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크로싱 이동 평균 RR 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-23 14:04:37
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전반적인 설명

이 전략은 다른 기간의 이동 평균을 계산하고 크로스오버를 모니터링하여 거래 신호를 생성합니다. 구체적으로 30 기간, 60 기간 및 200 기간 간단한 이동 평균 (SMA) 을 계산합니다. 30 기간 SMA가 200 기간 SMA를 넘을 때 구매 신호가 생성됩니다. 30 기간 SMA가 200 기간 SMA를 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다.

원칙

이 전략의 핵심 논리는 이동 평균 크로스오버 시스템에 기반합니다. 이동 평균은 시장 소음을 효과적으로 필터링하고 전반적인 트렌드를 특징짓습니다. 단기 MA는 단기 트렌드와 반응을 포착하고, 장기 MA는 소음을 필터링하고 주요 트렌드를 잠그고 있습니다. 단기 MA가 장기 MA를 넘어서면 단기 MA의 강화와 잠재적 인 트렌드 역전을 나타내고 구매 신호를 생성합니다. 단기 MA가 장기 MA를 넘어서면 주요 하락 추세와 함께 약화되는 단기 동력을 나타냅니다. 판매 신호를 생성합니다.

이 전략은 거래 신호를 구성하기 위해 30 기간 MA와 200 기간 MA를 채택합니다. 30 기간 MA는 단기 상승 동력을 민감하게 포착하고, 200 기간 MA는 장기적인 구조와 주요 추세를 잠그고 있습니다. 30 기간 MA가 200 기간 MA를 넘을 때 구매 신호가 생성됩니다. 이 시점에서 단기 시장 분위기가 더 좋아지고, 단기 및 장기 격렬이 긍정적으로 정렬되어 상승으로 이어질 가능성이 있습니다. 30 기간 MA가 200 기간 MA를 넘을 때 판매 신호가 생성됩니다. 악화되는 단기 분위기는 장기 측면에 불리합니다. 단기 측면의 추세를 면밀히 따라야합니다. 잘못된 신호를 필터링하기 위해, 포지셔널 개입 전략은 bullish 신호를 확인하는 3 개의 연속적인 촛불을 추가합니다.

장점

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

  1. 이 전략은 거래 신호에 대한 MA 십자가에만 의존하며 직관적이고 이해하기 쉽고 구현 할 수 있습니다.

  2. 좋은 백테스트 결과. 백테스트는 이 전략이 주요 트렌드를 따르는 기회를 잘 포착한다는 것을 보여줍니다.

  3. 높은 확장성. 전략 프레임워크는 성숙하고 지표 또는 조정 매개 변수를 교체하여 쉽게 최적화 할 수 있습니다. 다른 요소와 결합 할 수도 있습니다.

위험 및 완화

이 전략과 관련된 위험도 있습니다.

  1. MA 시스템에서 신호가 뒤떨어지고, 급속하고 산발적인 시장 변동을 활용할 수 없습니다. 이것은 MA 시스템의 고유 한 한계이며, 초기 포지셔닝을 위해 볼링거 밴드와 같은 선도적 인 지표를 도입함으로써 완화 될 수 있습니다.

  2. 과도한 MA 교차로 인해 옆으로, 시장에서 빈번하게 수익성이없는 거래. 중지 손실 수준을 확장하고 위험을 통제하기 위해 위치 추가를 사용하십시오.

  3. 기본 요소를 고려하지 않고 기술 신호를 맹목적으로 따릅니다. 경제 데이터, 수익 등을 통합하여 포지션 크기와 스톱 로스 수준을 조정합니다.

더 나은 기회

이 전략은 다음과 같은 측면에서 강화될 수 있습니다.

  1. 각기 다른 뷰백 기간, 예를 들어 20일 및 60일 MAs와 함께 MA 조합을 테스트합니다.

  2. 신호 필터링을 위한 다른 기술적 지표, 예를 들어 MACD와 KD를 포함합니다.

  3. 트레이딩 볼륨의 변화를 추가 조건으로 간주하십시오. 브레이크아웃에 증폭된 볼륨을 요구하는 것과 같이.

  4. 기본 요소를 추가 지표로 소개하십시오. 예를 들어, 수익 보고서와 수익률 스프레드.

  5. 변동성 측정 기준에 따라 지점 크기와 스톱 로스 수준을 동적으로 조정합니다.

결론

요약하자면, 이것은 매우 전형적이고 간단한 MA 크로스오버 시스템으로, 서로 다른 룩백 기간의 두 MAs로 구성된 황금 십자가와 죽음의 십자가에서 무역 신호를 생성합니다. 장점은 단순성, 이해의 편리성 및 수용 가능한 최대 드라우다운과 셔프 비율로 좋은 백테스트 결과입니다. 또한 뒤떨어진 신호와 혼란스러운 시장에서 손실과 같은 몇 가지 문제가 있습니다. 그러나 적절한 향상으로 개선 될 수 있습니다. 전반적으로, 이것은 알고리즘 거래를 배우고 연습하는 초보자에게 훌륭한 시작 전략입니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Cruce de Medias Móviles", overlay=true)

// Medias móviles
ma30 = ta.sma(close, 30)
ma60 = ta.sma(close, 60)
ma200 = ta.sma(close, 200)

// Cruce de medias móviles
crossoverUp = ta.crossover(ma30, ma200)
crossoverDown = ta.crossunder(ma30, ma200)

// Señales de compra y venta
longCondition = crossoverUp
shortCondition = crossoverDown

// Ejecución de órdenes
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Cover", "Buy", stop=close - 40.000, limit=close + 40.000)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + 40.000, limit=close - 40.000)

// Plot de las medias móviles
plot(ma30, color=color.blue, title="MA 30")
plot(ma60, color=color.orange, title="MA 60")
plot(ma200, color=color.green, title="MA 200")

// Condiciones para cerrar la posición contraria
if (strategy.position_size > 0)
    if (crossoverDown)
        strategy.close("Buy")
if (strategy.position_size < 0)
    if (crossoverUp)
        strategy.close("Sell")
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