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이동 평균 거래 전략

저자:차오장날짜: 2024-02-26 11:36:37
태그:

전반적인 설명

이것은 이동 평균 라인에 기반한 트렌드-추천 거래 전략입니다. 그것은 14 일 간 간단한 이동 평균 (SMA) 을 사용하여 시장 트렌드 방향을 결정하고 가격이 이동 평균 라인에 접근 할 때 거래를합니다.

전략 논리

이 전략의 핵심 논리는 다음과 같습니다.

14일 간 간편 이동 평균 (SMA) 을 계산합니다.
닫기 가격이 이동 평균의 99% 이하일 때 시장은 과판된 것으로 간주되며 구매 신호를 생성합니다.
입력 후, 중지 손실을 설정하고 이익 가격을 가져
스톱 로스 가격은 엔트리 가격보다 10 피프 낮게 설정됩니다.
이윤을 취득하는 가격은 입시 가격보다 60 pips 높습니다.

트렌드를 따르는 전략입니다. 이동 평균선을 사용하여 전체 시장 추세를 식별하고 주요 트렌드를 따라 과판 단계로 진입합니다. 손해를 멈추고 이익을 취하는 것이 거래를 종료하는 데 사용됩니다.

이점 분석

이 전략의 주요 장점은 다음과 같습니다.

단순하고 명확한 전략 논리, 이해하기 쉽고 실행하기 쉬운
이동 평균은 소음을 필터하고 시장 트렌드를 결정합니다
과반 판매된 세트업만 받아서 큰 마감을 피할 수 있습니다.
적당한 스톱 로스 및 영업 영업 통제 위험
적립과 손실은 합리적인 범위로 제한될 수 있습니다.

위험 분석

이 전략과 관련된 위험도 있습니다.

이동평균은 지연 효과, 단기 기회의 놓치는 가능성이 있습니다
스톱 손실은 너무 공격적이어서 조기 종료가 될 수 있습니다.
주요 뉴스 이벤트에서 중요한 가격 격차 또는 트렌드 전환
알고리즘 및 고주파 거래의 간섭

위험을 줄이기 위한 몇 가지 방법은 더 넓은 진입 범위를 허용하고, 스톱 로스 위치를 조정하는 등입니다.

최적화 방향

이 전략을 최적화하는 몇 가지 방법:

더 많은 시장 체제에 이동 평균 매개 변수를 최적화
콤보 평가에 대해 여러 시간 프레임 이동 평균을 추가
특정 세션에 동적 스톱 로스/프로프트 취업 비율을 사용
시간 항목에 변동성 메트릭을 사용
더 나은 트렌드 및 핵심 포인트 예측을 위해 기계 학습을 통합하십시오.

결론

요약하자면, 이것은 간단하고 실용적인 트렌드-추천 전략이다. 이동 평균을 사용하여 트렌드 방향을 파악하고, 과잉 판매 단계에 진입하고, 위험을 제어하기 위해 합리적인 스톱 로스를 설정하고 이익을 취합니다. 적절한 개선 및 조합으로 더 많은 시장 조건에 적응하여 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-01-26 00:00:00
end: 2024-02-25 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia MA - mejor", overlay=true)

// Parámetros de la estrategia
initialCapital = 1000  // Inversión inicial
riskPerTrade = 0.02  // Riesgo por operación (2% del capital por operación)
lengthMA = 14  // Período de la media móvil
pipValue = 20 / 10  // Valor de un pip (30 euros / 10 pips)

// Apalancamiento
leverage = 10

// Cálculo de la media móvil en el marco temporal de 30 minutos
ma = request.security(syminfo.tickerid, "30", ta.sma(close, lengthMA))

// Condiciones de Entrada en Sobreventa
entryCondition = close < ma * 0.99  // Ejemplo: 1% por debajo de la MA

// Lógica de entrada y salida
if entryCondition
    riskAmount = initialCapital * riskPerTrade  // Cantidad de euros a arriesgar por operación
    size = 1  // Tamaño de la posición con apalancamiento
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
    stopLossPrice = close - (10 * pipValue / size)
    takeProfitPrice = close + (60 * pipValue / size)
    strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=stopLossPrice, limit=takeProfitPrice)

// Gráficos
plot(ma, color=color.blue, title="Media Móvil")
plotshape(series=entryCondition, title="Entrada en Sobreventa", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="↑ Compra")

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