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SMK ULTRA TREND 이중 이동 평균 크로스오버 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-05-23 18:17:07
태그:EMASMARSIMACDSMK

전반적인 설명

SMK ULTRA TREND 이중 이동 평균 크로스오버 전략은 5일 기하급수 이동 평균 (EMA5) 과 20일 기하급수 이동 평균 (EMA20) 의 크로스오버를 기반으로 거래 신호를 생성하는 양적 거래 전략이다. 이 전략의 핵심 아이디어는 단기 및 중기 이동 평균의 크로스오버를 활용하여 시장 트렌드의 변화를 포착하는 것입니다. EMA5가 EMA20를 넘을 때 구매 신호를 생성하고 EMA5가 EMA20를 넘을 때 판매 신호를 생성합니다. 또한이 전략은 트렌드의 방향과 강도를 결정하는 데 도움이되는 차트에 지원 및 저항 라인을 그리면서 지원 및 저항 수준의 개념을 통합합니다.

전략 원칙

SMK ULTRA TREND 이중 이동 평균 크로스오버 전략의 원리는 다음 단계로 요약될 수 있습니다.

5일 EMA와 20일 EMA를 계산합니다. EMA는 간단한 이동 평균 (SMA) 에 비해 가격 변화에 더 빠르게 반응하여 단기 트렌드를 파악하는 데 더 적합합니다.
EMA5와 EMA20의 교차점을 결정합니다. EMA5가 EMA20를 넘으면 구매 신호를 생성하고 EMA5가 EMA20를 넘으면 판매 신호를 생성합니다.
지원 및 저항 수준을 계산합니다. 지원 및 저항 수준을 결정하기 위해 지난 5 거래일의 최저 하위 및 최고 최고를 식별합니다.
그래프에 EMA5, EMA20, 지원 라인 및 저항 라인을 그래프에 표시하여 전략 신호 및 주요 가격 수준을 시각적으로 표시하십시오.
크로스오버 신호를 기반으로 거래를 실행합니다. 구매 신호가 표시되면 긴 포지션을 열고 판매 신호가 표시되면 포지션을 닫습니다.

전략적 장점

단순성 및 사용 편의성: 전략 논리는 명확하고, 사용된 지표는 간단하며, 계산 방법은 이해하기 쉽고 구현하기 쉽기 때문에 양적 거래의 초보자에도 적합합니다.
적응성: 이중 이동 평균 크로스오버 전략은 여러 거래 도구와 시간 프레임에 적용 될 수 있습니다. 이동 평균 매개 변수를 조정함으로써 다른 시장 특성 및 거래 스타일에 유연하게 적응 할 수 있습니다.
트렌드 추적: EMA 지표는 SMA보다 최근 가격 변화에 더 중점을 두고 있으며, 트렌드 변화를 적시에 반영하고 트렌드 추적에 도움이 됩니다.
지원 및 저항 수준 지원: 지원 및 저항 라인의 도입은 트렌드의 강도와 잠재적 인 전환점을 더 잘 파악하는 데 도움이되며 거래 결정에 대한 추가 참조를 제공합니다.

전략 위험

빈번한 거래: 전략은 단기 이동 평균 크로스오버에 기반한 신호를 생성하기 때문에 범위 제한 시장에서 빈번한 거래를 초래할 수 있으며 거래 비용과 유출 위험을 증가시킬 수 있습니다.
지연: 트렌드를 따르는 전략으로서, 이중 이동 평균 크로스오버 전략은 필연적으로 일정 정도의 지연을 가지고 있습니다. 트렌드의 시작에서 최적의 입구 지점을 놓칠 수도 있고 트렌드 역전 중에 출구를 지연시킬 수도 있습니다.
잘못된 신호: 시장을 잡는 시, 이동 평균의 크로스오버는 잘못된 신호를 생성하여 최적의 전략 성과를 초래할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

신호 필터링: 이동 평균 크로스오버 외에도 RSI와 MACD와 같은 다른 기술적 지표를 도입하여 거래 신호의 2차 확인을 제공하고 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
동적 매개 변수 최적화: 시장 조건과 기기 특성에 따라 이동 평균 매개 변수를 동적으로 조정하여 시장 리듬의 변화에 더 잘 적응합니다.
포지션 사이징: 트렌드 강도, 변동성 및 기타 지표에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정합니다. 강한 트렌드 중에 포지션 크기를 증가시키고 불확실한 트렌드 또는 증가된 위험 중 포지션 크기를 감소시킵니다.
스톱 로스 및 트레이프: 개별 거래의 위험 노출을 제어하고 전략의 위험/이익 비율을 향상시키기 위해 합리적인 스톱 로스 수준과 수익 목표를 설정합니다.

요약

SMK ULTRA TREND 이중 이동 평균 크로스오버 전략은 EMA5 및 EMA20의 크로스오버 신호를 통해 시장 추세를 포착하는 간단하고 실용적인 양적 거래 전략이며, 거래 결정에 대한 참조를 제공하기 위해 보조 도구로 지원 및 저항 라인을 통합합니다. 전략의 장점은 명확한 논리, 적응성, 구현 용이성 및 최적화입니다. 그러나 범위 제한 시장에서 빈번한 거래 및 잘못된 신호를 경험할 수 있습니다. 전략의 성능을 향상시키기 위해 신호 필터링, 매개 변수 최적화, 위치 사이즈링, 스톱-러스 및 영업 기술을 사용하여 전략의 안정성과 수익성을 향상시킬 수 있습니다.

/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SMK ULTRA TREND STRATEGY", overlay=true)

// Define the length for EMAs
ema5_length = 5
ema20_length = 20

// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="EMA 5", color=color.red )
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)

// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(ema5, ema20)
sellSignal = ta.crossunder(ema5, ema20)

// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// Execute buy and sell orders
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
    strategy.close("sell")

// Define support and resistance lengths
pivotLen = 5

// Calculate support and resistance levels
var float supportLevel = na
var float resistanceLevel = na

if (ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen))
    supportLevel := low[pivotLen]

if (ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen))
    resistanceLevel := high[pivotLen]

// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, title="Support Level", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resistanceLevel, title="Resistance Level", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)