다단계 균형 잡힌 양적 거래 전략
저자:차오장, 날짜: 2024-10-14 11:23:45태그:MACDRSIEMA
전반적인 설명
다단계 균형량 거래 전략 (Multi-Level Balanced Quantitative Trading Strategy) 은 여러 가지 기술 지표와 가격 수준을 결합한 복잡한 거래 시스템이다. 이 전략은 MACD, RSI, EMA, 볼링거 밴드와 같은 지표를 활용하여 피보나치 리트레이싱 레벨과 함께 다양한 가격 범위에서 다른 거래 전술을 구현하여 다단계 균형 거래를 달성합니다. 전략의 핵심 아이디어는 점진적 위치 구축을 통해 자본 관리를 최적화하면서 여러 가지 확인을 통해 거래 정확도를 높이는 것입니다.
전략 원칙
이 전략의 핵심 원칙은 다음과 같습니다.
- MACD, RSI 및 EMA 지표를 사용하여 시장 추세와 동력을 결정합니다.
- 볼링거 밴드와 피보나치 리트레이스먼트 레벨을 활용하여 주요 지원 및 저항 수준을 식별합니다.
- 점유율을 점차적으로 높이기 위해 다양한 가격 수준에서 여러 입구점을 설정합니다.
- 리스크를 관리하기 위해 서로 다른 취득과 스톱 로스 레벨을 사용합니다.
- 시장 구조에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 하이킨 아시 촛불을 사용하는 것.
이 전략은 이러한 요소들을 종합적으로 분석하여 다양한 시장 조건에서 적절한 거래 조치를 취하여 안정적인 수익을 달성하는 것을 목표로합니다.
전략적 장점
- 여러 가지 확인: 여러 가지 기술 지표를 결합하면 거래 신호의 신뢰성이 높아집니다.
- 유연한 자본 관리: 점진적 위치 구축 접근 방식은 더 나은 위험 통제와 자본 활용 최적화를 허용합니다.
- 높은 적응력: 전략은 다른 시장 조건에 따라 거래 행동을 조정할 수 있습니다.
- 포괄적 리스크 관리: 여러 단계의 스톱 로스 및 리프트 메커니즘이 효과적으로 리스크를 제어합니다.
- 높은 자동화 수준: 전략은 완전히 자동화 될 수 있으며 인간의 개입을 줄일 수 있습니다.
전략 위험
- 과도한 거래: 여러 거래 수준으로 인해 거래가 자주 발생하여 거래 비용이 증가할 수 있습니다.
- 매개 변수 민감성: 전략은 여러 지표와 매개 변수를 사용하며, 다른 시장 환경에 적응하기 위해 신중한 조정이 필요합니다.
- 마감 위험: 매우 변동적인 시장에서 전략은 상당한 마감 위험에 직면 할 수 있습니다.
- 기술 의존성: 전략은 특정 시장 조건에서 실패 할 수있는 기술 지표에 크게 의존합니다.
- 자본 관리 위험: 점진적 위치 구축 접근법은 특정 상황에서 과잉 노출로 이어질 수 있습니다.
전략 최적화 방향
- 동적 매개 변수 조정: 시장 조건에 따라 전략 매개 변수를 자동으로 조정하는 기계 학습 알고리즘을 도입합니다.
- 시장 감정 분석: VIX 지수와 같은 시장 감정 지표를 통합하여 전략 적응력을 향상시킵니다.
- 멀티 타임프레임 분석: 거래 신호의 신뢰성을 높이기 위해 멀티 타임프레임 분석을 도입하십시오.
- 변동성 조정: 시장 변동성에 따라 거래량 및 스톱 로스 수준을 동적으로 조정합니다.
- 거래 비용 최적화: 거래 빈도와 크기를 최적화하기 위해 거래 비용 모델을 도입합니다.
