합니다.

전략 매개 변수를 더 강력하게 만들기 위해, 가장 좋은 조합을 찾기 위해 이동 평균 기간과 위치 사이징과 같은 주요 입력을 최적화하십시오.

또한, 전략은 또한 적응적인 거래 메커니즘을 포함 할 수 있습니다. 시장 추세가 강력 할 때 트렌드 다음 기법과 더 긴 보유 기간을 사용하십시오. 시장이 변동하고 변동성이 증가 할 때 짧은 보유 시간으로 돌아가고 적시에 손실을 중지하십시오.

결론

전체적으로 이것은 단기 트렌드 반전을위한 훌륭한 전략입니다. 가격 변화에 신속하게 반응하고 단기 움직임을 포착하는 간단한 빠르고 빠른 거래 신호를 구축하기 위해 두 개의 이동 평균을 사용합니다. 그러나 지속적인 트렌딩 시장에서 마스터드 및 오버 트레이딩에 대한 위험이 있습니다. 필터, 스톱, 견고한 매개 변수 및 적응 메커니즘을 추가함으로써 전략은 단기 브레이크아웃 거래에 매우 실용적인 도구가 될 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © rodrigofveras

//@version=5
strategy("BOT Bitget 12/21", overlay=true)

// Variáveis para armazenar as médias móveis
ma12 = ta.sma(close, 12)
ma21 = ta.sma(close, 21)

// Adicionar média móvel de 12 períodos ao gráfico
plot(ma12, color=color.rgb(224, 224, 224), linewidth=2, title="MA 12")

// Adicionar média móvel de 21 períodos ao gráfico
plot(ma21, color=color.rgb(255, 106, 0), linewidth=2, title="MA 21")

// Variáveis para armazenar o estado da estratégia
isLong = false
isShort = false

// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando acima da média móvel de 21 períodos
if ta.crossover(ma12, ma21)
    // Entra em uma posição longa
    isLong := true
    isShort := false
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Verifica se a média móvel de 12 períodos está cruzando abaixo da média móvel de 21 períodos
if ta.crossunder(ma12, ma21)
    // Entra em uma posição curta
    isLong := false
    isShort := true
    strategy.entry("Short", strategy.short)

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