ChaoZhang
개요
이 전략은 피보나치 회귀 이론에 기반한 적응형 다단계 거래 시스템이다. 이는 피보나치 회귀 수준을 사용하여 시장의 중요한 지지 및 저항 지점을 식별하고 가격과 이러한 수준과의 상호 작용에 따라 거래 신호를 생성한다. 이 전략의 핵심은 시장 조건과 개인 선호에 따라 거래자가 회귀 주기, 피보나치 회귀 방향 및 입수 수준과 같은 중요한 매개 변수를 조정할 수 있도록하는 유연성이다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 논리는 다음과 같은 단계로 이루어져 있습니다.
- 높고 낮은 지점을 결정한다: 사용자 정의의 회고주기를 사용하여 최고점과 최저점을 식별한다.
- 피보나치 레벨을 계산한다: 높은 낮은 점에 기반한 중요한 피보나치 회귀 레벨 ((23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%) 을 계산한다.
- 거래 신호를 생성한다: 가격이 특정 피보나치 수준을 넘으면 구매 또는 판매 신호를 유발한다.
- 위험 관리: 스톱과 스톱로스를 사용하여 거래의 위험을 관리합니다.
전략의 독특한 점은 사용자가 피보나치 계산의 방향을 선택할 수 있다는 것입니다. (최고에서 아래로 또는 아래에서 위로) 구매 및 판매 신호에 대해 다른 피보나치 수준을 선택할 수 있습니다. 이러한 유연성은 전략이 다른 시장 환경과 거래 스타일에 적응할 수 있도록합니다.
전략적 이점
- 적응력: 사용자가 핵심 매개 변수를 조정할 수 있도록 함으로써 전략은 다양한 시장 조건과 거래 유형에 적응할 수 있다.
- 리스크 관리: 내장된 스톱 및 스톱 손실 메커니즘은 각 거래의 위험을 제어하는 데 도움이됩니다.
- 시각적 피드백: 전략은 피보나치 레벨을 그래프에 그려서 거래자에게 직관적인 시장 구조를 제공합니다.
- 다차원 분석: 가격행동과 피포나cci_level 0.0ebo85과 cci_level 0.0ebo62 사이의 캐시는 프로그램의 안정성을 고려하기 위한 것입니다. 프로그램의 안정성에 특별한 요구가 없다면 cci_level 0.0ebo85을 0.85으로 바꾸거나 cci_level 0.0ebo62을 0.62으로 바꾸면 됩니다.
전략적 위험
- 가짜 돌파구: 정회 시장에서 가격이 빈번하게 피포나치 수준을 넘어서서 잘못된 신호를 유발할 수 있다.
- 변수 민감성: 전략의 성능은 변수 설정에 크게 의존하며, 잘못된 변수는 과도한 거래 또는 중요한 기회를 놓치게 할 수 있습니다.
- 동향 의존성: 강한 동향 시장에서, 전략은 종종 역동적인 거래를 유발하여 손실 위험을 증가시킬 수 있습니다.
이러한 위험을 완화하기 위해, 다음과 같은 것을 고려할 수 있습니다:
- 다른 기술 지표와 결합하여 (RSI 또는 이동 평균과 같은) 신호를 확인합니다.
- 더 엄격한 입시 조건이 적용되는데, 예를 들어, 가격의 폭파 이후 일정 기간 유지가 요구된다.
- 시장의 변동성에 따라 중지 및 손실 수준을 조정하십시오.
전략 최적화 방향
- 동적 변수 조정: 시장의 변동성에 따라 회전 주기와 피보나치 레벨을 자동으로 조정하는 메커니즘을 개발한다.
- 다중 시간 프레임 분석: 신호의 신뢰성을 높이기 위해 여러 시간 프레임의 피보나치 수준을 통합한다.
- 양자 시장 환경: 시장 환경 식별 메커니즘을 도입하여 다른 시장 상태에서 다른 거래 논리를 사용합니다.
- 기계 학습 통합: 기계 학습 알고리즘을 사용하여 매개 변수 선택 및 신호 생성 프로세스를 최적화한다.
- 감정 지표 통합: 시장의 전환점을 더 잘 파악하기 위해 시장 감정 지표 (VIX와 같은) 를 의사 결정 과정에 포함시키는 것을 고려하십시오.
이러한 최적화는 전략의 적응성과 안정성을 크게 향상시킬 수 있으며, 이를 통해 보다 광범위한 시장 조건에서 효과를 유지할 수 있습니다.
요약하다
피보나치 회귀를 기반으로 한 적응형 다단계 거래 전략은 금융 시장에서 잠재적인 거래 기회를 식별하는 데 필요한 유연하고 사용자 정의 가능한 프레임 워크를 제공합니다. 클래식 기술 분석 원칙과 현대적 위험 관리 기술을 결합하여 이 전략은 거래자에게 다양한 시장 환경에서 높은 확률의 거래 기회를 찾을 수있는 강력한 도구를 제공합니다. 그러나 모든 거래 전략과 마찬가지로 모든 것을 다룰 수 없습니다.