요약
다단계 균형 정량 거래 전략은 포괄적이고 적응력 있는 거래 시스템이다. 여러 기술적 지표와 가격 수준을 결합함으로써, 이 전략은 다른 시장 환경에서 안정성을 유지할 수 있다. 일부 위험이 있음에도 불구하고, 지속적인 최적화와 조정으로 효과적으로 통제될 수 있다. 미래에는 기계 학습 및 감정 분석과 같은 더 진보된 기술을 도입함으로써, 이 전략은 더 나은 성과를 낼 가능성이 있다. 포괄적이고 자동화된 거래 솔루션을 추구하는 투자자들에게, 이것은 고려할 만한 가치가 있는 옵션이다.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-10-12 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title='Incremental Order size +', shorttitle='TradingPost', overlay=true, default_qty_value=1, pyramiding=10)
//Heiken Ashi
isHA = input(false, 'HA Candles')
//MACD
fastLength = 12
slowlength = 26
MACDLength = 9
MACD = ta.ema(close, fastLength) - ta.ema(close, slowlength)
aMACD = ta.ema(MACD, MACDLength)
delta = MACD - aMACD
//Bollinger Bands Exponential
src = open
len = 18
e = ta.ema(src, len)
evar = (src - e) * (src - e)
evar2 = math.sum(evar, len) / len
std = math.sqrt(evar2)
Multiplier = input.float(3, minval=0.01, title='# of STDEV\'s')
upband = e + Multiplier * std
dnband = e - Multiplier * std
//EMA
ema3 = ta.ema(close, 3)
//RSIplot
length = 45
overSold = 90
overBought = 10
price = close
vrsi = ta.rsi(price, length)
notna = not na(vrsi)
macdlong = ta.crossover(delta, 0)
macdshort = ta.crossunder(delta, 0)
rsilong = notna and ta.crossover(vrsi, overSold)
rsishort = notna and ta.crossunder(vrsi, overBought)
lentt = input(14, 'Pivot Length')
//The length defines how many periods a high or low must hold to be a "relevant pivot"
h = ta.highest(lentt)
//The highest high over the length
h1 = ta.dev(h, lentt) ? na : h
//h1 is a pivot of h if it holds for the full length
hpivot = fixnan(h1)
//creates a series which is equal to the last pivot
l = ta.lowest(lentt)
l1 = ta.dev(l, lentt) ? na : l
lpivot = fixnan(l1)
//repeated for lows
last_hpivot = 0.0
last_lpivot = 0.0
last_hpivot := h1 ? time : nz(last_hpivot[1])
last_lpivot := l1 ? time : nz(last_lpivot[1])
long_time = last_hpivot > last_lpivot ? 0 : 1
//FIBS
z = input(100, 'Z-Index')
p_offset = 2
transp = 60
a = (ta.lowest(z) + ta.highest(z)) / 2
b = ta.lowest(z)
c = ta.highest(z)
fibonacci = input(0, 'Fibonacci') / 100
//Fib Calls
fib0 = (hpivot - lpivot) * fibonacci + lpivot
fib1 = (hpivot - lpivot) * .21 + lpivot
fib2 = (hpivot - lpivot) * .3 + lpivot
fib3 = (hpivot - lpivot) * .5 + lpivot
fib4 = (hpivot - lpivot) * .62 + lpivot
fib5 = (hpivot - lpivot) * .7 + lpivot
fib6 = (hpivot - lpivot) * 1.00 + lpivot
fib7 = (hpivot - lpivot) * 1.27 + lpivot
fib8 = (hpivot - lpivot) * 2 + lpivot
fib9 = (hpivot - lpivot) * -.27 + lpivot
fib10 = (hpivot - lpivot) * -1 + lpivot
//Heiken Ashi Candles
heikenashi_1 = ticker.heikinashi(syminfo.tickerid)
data2 = isHA ? heikenashi_1 : syminfo.tickerid
res5 = input.timeframe('5', 'Resolution')
//HT Fibs
hfib0 = request.security(data2, res5, fib0[1])
hfib1 = request.security(data2, res5, fib1[1])
hfib2 = request.security(data2, res5, fib2[1])
hfib3 = request.security(data2, res5, fib3[1])
hfib4 = request.security(data2, res5, fib4[1])
hfib5 = request.security(data2, res5, fib5[1])
hfib6 = request.security(data2, res5, fib6[1])
hfib7 = request.security(data2, res5, fib7[1])
hfib8 = request.security(data2, res5, fib8[1])
hfib9 = request.security(data2, res5, fib9[1])
hfib10 = request.security(data2, res5, fib10[1])
vrsiup = vrsi > vrsi[1] and vrsi[1] > vrsi[2]
vrsidown = vrsi < vrsi[1] and vrsi[1] < vrsi[2]
long = ta.cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
short = ta.cross(close, fib6) and delta < 0 and vrsi > overBought and vrsidown
// long2 = cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
// short2 = cross(close, fib6) and delta < 0 and vrsi > overBought and vrsidown
// long = cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
// short = cross(close, fib6) and delta < 0 and vrsi > overBought and vrsidown
// long = cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
// short = cross(close, fib6) and delta < 0 and vrsi > overBought and vrsidown
// long = cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
// short = cross(close, fib6) and delta < 0 and vrsi > overBought and vrsidown
// long = cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
// short = cross(close, fib6) and delta < 0 and vrsi > overBought and vrsidown
