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볼링거 밴드 및 촛불 패턴에 기초한 동적 변동성 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-11-29 16:29:01
태그:BBSMAATRRSIROCMTF

전반적인 설명

이 전략은 볼링거 밴드 및 촛불 패턴 분석을 기반으로 한 거래 시스템으로, 매일 시간 프레임에서 가격 변동성과 촛불 특성을 분석하여 시장 반전을 포착하도록 설계되었습니다. 핵심 방법론은 볼링거 밴드 변동성 채널과 촛불 그림자와 몸 사이의 비율 관계를 결합하여 가격이 볼링거 밴드 경계에 닿을 때 잠재적 인 반전 신호를 찾습니다. 시스템은 멀티 타임프레임 분석을 지원하여 거래자가 매일 수준의 분석을 유지하면서 더 작은 시간 프레임에서 거래를 수행 할 수 있습니다.

전략 원칙

이 전략은 표준편차 인수 2.0를 가진 주요 기술 지표로 20주기 볼링거 밴드를 사용한다. 촛불 그림자와 몸 사이의 비율을 계산함으로써, 이 비율이 설정된 임계 (1.0 기본값) 를 초과하고 가격이 볼링거 밴드 경계에 닿을 때 거래 신호를 생성한다. 엔트리 타이밍은 매일 폐쇄, 다음 날 오픈, 매일 최고 또는 낮에서 유연하게 선택할 수 있다. 이 전략은 역동적인 포지션 사이징을 통해 위험을 제어하는 계정 잔액에 기반한 리스크 관리 시스템을 포함한다. 스톱-러스는 최근 스윙 최고 또는 최저점에 설정되며, 반대편의 볼링거 밴드에서 수익을 취하는 목표를 설정한다.

전략적 장점

다차원 분석: 신호 신뢰성을 향상시키기 위해 기술 지표와 가격 패턴 분석을 결합합니다.
유연한 출입 메커니즘: 다양한 거래 스타일에 맞게 여러 가지 출입 시간 옵션을 제공합니다.
포괄적 리스크 관리: 역동적인 포지션 크기와 자동 스톱 로스를 통해 리스크를 제어합니다.
다중 시간 프레임 호환성: 매일 분석을 유지하면서 더 작은 시간 프레임에서 거래 할 수 있습니다.
높은 자동화 수준: 신호 식별에서 위치 관리에 이르기까지 모든 것을 자동화합니다.

전략 위험

시장 변동성 위험: 매우 변동적인 시장에서 잘못된 신호를 생성할 수 있습니다.
지연 위험: 매일 데이터 사용은 빠르게 변화하는 시장에서 지연된 응답을 초래할 수 있습니다.
매개 변수 민감도: 전략 성능은 볼링거 밴드 매개 변수와 그림자 비율 임계 선택에 크게 달려 있습니다.
유동성 위험: 유동성이 낮은 시장에서 실행에 대한 어려움에 직면 할 수 있습니다.

전략 최적화 방향

부피 분석을 통합합니다. 가격 반전을 검증하기 위해 부피 데이터를 통합합니다.
시장 환경 필터를 추가하십시오: 불리한 시장 조건을 필터하기 위해 트렌드 강도 지표를 포함하십시오.
매개 변수 적응을 최적화: 시장 변동성에 따라 볼링거 밴드 매개 변수 및 그림자 비율의 문턱을 동적으로 조정합니다.
리스크 통제 강화: 마감 통제 및 주식 곡선 모니터링 메커니즘을 추가합니다.
신호 확인을 강화합니다. 확인 도구로 추가 기술 지표를 도입합니다.

요약

이 전략은 포괄적 인 분석 프레임워크와 강력한 리스크 관리 시스템에서 강점을 찾을 수 있습니다. 시장 조건과 매개 변수 선택 영향에주의를 기울여야합니다. 제안 된 최적화 방향을 통해 전략의 안정성과 신뢰성을 더욱 향상시킬 수 있습니다. 라이브 거래 구현을 위해 구체적인 거래 도구 특성에 따라 조정을 통해 철저한 백테스팅과 매개 변수 최적화를 권장합니다.

