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마루보즈 촛불 범위 균형 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-02-23 14:23:41
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전반적인 설명

마루보즈 촛불 범위 균형 전략은 내일 양적 거래 전략이다. 마루보즈 촛불 패턴을 식별하고 시장 추세를 파악하고 거래 기회를 찾기 위해 촛불 범위 균형을 조사합니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심 논리는 다음과 같은 점에 기초합니다.

  1. 마루보즈 (Marubozu) 흰색 상승선 및 검은색 하락선 촛불을 식별하십시오. 마루보즈 (Marubozu) 촛불은 오픈 및 클로즈 가격 사이의 그림자가없는 특별한 촛불 패턴으로 흰색 상승선 및 검은색 하락선 유형으로 나뉘어져 있습니다.

  2. 촛불 몸의 평균 범위를 계산하고 현재 촛불 몸의 범위에 비교하여 범위가 길거나 짧는지 결정합니다.

  3. 촛불 범위가 균형 잡혀 있는지, 즉 상단 그림자와 하단 그림자의 길이가 대략 같는지 결정합니다.

  4. 마루보즈 흰색 상승 촛불이 확인되면 장거리; 마루보즈 검은색 하향 촛불이 확인되면 단거리.

  5. 이전 두 개의 촛불의 폐쇄 가격을 사용해서 출구 신호로 트렌드 반전을 결정합니다.

이 전략은 주로 마루보즈 촛불 자체에서 제공하는 강력한 일방적인 트렌드 신호와 긴 및 짧은 기회를 결정하는 균형 잡힌 범위 조건에 의존합니다. 마루보즈 촛불이 식별되면 시장이 강력한 일방적인 트렌드를 가지고 있음을 나타냅니다. 균형 잡힌 범위 상황 또한이 트렌드의 신뢰성을 확인합니다. 강한 트렌드가 역전되면 트렌드 수익을 포착하기 위해 적절한 시간에 입장을 종료하십시오.

이점 분석

마루보즈 촛불 범위 균형 전략은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다:

  1. 높은 확률의 강한 추세를 식별. Marubozu 촛불 자체는 매우 폭발적인 일방적인 가격 신호를 제공합니다.

  2. 균형 잡힌 범위는 가짜 브레이크오프를 효과적으로 필터링하고 함정을 피합니다. 범위가 불균형되면 가짜 브레이크오프의 잠재적 위험을 나타내고 거래 신호를 건너뛰게됩니다.

  3. 트렌드 반전을 결정하기 위해 이전 두 개의 촛불을 사용하면 트렌드로부터 적시에 이익을 얻을 수 있습니다.

  4. 전략은 간단하고 명확하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽고 초보자에게 적합합니다.

  5. 모든 제품과 시간 프레임에 사용할 수 있습니다. 강력한 적용 가능성입니다.

위험 분석

이 전략은 또한 다음과 같은 위험을 가지고 있습니다.

  1. 범위를 제한하는 트렌드에 대한 잘못된 신호 및 함정에 대한 위험이 더 높은 화프사 시장을 효과적으로 필터 할 수 없습니다. 보유 기간을 단축하거나 스톱 로스를 증가시키기 위해 매개 변수를 조정하여 완화 할 수 있습니다.

  2. 매개 변수 설정에 의존. 다른 매개 변수는 크게 다른 결과를 가져올 수 있습니다. 매개 변수는 백테스팅을 통해 최적화 될 수 있습니다.

  3. 판단을 위해 극단적인 마루보즈 촛불에만 의존하여 2차 강한 추세를 식별 할 수 없으므로 2차 기회를 놓칠 수 있습니다. 균형 잡힌 범위 요구 사항을 완화함으로써 개선 될 수 있습니다.

전략 최적화

이 전략은 다음과 같은 측면에서 최적화 될 수 있습니다.

  1. 식별 감수성을 조정하기 위해 Marubozu 결정의 임계 비율을 최적화합니다.

  2. 더 균형 잡힌 또는 불균형된 균형 잡힌 패턴을 식별하기 위해 균형 잡힌 임계 매개 변수를 최적화합니다.

  3. 보조 판단 지표로 클로즈 가격 대 이동 평균 비교를 추가합니다.

  4. 거래량 상승을 결정하기 위해 지표를 추가합니다.

  5. 균형 잡힌 범위의 요구사항을 완화시켜서 더 두 번째 강한 마루보즈 기회를 찾아내라.