// long = cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
// short = cross(close, fib6) and delta < 0 and vrsi > overBought and vrsidown
// long = cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
// short = cross(close, fib6) and delta < 0 and vrsi > overBought and vrsidown
// long = cross(close, fib0) and delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
// short = cross(close, fib6) and delta < 0 and vrsi > overBought and vrsidown
reverseOpens = input(false, 'Reverse Orders')
if reverseOpens
tmplong = long
long := short
short := tmplong
short
//Strategy
ts = input(99999, 'TS')
tp = input(30, 'TP')
sl = input(15, 'SL')
last_long = 0.0
last_short = 0.0
last_long := long ? time : nz(last_long)
last_short := short ? time : nz(last_short)
in_long = last_long > last_short
in_short = last_short > last_long
long_signal = ta.crossover(last_long, last_short)
short_signal = ta.crossover(last_short, last_long)
last_open_long = 0.0
last_open_short = 0.0
last_open_long := long ? open : nz(last_open_long[1])
last_open_short := short ? open : nz(last_open_short[1])
last_open_long_signal = 0.0
last_open_short_signal = 0.0
last_open_long_signal := long_signal ? open : nz(last_open_long_signal[1])
last_open_short_signal := short_signal ? open : nz(last_open_short_signal[1])
last_high = 0.0
last_low = 0.0
last_high := not in_long ? na : in_long and (na(last_high[1]) or high > nz(last_high[1])) ? high : nz(last_high[1])
last_low := not in_short ? na : in_short and (na(last_low[1]) or low < nz(last_low[1])) ? low : nz(last_low[1])
long_ts = not na(last_high) and high <= last_high - ts and high >= last_open_long_signal
short_ts = not na(last_low) and low >= last_low + ts and low <= last_open_short_signal
long_tp = high >= last_open_long + tp and long[1] == 0
short_tp = low <= last_open_short - tp and short[1] == 0
long_sl = low <= last_open_long - sl and long[1] == 0
short_sl = high >= last_open_short + sl and short[1] == 0
last_hfib_long = 0.0
last_hfib_short = 0.0
last_hfib_long := long_signal ? fib1 : nz(last_hfib_long[1])
last_hfib_short := short_signal ? fib5 : nz(last_hfib_short[1])
last_fib7 = 0.0
last_fib10 = 0.0
last_fib7 := long ? fib7 : nz(last_fib7[1])
last_fib10 := long ? fib10 : nz(last_fib10[1])
last_fib8 = 0.0
last_fib9 = 0.0
last_fib8 := short ? fib8 : nz(last_fib8[1])
last_fib9 := short ? fib9 : nz(last_fib9[1])
last_long_signal = 0.0
last_short_signal = 0.0
last_long_signal := long_signal ? time : nz(last_long_signal[1])
last_short_signal := short_signal ? time : nz(last_short_signal[1])
last_long_tp = 0.0
last_short_tp = 0.0
last_long_tp := long_tp ? time : nz(last_long_tp[1])
last_short_tp := short_tp ? time : nz(last_short_tp[1])
last_long_ts = 0.0
last_short_ts = 0.0
last_long_ts := long_ts ? time : nz(last_long_ts[1])
last_short_ts := short_ts ? time : nz(last_short_ts[1])
long_ts_signal = ta.crossover(last_long_ts, last_long_signal)
short_ts_signal = ta.crossover(last_short_ts, last_short_signal)
last_long_sl = 0.0
last_short_sl = 0.0
last_long_sl := long_sl ? time : nz(last_long_sl[1])
last_short_sl := short_sl ? time : nz(last_short_sl[1])
long_tp_signal = ta.crossover(last_long_tp, last_long)
short_tp_signal = ta.crossover(last_short_tp, last_short)
long_sl_signal = ta.crossover(last_long_sl, last_long)
short_sl_signal = ta.crossover(last_short_sl, last_short)
last_long_tp_signal = 0.0
last_short_tp_signal = 0.0
last_long_tp_signal := long_tp_signal ? time : nz(last_long_tp_signal[1])
last_short_tp_signal := short_tp_signal ? time : nz(last_short_tp_signal[1])
last_long_sl_signal = 0.0
last_short_sl_signal = 0.0
last_long_sl_signal := long_sl_signal ? time : nz(last_long_sl_signal[1])
last_short_sl_signal := short_sl_signal ? time : nz(last_short_sl_signal[1])
last_long_ts_signal = 0.0
last_short_ts_signal = 0.0
last_long_ts_signal := long_ts_signal ? time : nz(last_long_ts_signal[1])
last_short_ts_signal := short_ts_signal ? time : nz(last_short_ts_signal[1])
true_long_signal = long_signal and last_long_sl_signal > last_long_signal[1] or long_signal and last_long_tp_signal > last_long_signal[1] or long_signal and last_long_ts_signal > last_long_signal[1]
