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기술 분석을 이용한 지원 및 저항 수준에 기초한 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-05-11 11:53:34
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전반적인 설명

이 전략은 기술 분석 기반의 거래 전략으로, 거래 결정을 내리기 위해 지지 및 저항 수준을 사용합니다. 전략은 지지 및 저항 수준을 결정하기 위해 피보트 하이 (Pivot High) 및 피보트 로프 (Pivot Low) 지표를 사용합니다. 종료 가격이 저항 수준을 넘어서면 긴 거리로 이동하고 종료 가격이 지원 수준을 넘어서면 짧은 거리로 이동하고 이전 최고도 지원 수준을 넘어서면 짧은 거리로 이동합니다. 가격이 반대 방향으로 지지 또는 저항 수준을 넘어서면 포지션은 닫습니다. 전략은 러시아 주식 시장에 적합하며 매일 데이터를 사용합니다.

전략 원칙

  1. request.security () 함수를 사용하여 매일 종료 가격 데이터를 얻습니다.
  2. 7일 시간 창을 가진 ta.pivothigh (() 와 ta.pivotlow (() 함수를 사용하여 지지 및 저항 수준을 계산합니다.
  3. 마감 가격이 저항 수준 이상인 경우 긴 거래를 실행합니다.
  4. 마감 가격이 지원 수준 이하이고, 이전 최고도 지원 수준 이하인 경우 마감 거래를 실행합니다.
  5. 가격이 반대 방향으로 지지 또는 저항 수준을 넘으면 모든 포지션을 닫습니다.
  6. 차트에서 녹색과 빨간색으로 표시된 지지와 저항 수준을 그래프로 표시합니다.

전략적 장점

  1. 이 전략은 기술 분석에 기반하고 트렌딩 시장에 적합한 거래 결정을 내리기 위해 시장 가격 행동을 사용합니다.
  2. 지원 및 저항 수준은 시장 참여자들에 의해 중요한 가격 수준으로 널리 인식됩니다. 전략은 이러한 주요 수준에 따라 거래 신호를 구축하여 트렌딩 기회를 잡는 데 도움이됩니다.
  3. 전략 논리는 명확하고 이해하기 쉽고 구현하기 쉽기 때문에 초보자도 배울 수 있고 사용할 수 있습니다.
  4. 차트에서 지원 및 저항 수준을 그래프로 표시함으로써 시장 구조와 가격 행동은 시각적으로 관찰 될 수 있으며 거래 결정에 도움이 됩니다.

전략 위험

  1. 이 전략은 전적으로 역사적인 가격 데이터에 의존하고 있으며 시장에서 중대한 근본적인 변화 또는 블랙 스완 이벤트가 발생하면 실패 할 수 있습니다.
  2. 지원 및 저항 수준이 깨질 수 있으며 전략의 연속 손실로 이어질 수 있습니다.
  3. 이 전략에는 스톱 로스 및 포지션 사이즈 컨트롤과 같은 위험 관리 조치가 없으며, 이는 극심한 시장 변동 속에서도 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.
  4. 이 전략은 불안정한 시장에서 좋지 않은 성과를 낼 수 있으며, 빈번한 거래는 높은 거래 비용을 초래할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

  1. 이동 평균과 같은 트렌드 확인 지표를 도입하여 소음을 필터링하고 주요 트렌드를 식별하여 신호 품질을 향상시킵니다.
  2. 개별 거래 위험을 통제하고 전략의 안정성을 높이기 위해 합리적인 스톱 로스 수준을 설정합니다.
  3. 가격 레벨의 신뢰성을 높이기 위해 여러 시간 스케일의 조합을 사용하는 것과 같은 지원 및 저항 레벨의 계산 방법을 최적화하십시오.
  4. 포지션 크기와 자금 관리 규칙을 포함하여 시장 변동성에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정하고 전체 위험 노출을 제어합니다.
  5. 최적의 매개 변수 조합을 찾고 전략 성능을 향상시키기 위해 전략에 대한 매개 변수 최적화 및 백테스팅을 수행합니다.

요약

이 전략은 기술 분석 기반의 거래 전략으로, 거래 신호를 생성하기 위해 지지 및 저항 수준을 사용합니다. 전략 논리는 간단하여 초보자도 배울 수 있습니다. 그러나 전략을 실제 적용할 때 위험 관리 및 최적화를 고려해야합니다. 다른 기술적 지표, 위험 관리 조치, 위치 사이징 및 기타 개선 사항을 도입함으로써 전략의 견고성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 실시간 거래 환경에서 전략을 배포하기 전에 역사적 데이터에 대한 포괄적인 백테스팅 및 매개 변수 최적화를 수행하는 것이 좋습니다.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Торговая стратегия от уровней", overlay=true)

// Функция для определения уровней поддержки и сопротивления
findSR() =>
    // Получаем данные для поиска уровней
    data = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
    // Находим уровни поддержки и сопротивления
    pivot_high = ta.pivothigh(data, 7, 7)
    pivot_low = ta.pivotlow(data, 7, 7)
    [pivot_high, pivot_low]

[support, resistance] = findSR()

// Условия входа в длинную позицию
longCondition = close > resistance
// Условия входа в короткую позицию
shortCondition = close < support and high[1] < support

// Условия выхода из позиции
exitCondition = close < resistance and close > support

// Отображение уровней поддержки и сопротивления на графике
plot(support, color=color.green, style=plot.style_stepline)
plot(resistance, color=color.red, style=plot.style_stepline)

// Вход в позицию
if (longCondition)
    strategy.entry("Длинная", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Короткая", strategy.short)

// Выход из позиции
if (exitCondition)
    strategy.close("Длинная")
    strategy.close("Короткая")
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