전략 소스 코드
/*backtest
start: 2024-08-26 00:00:00
end: 2024-09-24 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Fibonacci Retracement Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// Input period for high and low points identification
lookback = input.int(100, title="Lookback Period", minval=10)
// Input to choose Fibonacci calculation direction
fib_direction = input.string(title="Fibonacci Direction", defval="Top to Bottom", options=["Top to Bottom", "Bottom to Top"])
// Input for Fibonacci levels
fib_level_236 = input.float(0.236, title="Fib 23.6% Level")
fib_level_382 = input.float(0.382, title="Fib 38.2% Level")
fib_level_50 = input.float(0.5, title="Fib 50% Level")
fib_level_618 = input.float(0.618, title="Fib 61.8% Level")
// Input to choose the level for entry signals
buy_entry_level = input.string(title="Buy Entry Level", defval="Fib 61.8%", options=["Fib 23.6%", "Fib 38.2%", "Fib 50%", "Fib 61.8%"])
sell_entry_level = input.string(title="Sell Entry Level", defval="Fib 38.2%", options=["Fib 23.6%", "Fib 38.2%", "Fib 50%", "Fib 61.8%"])
// Input for take profit and stop loss in pips
take_profit_pips = input.int(50, title="Take Profit (pips)")
stop_loss_pips = input.int(20, title="Stop Loss (pips)")
// Identify high and low points within the lookback period
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
// Calculate Fibonacci levels based on the selected direction
var float fib_0 = na
var float fib_100 = na
var float fib_236 = na
var float fib_382 = na
var float fib_50 = na
var float fib_618 = na
if fib_direction == "Top to Bottom"
fib_0 := highestHigh
fib_100 := lowestLow
fib_236 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_236
fib_382 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_382
fib_50 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_50
fib_618 := highestHigh - (highestHigh - lowestLow) * fib_level_618
else
fib_0 := lowestLow
fib_100 := highestHigh
fib_236 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_236
fib_382 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_382
fib_50 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_50
fib_618 := lowestLow + (highestHigh - lowestLow) * fib_level_618
// Determine which level to use for buy and sell signals based on user input
var float buy_fib_level = na
var float sell_fib_level = na
if buy_entry_level == "Fib 23.6%"
buy_fib_level := fib_236
if buy_entry_level == "Fib 38.2%"
buy_fib_level := fib_382
if buy_entry_level == "Fib 50%"
buy_fib_level := fib_50
if buy_entry_level == "Fib 61.8%"
buy_fib_level := fib_618
if sell_entry_level == "Fib 23.6%"
sell_fib_level := fib_236
if sell_entry_level == "Fib 38.2%"
sell_fib_level := fib_382
if sell_entry_level == "Fib 50%"
sell_fib_level := fib_50
if sell_entry_level == "Fib 61.8%"
sell_fib_level := fib_618
// Convert pips to price units (assuming 1 pip = 0.0001 for currency pairs like EURUSD)
pip_value = syminfo.mintick * 10
take_profit = take_profit_pips * pip_value
stop_loss = stop_loss_pips * pip_value
// Trading signals
var bool longSignal = na
var bool shortSignal = na
if fib_direction == "Top to Bottom"
longSignal := ta.crossover(close, buy_fib_level) and close > buy_fib_level
shortSignal := ta.crossunder(close, sell_fib_level) and close < sell_fib_level
else
longSignal := ta.crossover(close, buy_fib_level) and close > buy_fib_level
shortSignal := ta.crossunder(close, sell_fib_level) and close < sell_fib_level
// Execute trades based on signals with take profit and stop loss
if (longSignal)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="BUY")
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=close + take_profit, stop=close - stop_loss)
if (shortSignal)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="SELL")
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", limit=close - take_profit, stop=close + stop_loss)
// Plot Fibonacci levels
plot(fib_0, title="Fib 0%", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_236, title="Fib 23.6%", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_382, title="Fib 38.2%", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_50, title="Fib 50%", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_618, title="Fib 61.8%", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fib_100, title="Fib 100%", color=color.blue, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Create labels for Fibonacci levels with white text
var label fibLabel0 = na
var label fibLabel236 = na
var label fibLabel382 = na
var label fibLabel50 = na
var label fibLabel618 = na
var label fibLabel100 = na
if (na(fibLabel0))
fibLabel0 := label.new(bar_index, fib_0, text="Fib 0%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
fibLabel236 := label.new(bar_index, fib_236, text="Fib 23.6%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
fibLabel382 := label.new(bar_index, fib_382, text="Fib 38.2%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
fibLabel50 := label.new(bar_index, fib_50, text="Fib 50%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
fibLabel618 := label.new(bar_index, fib_618, text="Fib 61.8%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
fibLabel100 := label.new(bar_index, fib_100, text="Fib 100%", color=na, textcolor=color.white, style=label.style_label_right, yloc=yloc.price)
else
label.set_xy(fibLabel0, bar_index, fib_0)
label.set_xy(fibLabel236, bar_index, fib_236)
label.set_xy(fibLabel382, bar_index, fib_382)
label.set_xy(fibLabel50, bar_index, fib_50)
label.set_xy(fibLabel618, bar_index, fib_618)
label.set_xy(fibLabel100, bar_index, fib_100)
// Plot signals
plotshape(series=longSignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal", text="BUY")
plotshape(series=shortSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal", text="SELL")
// Plot highest and lowest points
plot(highestHigh, title="Highest High", color=color.purple, linewidth=2, offset=-lookback)
plot(lowestLow, title="Lowest Low", color=color.purple, linewidth=2, offset=-lookback)