true_short_signal = short_signal and last_short_sl_signal > last_short_signal[1] or short_signal and last_short_tp_signal > last_short_signal[1] or short_signal and last_short_ts_signal > last_short_signal[1]
// strategy.entry("BLUE", strategy.long, when=long)
// strategy.entry("RED", strategy.short, when=short)
g = delta > 0 and vrsi < overSold and vrsiup
r = delta < 0 and vrsi > overBought and vrsidown
long1 = ta.cross(close, fib1) and g and last_long_signal[1] > last_short_signal // and last_long_signal > long
short1 = ta.cross(close, fib5) and r and last_short_signal[1] > last_long_signal // and last_short_signal > short
last_long1 = 0.0
last_short1 = 0.0
last_long1 := long1 ? time : nz(last_long1[1])
last_short1 := short1 ? time : nz(last_short1[1])
last_open_long1 = 0.0
last_open_short1 = 0.0
last_open_long1 := long1 ? open : nz(last_open_long1[1])
last_open_short1 := short1 ? open : nz(last_open_short1[1])
long1_signal = ta.crossover(last_long1, last_long_signal)
short1_signal = ta.crossover(last_short1, last_short_signal)
last_long1_signal = 0.0
last_short1_signal = 0.0
last_long1_signal := long1_signal ? time : nz(last_long1_signal[1])
last_short1_signal := short1_signal ? time : nz(last_short1_signal[1])
long2 = ta.cross(close, fib2) and g and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short2 = ta.cross(close, fib4) and r and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal
last_long2 = 0.0
last_short2 = 0.0
last_long2 := long2 ? time : nz(last_long2[1])
last_short2 := short2 ? time : nz(last_short2[1])
last_open_short2 = 0.0
last_open_short2 := short2 ? open : nz(last_open_short2[1])
long2_signal = ta.crossover(last_long2, last_long1_signal) and long1_signal == 0
short2_signal = ta.crossover(last_short2, last_short1_signal) and short1_signal == 0
last_long2_signal = 0.0
last_short2_signal = 0.0
last_long2_signal := long2_signal ? time : nz(last_long2_signal[1])
last_short2_signal := short2_signal ? time : nz(last_short2_signal[1])
//Trade 4
long3 = ta.cross(close, fib3) and g and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short3 = ta.cross(close, fib3) and r and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal
last_long3 = 0.0
last_short3 = 0.0
last_long3 := long3 ? time : nz(last_long3[1])
last_short3 := short3 ? time : nz(last_short3[1])
last_open_short3 = 0.0
last_open_short3 := short3 ? open : nz(last_open_short3[1])
long3_signal = ta.crossover(last_long3, last_long2_signal) and long2_signal == 0
short3_signal = ta.crossover(last_short3, last_short2_signal) and short2_signal == 0
last_long3_signal = 0.0
last_short3_signal = 0.0
last_long3_signal := long3_signal ? time : nz(last_long3_signal[1])
last_short3_signal := short3_signal ? time : nz(last_short3_signal[1])
//Trade 5
long4 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short4 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal
last_long4 = 0.0
last_short4 = 0.0
last_long4 := long4 ? time : nz(last_long4[1])
last_short4 := short4 ? time : nz(last_short4[1])
long4_signal = ta.crossover(last_long4, last_long3_signal) and long2_signal == 0 and long3_signal == 0
short4_signal = ta.crossover(last_short4, last_short3_signal) and short2_signal == 0 and short3_signal == 0
last_long4_signal = 0.0
last_short4_signal = 0.0
last_long4_signal := long4_signal ? time : nz(last_long4_signal[1])
last_short4_signal := short4_signal ? time : nz(last_short4_signal[1])
//Trade 6
long5 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short5 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal
last_long5 = 0.0
last_short5 = 0.0
last_long5 := long5 ? time : nz(last_long5[1])
last_short5 := short5 ? time : nz(last_short5[1])
long5_signal = ta.crossover(last_long5, last_long4_signal) and long3_signal == 0 and long4_signal == 0
short5_signal = ta.crossover(last_short5, last_short4_signal) and short3_signal == 0 and short4_signal == 0
last_long5_signal = 0.0
last_short5_signal = 0.0
last_long5_signal := long5_signal ? time : nz(last_long5_signal[1])
last_short5_signal := short5_signal ? time : nz(last_short5_signal[1])
//Trade 7
