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볼링거 밴드 과잉 구매/ 과잉 판매 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-09-26 17:18:11
태그:BBSMA

전반적인 설명

볼링거 밴드 오버바운트/오버셀드 전략 (Bollinger Band Overbought/Oversold Strategy) 은 가격 변동성과 평균 반전 원리에 기반한 거래 방법이다. 이 전략은 볼링거 밴드와 %B 지표를 활용하여 장기 상승 추세 내에서 잠재적 인 구매 기회를 찾고 시장의 오버바운트 및 오버셀드 조건을 식별합니다. 핵심 아이디어는 가격이 상대적으로 낮을 때 구매하고 상대적으로 높은 수준에 도달하면 판매하는 것입니다. 따라서 단기 가격 리바운드에서 이익을 얻습니다.

전략 원칙

이 전략은 다음의 핵심 요소에 기반합니다.

트렌드 확인: 200일 간 간편 이동 평균 (SMA) 은 장기 트렌드에 대한 참조로 사용됩니다. 이 전략은 종료 가격이 200일 간편 이동 평균 (SMA) 보다 높을 때만 거래를 고려하여 주요 시장 트렌드와 조화를 보장합니다.
과잉판매 상태: %B 지표는 과잉판매 상태를 결정하는 데 사용됩니다. %B 값이 3 일 연속 0.2 이하로 유지되면 과잉판매 조건이 충족된 것으로 간주됩니다. %B 지표는 볼링거 밴드에 대한 현재 가격 위치를 측정하며, 0.2 이하의 값은 하위 밴드와 잠재적인 과잉판매 영역에 가까운 것을 나타냅니다.
엔트리 신호: 트렌드 확인과 과잉 판매 조건이 모두 충족되면 긴 포지션이 종료됩니다.
출구 신호: 지위가 0.8 이상의 %B 값이 닫히면 포지션이 종료됩니다. 이는 가격이 상부 볼링거 밴드 근처에 잠재적으로 과잉 매입 지대에 진입했다는 것을 나타냅니다.

전략적 장점

트렌드 추적 및 역전 조합: 200일 SMA를 필터링함으로써 전략은 장기 트렌드와 일관성을 보장하고 단기 역전도 포착하여 역전 트렌드 거래 위험을 줄입니다.
목표 진입 및 출입 조건: %B 지표의 사용은 주관적 판단의 편향을 최소화하여 명확한 진입 및 출입 신호를 제공합니다.
평균 회귀 원칙: 이 전략은 금융 시장에서 일반적인 평균 회귀 현상을 활용하여 가격이 평균에서 크게 벗어나면 거래하여 수익 가능성을 증가시킵니다.
높은 적응력: 볼링거 밴드는 시장 변동성에 자동으로 조정되며 전략이 다른 시장 환경에 적응 할 수 있습니다.

전략 위험

잘못된 신호 위험: 매우 변동성 있는 시장이나 부상 시장에서 빈번한 잘못된 신호는 과도한 거래 및 자본 손실로 이어질 수 있습니다.
트렌드 역전 위험: 200일 SMA가 필터로 사용되지만 전략은 주요 트렌드 역전 지점 근처에서 부정확한 신호를 생성할 수 있습니다.
스톱 로스 메커니즘이 없는 것: 기본 전략은 스톱 로스를 포함하지 않으며 이는 지속적인 시장 침체 시 상당한 손실을 초래할 수 있습니다.
시장 붕괴 위험: 시장이 크게 떨어질 때 전략은 종종 구매 신호를 유발하여 심각한 자본 손실을 초래할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

동적 스톱 로스 도입: 더 나은 위험 통제를 위해 동적 스톱 로스를 설정하기 위해 평균 진실 범위 (ATR) 를 사용하는 것을 고려하십시오.
진입 조건을 최적화: RSI 또는 MACD와 같은 추가 기술 지표가 추가로 통합되어 과잉 판매 조건을 확인하고 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.
%B 문턱을 조정: 다른 시장 환경과 거래 도구에 따라 %B 입출입 문턱을 동적으로 조정합니다.
부피 분석을 포함: 부피 지표를 통합하면 신호 신뢰성을 향상시킬 수 있습니다. 특히 시장 반전을 식별 할 때.
단계적 위치 구축 및 폐쇄를 구현하십시오: 조건이 충족되면 모든 것을 한 번에 대신 단계적으로 입점 및 종료하는 것을 고려하십시오.

결론

볼링거 밴드 오버바운트/오버셀드 전략은 트렌드 추후와 평균 반전을 결합한 거래 방법이다. 볼링거 밴드 및 %B 지표를 활용함으로써 이 전략은 시장에서 단기 가격 리바운드 기회를 포착하는 것을 목표로 한다. 전략은 객관성과 높은 적응력을 자랑하지만, 여전히 잘못된 신호와 위험 통제 부족과 같은 과제와 직면하고 있다. 동적 스톱 로스 도입, 엔트리 조건을 최적화하고 다른 기술적 지표를 통합함으로써 전략의 안정성과 수익성을 더욱 향상시킬 수 있다. 트레이더들은 다양한 시장 환경과 개인 위험 선호도에 적응하기 위해 실시간 거래 전에 전략 매개 변수를 철저히 테스트하고 최적화해야 한다.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © EdgeTools

//@version=5
strategy("Larry Connors %b Strategy (Bollinger Band)", overlay=false)

// Parameters for moving averages and Bollinger Bands
sma200 = ta.sma(close, 200)
length = 20  // Bollinger Band period
src = close  // Source for Bollinger Bands
mult = 2.0   // Bollinger Band standard deviation multiplier

// Calculate Bollinger Bands and %b
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
upperBand = basis + mult * dev
lowerBand = basis - mult * dev
percentB = (close - lowerBand) / (upperBand - lowerBand)

// Conditions for the strategy
condition1 = close > sma200  // Condition 1: Close is above the 200-day moving average

// %b must be below 0.2 for the last three consecutive days
condition2 = percentB[2] < 0.2 and percentB[1] < 0.2 and percentB < 0.2

// Combined buy condition
buyCondition = condition1 and condition2

// Sell condition: %b closes above 0.8
sellCondition = percentB > 0.8

// Execute buy signal when buy condition is met
if buyCondition
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Execute sell signal when the sell condition is met
if sellCondition
    strategy.close("Buy")

// Plotting Bollinger Bands
plot(upperBand, color=color.new(color.rgb(255, 0, 0), 50), title="Upper Bollinger Band")  // Red color with 50% transparency
plot(lowerBand, color=color.new(color.rgb(0, 255, 0), 50), title="Lower Bollinger Band")  // Green color with 50% transparency
plot(basis, color=color.rgb(0, 0, 255), title="Middle Bollinger Band")  // Blue color

// Plot %b value for visual confirmation
plot(percentB, color=color.rgb(128, 0, 128), linewidth=2, title="%b Value")  // Purple color

// Additional lines to improve visualization
hline(0.2, "Oversold (0.2)", color=color.rgb(255, 165, 0), linestyle=hline.style_dashed)  // Orange dashed line at 0.2
hline(0.8, "Overbought (0.8)", color=color.rgb(255, 105, 180), linestyle=hline.style_dashed)  // Pink dashed line at 0.8

// Set background color when a position is open
bgcolor(strategy.opentrades > 0 ? color.new(color.green, 50) : na)