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높은 촉각 짧은 삼각형 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-03-01 11:02:49
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전반적인 설명

이것은 EMA 지표에 기반한 브레이크아웃 거래 전략이다. 가격이 EMA를 통과할 때, 그것은 엔트리 신호로 간주됩니다. 그것은 높은 수익 잠재력으로 스톱 로스를 설정하고 이익을 취하기 위해 삼각형 스톱 로스를 채택합니다.

원칙

이 전략은 5일 EMA를 지표로 계산한다. 클로즈 가격이 위로부터 5일 EMA에 닿을 때, 이는 쇼트 가짐 신호이다. 그 다음 엔트리 가격은 신호 바의 높이에 설정되고, 스톱 로스는 이전 바의 가장 높은 지점으로 설정되고, 영업이익은 리스크 값의 3배 인센스 엔트리 가격으로 설정된다 (TP 계산에 대한 리스크 리워드 비율은 2:1로 가정한다). 따라서 가격이 EMA를 넘어 내려갈 때, 우리는 쇼트 가집니다; 가격이 다시 리바운드되면, 스톱 로스는 손실을 특정 범위 내에서 유지할 수 있으며, 삼각형 리버드 리워드는 좋은 리스크 리워드 비율을 달성 할 수 있습니다.

장점

이것은 다음과 같은 강점을 가진 비교적 간단한 브레이크아웃 EMA 전략입니다.

간단하고 명확한 규칙, 쉽게 실행;
EMA는 가격 동향을 잘 보여주고, 브레이크오웃 신호를 쉽게 활용할 수 있습니다.
더 나은 리스크/이익 비율을 위해 삼각형 스톱 로스 (triangle stop loss)
더 나은 위험 통제를 위해 시각 SL 및 TP.

위험성

이 전략은 또한 몇 가지 위험을 안고 있습니다.

급격한 시장 변화는 SL를 무효화시킬 수 있습니다.
EMA 지연은 가장 좋은 입점점을 놓칠 수 있습니다.
삼각형 함정

위험을 통제하기 위해 다른 지표를 결합하여 주요 트렌드를 결정하고 트렌드 상거래를 피할 수 있습니다. 또한 시장 변동성에 따라 스톱 로스 범위를 조정할 수 있습니다.

개선

이것은 간단한 전략이며 다음과 같은 측면에서 개선 될 수 있습니다.

각기 다른 주기에 대한 EMA 매개 변수를 최적화합니다.
안정성을 높이기 위해 다른 지표를 추가합니다.
시장의 변동성을 기반으로 동적 SL를 채택합니다.
가짜 브레이크오웃을 피하기 위해 거래량을 결합합니다.

결론

요약하면, 이것은 간단하고 실용적인 단기 EMA 브레이크아웃 전략입니다. 명확한 규칙, 구현하기 쉬운, SL와 TP를 완료하는 등의 장점이 있습니다. 그러나 함락되는 등의 위험도 있습니다. 앞으로는 매개 변수를 조정하고 지표, 동적 중지 등을 추가하여 전략을 더 안정적이고 신뢰할 수 있도록 개선 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2024-01-30 00:00:00
end: 2024-02-29 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Short Entry EMA Strategy with Visual SL and TP", shorttitle="SE-EMA-SL-TP-Viz", overlay=true)

// Customization Inputs
emaPeriod = input.int(5, title="EMA Period", minval=1)

// EMA Calculation
emaValue = ta.ema(close, emaPeriod)
plot(emaValue, title="5 EMA", color=color.blue)

// Detecting Short Entry Conditions
shortEntryCondition = close > emaValue and low <= emaValue and low[1] > emaValue[1] and close[1] > emaValue[1]

// Entry, SL, and TP Logic
if (shortEntryCondition)
    entryPrice = open[1]
    slLevel = high[1]
    risk = slLevel - entryPrice
    tpLevel = entryPrice - risk * 3  // Assuming a 2:1 risk-reward ratio for TP calculation

    // Execute short trade
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Exit", "Short", stop=slLevel, limit=tpLevel)

    // Visualizing SL and TP levels
    // line.new(bar_index, slLevel, bar_index + 20, slLevel, color=color.red, width=2)
    // line.new(bar_index, tpLevel, bar_index + 20, tpLevel, color=color.green, width=2)

// Plotting Short Entry Signal
plotshape(series=shortEntryCondition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Short Signal")

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