/*backtest
start: 2023-11-29 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Trade Entry Detector, based on Wick to Body Ratio when price tests Bollinger Bands", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed)

// Input for primary analysis time frame
timeFrame = "D"  // Daily time frame

// Bollinger Band settings
length = input.int(20, title="Bollinger Band Length", minval=1)
mult = input.float(2.0, title="Standard Deviation Multiplier", minval=0.1)
source = input(close, title="Source")

// Entry ratio settings
wickToBodyRatio = input.float(1.0, title="Minimum Wick-to-Body Ratio", minval=0)

// Order Fill Timing Option
fillOption = input.string("Daily Close", title="Order Fill Timing", options=["Daily Close", "Daily Open", "HOD", "LOD"])

// Account and risk settings
accountBalance = 100000  // Account balance in dollars
riskPercentage = 1.0     // Risk percentage per trade
riskAmount = (riskPercentage / 100) * accountBalance // Fixed 1% risk amount

// Request daily data for calculations
dailyHigh = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, high)
dailyLow = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, low)
dailyClose = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, close)
dailyOpen = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, open)

// Calculate Bollinger Bands on the daily time frame
dailyBasis = request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.sma(source, length))
dailyDev = mult * request.security(syminfo.tickerid, timeFrame, ta.stdev(source, length))
dailyUpperBand = dailyBasis + dailyDev
dailyLowerBand = dailyBasis - dailyDev

// Calculate the body and wick sizes on the daily time frame
dailyBodySize = math.abs(dailyOpen - dailyClose)
dailyUpperWickSize = dailyHigh - math.max(dailyOpen, dailyClose)
dailyLowerWickSize = math.min(dailyOpen, dailyClose) - dailyLow

// Conditions for a candle with an upper wick or lower wick that touches the Bollinger Bands
upperWickCondition = (dailyUpperWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyHigh > dailyUpperBand)
lowerWickCondition = (dailyLowerWickSize / dailyBodySize >= wickToBodyRatio) and (dailyLow < dailyLowerBand)

// Define the swing high and swing low for stop loss placement
var float swingLow = na
var float swingHigh = na

if (ta.pivothigh(dailyHigh, 5, 5))
    swingHigh := dailyHigh[5]

if (ta.pivotlow(dailyLow, 5, 5))
    swingLow := dailyLow[5]

// Determine entry price based on chosen fill option
var float longEntryPrice = na
var float shortEntryPrice = na

if lowerWickCondition
    longEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                      fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                      fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

if upperWickCondition
    shortEntryPrice := fillOption == "Daily Close" ? dailyClose :
                       fillOption == "Daily Open" ? dailyOpen :
                       fillOption == "HOD" ? dailyHigh : dailyLow

// Execute the long and short entries with expiration
var int longOrderExpiry = na
var int shortOrderExpiry = na

if not na(longEntryPrice)
    longOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

if not na(shortEntryPrice)
    shortOrderExpiry := bar_index + 2  // Order expires after 2 days

// Check expiration and execute orders
if (longEntryPrice and bar_index <= longOrderExpiry and high >= longEntryPrice)
    longStopDistance = close - nz(swingLow, close)
    longPositionSize = longStopDistance > 0 ? riskAmount / longStopDistance : na
    if (not na(longPositionSize))
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=longPositionSize)
    longEntryPrice := na  // Reset after entry

if (shortEntryPrice and bar_index <= shortOrderExpiry and low <= shortEntryPrice)
    shortStopDistance = nz(swingHigh, close) - close
    shortPositionSize = shortStopDistance > 0 ? riskAmount / shortStopDistance : na
    if (not na(shortPositionSize))
        strategy.entry("Short", strategy.short, qty=shortPositionSize)
    shortEntryPrice := na  // Reset after entry

// Exit logic: hit the opposing Bollinger Band
if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Exit Long", "Long", limit=dailyUpperBand)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Exit Short", "Short", limit=dailyLowerBand)

if (strategy.position_size > 0) // Long position
    strategy.exit("Stop Loss Long", "Long", stop=swingLow)
else if (strategy.position_size < 0) // Short position
    strategy.exit("Stop Loss Short", "Short", stop=swingHigh)

// Plot daily Bollinger Bands and levels on the chosen time frame
plot(dailyUpperBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Upper Bollinger Band")
plot(dailyLowerBand, color=color.blue, linewidth=1, title="Daily Lower Bollinger Band")
plot(dailyBasis, color=color.gray, linewidth=1, title="Daily Middle Bollinger Band")