결론

마루보즈 촛불 범위 균형 전략은 균형 잡힌 판단과 결합한 특정 촛불 패턴을 인식함으로써 높은 확률의 일방적인 트렌드 기회를 식별합니다. 전략은 높은 승률과 함께 간단하고 명확합니다. 잠재적인 기회를 찾기 위해 초보자와 고급 트레이더 모두에게 적합합니다. 신호 및 매개 변수 최적화를 통해 추가 개선이 가능합니다. 전반적으로 매우 실용적인 내일 양적 전략입니다.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy(title="Marubozu", shorttitle="Marubozu", overlay=true, initial_capital = 1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_type=strategy.commission.percent , commission_value=0 )

C_Len = 14 // ema depth for bodyAvg
C_ShadowPercent = 5.0 // size of shadows
C_ShadowEqualsPercent = 100.0
C_DojiBodyPercent = 5.0
C_Factor = 2.0 // shows the number of times the shadow dominates the candlestick body

C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_BodyAvg = ema(C_Body, C_Len)
C_SmallBody = C_Body < C_BodyAvg
C_LongBody = C_Body > C_BodyAvg
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low
C_HasUpShadow = C_UpShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_HasDnShadow = C_DnShadow > C_ShadowPercent / 100 * C_Body
C_WhiteBody = open < close
C_BlackBody = open > close
C_Range = high-low
C_IsInsideBar = C_BodyHi[1] > C_BodyHi and C_BodyLo[1] < C_BodyLo
C_BodyMiddle = C_Body / 2 + C_BodyLo
C_ShadowEquals = C_UpShadow == C_DnShadow or (abs(C_UpShadow - C_DnShadow) / C_DnShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent and (abs(C_DnShadow - C_UpShadow) / C_UpShadow * 100) < C_ShadowEqualsPercent
C_IsDojiBody = C_Range > 0 and C_Body <= C_Range * C_DojiBodyPercent / 100
C_Doji = C_IsDojiBody and C_ShadowEquals

patternLabelPosLow = low - (atr(30) * 0.6)
patternLabelPosHigh = high + (atr(30) * 0.6)

C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentWhite = 5.0
C_MarubozuWhiteBullish = C_WhiteBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentWhite/100*C_Body and C_WhiteBody
alertcondition(C_MarubozuWhiteBullish, title = "Marubozu White", message = "New Marubozu White - Bullish pattern detected.")
if C_MarubozuWhiteBullish
    var ttBullishMarubozuWhite = "Marubozu White\nA Marubozu White Candle is a candlestick that does not have a shadow that extends from its candle body at either the open or the close. Marubozu is Japanese for “close-cropped” or “close-cut.” Other sources may call it a Bald or Shaven Head Candle."
    label.new(bar_index, patternLabelPosLow, text="MW", style=label.style_label_up, color = color.blue, textcolor=color.white, tooltip = ttBullishMarubozuWhite)
bgcolor(highest(C_MarubozuWhiteBullish?1:0, C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles)!=0 ? color.blue : na, offset=-(C_MarubozuWhiteBullishNumberOfCandles-1))

C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles = 1
C_MarubozuShadowPercentBearish = 5.0
C_MarubozuBlackBearish = C_BlackBody and C_LongBody and C_UpShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_DnShadow <= C_MarubozuShadowPercentBearish/100*C_Body and C_BlackBody
alertcondition(C_MarubozuBlackBearish, title = "Marubozu Black", message = "New Marubozu Black - Bearish pattern detected.")
if C_MarubozuBlackBearish
    var ttBearishMarubozuBlack = "Marubozu Black\nThis is a candlestick that has no shadow, which extends from the red-bodied candle at the open, the close, or even at both. In Japanese, the name means “close-cropped” or “close-cut.” The candlestick can also be referred to as Bald or Shaven Head."
    label.new(bar_index, patternLabelPosHigh, text="MB", style=label.style_label_down, color = color.red, textcolor=color.white, tooltip = ttBearishMarubozuBlack)
bgcolor(highest(C_MarubozuBlackBearish?1:0, C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles)!=0 ? color.red : na, offset=-(C_MarubozuBlackBearishNumberOfCandles-1))

strategy.entry("short",1,when= C_MarubozuBlackBearish)

strategy.entry("long",0,when=C_MarubozuWhiteBullish)

strategy.close("long",when= close[1] < open[1]and close[2] < open[2] and close > open)
strategy.close("short",when= close[1] > open[1]and close[2] > open[2] and close < open)
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