9EMA 동적 위치 크기 전략 2개의 5분 가까운 브레이크와 함께

전략 개요

이 전략은 트렌드 결정의 기초로 9주기 기하급수적 이동평균 (9EMA) 을 사용합니다. 거래일의 첫 10분 이내에, 최대치 (최고치의 99%보다 크거나 같거나 같거나 같거나) 와 9EMA 위에 매우 가까운 폐쇄 가격과 함께 5분 연속 두 개의 촛불이 존재하면 강력한 브레이크 아웃 신호로 간주됩니다. 이 시점에서 현재 폐쇄 가격에 따라 포지션 크기를 계산하고 긴 포지션을 개척합니다. 포지션은 9EMA 아래에 닫히는 첫 번째 5분 촛불까지 유지되며 그 시점에서 포지션은 닫습니다.

전략 원칙

이 전략은 다음과 같은 원칙에 기초합니다.

1. 상거래의 시작 단계에서 시장이 강한 파업 추세를 보이는 경우, 일반적으로 상승 추세가 계속될 가능성이 있음을 나타냅니다.
2. 9EMA는 트렌드 결정에 있어 상대적으로 민감한 지표이며, 9EMA 이상의 가격은 종종 상승 우위를 나타냅니다.
3. 두 개의 촛불이 연속적으로 열리고, 매출 가격이 매우 높고, 높은 가격에 가깝다는 것은 상승세와 높은 구매 열정을 나타냅니다.
4. 강한 트렌드가 나타난 후, 고정된 금전적 금액을 사용하여 포지션 크기를 결정하면 위험을 제어하고 트렌드를 완전히 활용할 수 있습니다.
5. 가격이 9EMA 이하로 떨어지면, 트렌드의 반전을 나타냅니다. 이 시점에서 포지션을 닫으면 이익을 최대한 보호 할 수 있습니다.

이 전략은 거래일의 개시 기간 동안 강력한 브레이크아웃 움직임을 포착하는 것을 목표로 하며, 낮은 위험과 함께 높은 수익을 달성하기 위해 역동적인 포지션 사이징에 참여합니다. 동시에, 전략은 또한 엄격한 스톱 로스 조건을 적용하여 트렌드가 역전되면 즉시 포지션을 폐쇄하여 드라운드를 제어합니다.

전략적 장점

1. 거래는 개시 후 첫 10분 내에 집중되어 있으며, 낮은 거래 빈도와 강력한 운영성을 가진 초기 시장 움직임을 포착합니다.
2. 트렌드를 확인하기 위해 두 개의 촛불을 연속으로 사용하는 것은 잘못된 파장을 효과적으로 필터링하고 신호 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다.
3. 포지션 크기는 브레이크오웃 시점의 가격 수준에 따라 동적으로 조정되며, 제어 가능한 리스크를 가진 다른 시장 기간의 특성에 자동으로 적응합니다.
4. 스톱 로스 조건은 명확하고 엄격하게 실행되며 단일 거래의 최대 손실을 효과적으로 제어합니다.
5. 전략 논리는 간단하고 이해하기 쉽고 실행하기 쉽고 대부분의 거래자가 사용할 수 있습니다.

전략 위험

1. 트렌드 기회는 종종 개시 기간 동안 나타나지만, 때때로 상당한 변동과 역전도 발생할 수 있으며, 거짓 파업의 특정 위험에 직면합니다.
2. 전략은 두 개의 연속 촛불이 조건을 충족하면 입장에 진입합니다. 시장이 진입 후 빠르게 역전되면 여전히 특정 손실에 직면 할 가능성이 있습니다.
3. 비록 고정된 금전적 금액 포지션 크기를 측정하는 방법은 간단하지만, 시장이 급격하게 변동할 때 전략의 수익 변동성은 또한 상대적으로 커질 수 있습니다.
4. 이 전략은 일방적인 상승 추세를 포착할 수 있을 뿐이며, 시장의 변화와 추락 추세를 파악할 수 없습니다.