long6 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short6 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal
last_long6 = 0.0
last_short6 = 0.0
last_long6 := long6 ? time : nz(last_long6[1])
last_short6 := short6 ? time : nz(last_short6[1])
long6_signal = ta.crossover(last_long6, last_long5_signal) and long2_signal == 0 and long4_signal == 0 and long5_signal == 0
short6_signal = ta.crossover(last_short6, last_short5_signal) and short2_signal == 0 and short4_signal == 0 and short5_signal == 0
last_long6_signal = 0.0
last_short6_signal = 0.0
last_long6_signal := long6_signal ? time : nz(last_long6_signal[1])
last_short6_signal := short6_signal ? time : nz(last_short6_signal[1])
//Trade 8
long7 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short7 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal
last_long7 = 0.0
last_short7 = 0.0
last_long7 := long7 ? time : nz(last_long7[1])
last_short7 := short7 ? time : nz(last_short7[1])
long7_signal = ta.crossover(last_long7, last_long6_signal) and long2_signal == 0 and long4_signal == 0 and long5_signal == 0 and long6_signal == 0
short7_signal = ta.crossover(last_short7, last_short6_signal) and short2_signal == 0 and short4_signal == 0 and short5_signal == 0 and short6_signal == 0
last_long7_signal = 0.0
last_short7_signal = 0.0
last_long7_signal := long7_signal ? time : nz(last_long7_signal[1])
last_short7_signal := short7_signal ? time : nz(last_short7_signal[1])
//Trade 9
long8 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short8 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal
last_long8 = 0.0
last_short8 = 0.0
last_long8 := long8 ? time : nz(last_long8[1])
last_short8 := short8 ? time : nz(last_short8[1])
long8_signal = ta.crossover(last_long8, last_long7_signal) and long2_signal == 0 and long4_signal == 0 and long5_signal == 0 and long6_signal == 0 and long7_signal == 0
short8_signal = ta.crossover(last_short8, last_short7_signal) and short2_signal == 0 and short4_signal == 0 and short5_signal == 0 and short6_signal == 0 and short7_signal == 0
last_long8_signal = 0.0
last_short8_signal = 0.0
last_long8_signal := long8_signal ? time : nz(last_long8_signal[1])
last_short8_signal := short8_signal ? time : nz(last_short8_signal[1])
//Trade 10
long9 = long and last_long1_signal > last_long_signal[1] and long1_signal == 0 and last_long_signal[1] > last_short_signal
short9 = short and last_short1_signal > last_short_signal[1] and short1_signal == 0 and last_short_signal[1] > last_long_signal
last_long9 = 0.0
last_short9 = 0.0
last_long9 := long9 ? time : nz(last_long9[1])
last_short9 := short9 ? time : nz(last_short9[1])
long9_signal = ta.crossover(last_long9, last_long8_signal) and long2_signal == 0 and long4_signal == 0 and long5_signal == 0 and long6_signal == 0 and long7_signal == 0 and long8_signal == 0
short9_signal = ta.crossover(last_short9, last_short8_signal) and short2_signal == 0 and short4_signal == 0 and short5_signal == 0 and short6_signal == 0 and short7_signal == 0 and short8_signal == 0
last_long9_signal = 0.0
last_short9_signal = 0.0
last_long9_signal := long9_signal ? time : nz(last_long9_signal[1])
last_short9_signal := short9_signal ? time : nz(last_short9_signal[1])
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=1, when=long_signal)
strategy.entry('Short', strategy.short, qty=1, when=short_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=2, when=long1_signal)
strategy.entry('Short1', strategy.short, qty=2, when=short1_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=4, when=long2_signal)
strategy.entry('Short2', strategy.short, qty=4, when=short2_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=8, when=long3_signal)
strategy.entry('Short3', strategy.short, qty=8, when=short3_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=5, when=long4_signal)
strategy.entry('Short', strategy.short, qty=5, when=short4_signal)
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=6, when=long5_signal)
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short1_sl = high >= last_open_short1 + sl and short1[1] == 0
short2_sl = high >= last_open_short2 + sl and short2[1] == 0
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