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SSL 채널 및 그린 볼륨 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-03-08 14:23:54
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전반적인 설명

SSL 채널 및 그린 볼륨 전략은 SSL 채널 지표와 녹색 볼륨 조건을 기반으로 한 양적 거래 전략이다. 이 전략은 시장의 트렌딩 기회를 포착하는 것을 목표로 거래 결정을 내리기 위해 녹색 볼륨 조건과 결합하여 SSL 채널의 상부 및 하부 대역을 구매 및 판매 신호로 사용합니다.

전략 원칙

이 전략의 핵심은 SSL 채널 지표이며, 특정 기간 동안 가격의 중간, 상위 및 하위 대역을 계산하여 채널을 형성합니다. 종료 가격이 채널의 상위 대역 위에 깨지고 볼륨이 녹색이면 구매 신호가 생성됩니다. 종료 가격이 채널의 하위 대역 아래에 깨지고 볼륨이 녹색이면 판매 신호가 생성됩니다.

전략의 구체적인 단계는 다음과 같습니다.

  1. SSL 채널의 중간, 상위 및 하위 대역을 계산합니다. 중간 대역은 폐쇄 가격의 간단한 이동 평균이며, 상위 및 하위 대역은 중간 대역에서 ATR (평균 진정한 범위) 의 특정 배수를 더하거나 빼면서 얻습니다.

  2. 현재 부피가 녹색인지, 즉 종료 가격이 개시 가격보다 높는지 결정합니다.

  3. 닫기 가격이 SSL 채널의 상단역을 넘어서서 볼륨이 초록색이면 구매 신호가 생성됩니다. 닫기 가격이 SSL 채널의 하단역을 넘어서서 볼륨이 초록색이면 판매 신호가 생성됩니다.

  4. SSL 채널을 그래프에 그려서 구매/판매 신호를 표시하세요.

  5. 구매/판매 신호에 기반한 거래를 실행합니다. 구매 신호에 장거리, 판매 신호에 단거리로 이동합니다.

  6. 세트 취익 및 스톱 손실: 구매 후, 세트 목표 이익 비율에 기초하여 취익 가격을 계산하고, 세트 스톱 손실 비율에 기초하여 스톱 손실 가격을 계산합니다. 판매 후, 같은 방식으로 취익 및 스톱 손실 가격을 계산합니다.

이점 분석

  1. SSL 채널은 시장 트렌드를 효과적으로 파악할 수 있습니다. 상단 이상의 브레이크업은 강도를 나타냅니다. 하단 밴드 아래의 브레이크업은 약점을 나타냅니다. 이는 트렌드 거래와 잘 일치합니다.

  2. 녹색 볼륨 조건의 도입은 잘못된 브레이크오웃 신호를 효과적으로 필터링할 수 있습니다. 증가한 볼륨은 종종 트렌드 형성에 동반되며 녹색 볼륨은 상승세 세력의 지배력을 나타냅니다.

  3. 이윤을 취하고 손실을 멈추는 설정은 트렌드가 역전될 때 적시에 거래를 종료하여 이윤을 실행시키는 동안 인출을 제어합니다.

  4. 코드 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽습니다.

위험 분석

  1. SSL 채널 매개 변수의 선택은 전략의 성능에 영향을 미치며, 다른 시장과 도구는 다른 매개 변수를 요구할 수 있습니다.

  2. 트렌드 트레이딩의 전제는 시장에서 트렌드가 존재한다는 것입니다. 시장이 장기적인 측면 단계에 있다면 전략은 손실로 이어지는 빈번한 잘못된 브레이크에 직면 할 수 있습니다.

  3. 이윤을 취하고 손실을 멈추는 비율을 설정하는 것은 시장 특성과 개인적인 위험 선호도에 따라 결정되어야 합니다. 부적절한 비율 설정은 조기 이익 취득 또는 손실 증가로 이어질 수 있습니다.

  4. 이 전략은 극단적인 시장 상황이나 중요한 뉴스 사건과 같은 비정상적인 시장 상황을 고려하지 않으며 극단적인 위험에 직면 할 수 있습니다.

최적화 방향

  1. SSL 채널의 매개 변수를 최적화하여 현재 시장에 적합한 최적의 매개 변수 조합을 찾기 위해 채널 길이와 채널 너비 배수를 포함하여

  2. 신호 유효성을 향상시키기 위해 트렌드 지표, 변동성 지표 등 녹색 볼륨 조건 외에도 더 많은 필터링 조건을 도입하십시오.

  3. 수익을 취하고 손실을 멈추는 비율을 최적화하십시오. 마감을 제어하면서 이익을 실행하도록 하려면 후속 스톱 손실, ATR 스톱 손실 등과 같은 동적 인 수익을 취하고 손실을 멈추는 것을 도입하는 것을 고려하십시오.

  4. 시장 추세, 변동성 등에 기초한 포지션 크기를 도입하여 포지션을 조정하고 위험/이익 비율을 개선하는 것을 고려하십시오.

요약

SSL 채널 및 그린 볼륨 전략은 SSL 채널을 통해 트렌드를 캡처하고 녹색 볼륨을 통해 신호를 필터하는 간단하고 실용적인 양적 거래 전략으로, 위험을 제어하기 위해 수익을 취하고 손실을 중지하는 것을 설정합니다. 전략은 명확한 논리를 가지고 있으며 구현 및 최적화하기가 쉽습니다. 그러나 모든 전략과 마찬가지로 제한이 있습니다. SSL 채널 전략은 옆 시장에서 빈번한 잘못된 파업에 직면 할 가능성이 높으므로 시장 특성과 개인적인 선호도에 따라 최적화되고 위험을 제어해야합니다. 전반적으로 SSL 채널 전략은 트렌드 거래 접근 방식을 제공하며 양적 거래자에게 강력한 도구로 작용 할 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-03-02 00:00:00
end: 2024-03-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SSL Channel and Green Volume Strategy", overlay=true)

// SSL Channel Function
ssl_channel(src, length, mult) =>
    mid = ta.sma(src, length)
    rangeVal = mult * ta.atr(length)
    up = mid + rangeVal
    down = mid - rangeVal
    [up, down]

// SSL Channel Settings
length = input(14, title="SSL Channel Length")
mult = input(1.5, title="SSL Channel Multiplier")
[channelUp, channelDown] = ssl_channel(close, length, mult)

// Green Volume Function
isGreenVolume() =>
    close > open

// Buy Signal Conditions
buySignal = close > channelUp and isGreenVolume()

// Sell Signal Conditions
sellSignal = close < channelDown and isGreenVolume()

// Plotting SSL Channel on the Chart
plot(channelUp, color=color.green, title="SSL Channel Up")
plot(channelDown, color=color.red, title="SSL Channel Down")

// Plot Buy and Sell Signals on the Chart
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.triangleup, location=location.belowbar)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Strategy Execution
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)

// Risk Management
target_percent = 1
stop_loss_percent = 0.5

// Buy Signal Take Profit and Stop Loss
buy_target_price = close * (1 + target_percent / 100)
buy_stop_loss_price = close * (1 - stop_loss_percent / 100)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=buy_stop_loss_price, profit=buy_target_price)

// Sell Signal Take Profit and Stop Loss
sell_target_price = close * (1 - target_percent / 100)
sell_stop_loss_price = close * (1 + stop_loss_percent / 100)

strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=sell_stop_loss_price, profit=sell_target_price)
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