위 위험에 대처하기 위해 다음과 같은 측면을 최적화하고 개선할 수 있습니다.

1. 트렌드 결정의 정확성을 향상시키기 위해 필터링 조건으로 오픈 가격과 전날의 종료 가격 사이의 관계를 포함하십시오.
2. 트레이일링 스톱 또는 조건형 스톱을 추가하는 것과 같은 스톱-러스 조건을 최적화하여 단일 거래의 위험 노출을 추가로 줄이십시오.
3. 전체 수익률을 높이기 위해 트렌드 지속 단계에서 포지션을 추가하기 위해 피라미드 접근 방식을 사용하는 것을 고려하십시오.
4. 이 전략을 다른 전략과 결합하여 전략의 적응력을 향상시키기 위해 시장의 변화 또는 하락 추세에 적합한 전략을 시도하십시오.

최적화 방향

1. MACD, 볼링거 밴드 등과 같은 더 효과적인 트렌드 결정 지표를 도입하여 여러 지표에 기반한 트렌드 신호를 확인하여 엔트리 신호의 신뢰성을 향상시키고 잘못된 브레이크의 위험을 줄이십시오.
2. 입력 시간 창을 최적화하십시오. 시간 창을 10 분에서 5 분으로 단축하거나 15 분으로 확장하는 것을 고려하십시오. 백테스팅 비교를 통해 최적의 입력 시간을 찾습니다. 이것은 초기 변동의 영향을 최소화하면서 트렌드를 포착 할 수 있습니다.
3. 포지션 사이징의 측면에서 변동성 요인을 도입하는 것을 고려하십시오. 예를 들어 평균 진정한 범위 (ATR) 를 기반으로 각 항목에 대한 자금 비율을 동적으로 조정하십시오. 변동성이 높을 때 포지션 크기를 줄이고 변동성이 낮을 때 포지션 크기를 증가시켜 전략이 다른 시장 리듬에 더 잘 적응 할 수 있습니다.
4. 스톱 로스 조건을 최적화한다. 원래의 9EMA 스톱 로스 논리를 유지하면서 후속 스톱 전략을 추가 할 수 있다. 즉, 가격이 특정 비율로 유리한 방향으로 움직이면서 스톱 로스 수준을 비용 가격 또는 입상 가격 근처로 이동하여 드라우다운을 줄이고 부분 수익을 잠금 할 수 있다.
5. 거래량, 변동성 등과 같은 필터링 조건을 추가하는 것을 고려하십시오. 엔트리 신호가 나타나면 이러한 지표가 동시다발적으로 유리한지 판단하여 추세의 타당성을 더 확인하십시오. 이것은 전략이 일부 함정과 잘못된 신호를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.

위의 최적화를 통해 전략은 트렌드를 파악하면서 위험을 더 잘 제어하고 전략 수익의 안정성과 지속 가능성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. 물론, 모든 최적화는 엄격한 백테스팅을 통해 검증되고 실제 조건에 따라 역동적으로 조정되어야합니다.

요약

이 전략은 9EMA를 핵심으로 사용하고 거래 하루의 첫 10분 이내에 두 개의 연속 5분 촛불을 가지고 5분 촛불을 통해 9EMA 이상의 폐쇄 가격을 강력하게 깨는 강력한 상승 추세를 포착합니다. 전략 논리는 간단하고 직설적이며 이해하기 쉽고 실행하기 쉽고 대부분의 거래자에게 적합합니다. 동시에 전략에는 시장의 범위와 하향 추세 시장에 대한 적응력이 부족하고 포지션 개척 후 급격한 반전의 위험과 같은 특정 한계와 위험이 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 트렌드 결정, 포지셔닝 사이즈, 스톱-러스 최적화, 필터링 조건 등을 개선하고 최적화하여 전략이 더 나은 시장 기회와 위험을 포착하고 제어 할 수 있습니다. 이 전략은 더 많은 생각과 연습을 할 가치가 있으며 전체적으로 플라스틱성과 강력한 탐구 과정이 있습니다.