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촛불 흡수 패턴 분석에 기초한 양방향 거래 전략

저자:차오장, 날짜: 2024-12-12 11:27:27
태그:OHLCVOLATR

전반적인 설명

이 전략은 촛불 흡수 패턴을 기반으로 한 양방향 거래 시스템이다. 이 전략은 인접한 촛불의 방향, 진폭 및 부피 관계를 분석하여 시장 흡수 패턴을 식별하고 조건이 충족되면 거래를 실행합니다. 이 전략은 완전한 입출 논리로 비율 기반의 돈 관리를 사용합니다.

전략 원칙

핵심 논리는 세 가지 핵심 조건에 기반합니다.

인접한 촛불은 반대 방향으로 움직입니다. 촛불의 방향을 결정하기 위해 오픈과 클로즈 가격을 비교하여 인접한 촛불의 반대 트렌드를 요구합니다.
폭 관계 분석: 두 개의 촛불의 가격 폭을 계산하고 비교합니다 (폐폐 및 오픈 가격의 절대 차이), 후자의 촛불의 폭이 더 커야합니다.
부피 특성: 첫 번째 촛불의 부피가 두 번째보다 커야하고 두 번째 촛불의 부피가 이전 부피보다 작아야합니다.

이 세 가지 조건이 동시에 충족되면 전략은 최신 촛불을 기반으로 거래 방향을 결정합니다. 상승 촛불은 길고 하락 촛불은 짧습니다. 전략은 전체 포지션 거래를 사용하여 상태 변수를 통해 포지션을 추적합니다.

전략적 장점

다차원 분석: 가격 패턴, 진폭 및 부피 분석을 결합하여 신호 신뢰성을 향상시킵니다.
양방향 거래: 시장의 변동성을 완전히 활용하여 양방향의 시장 기회를 포착합니다.
포괄적 리스크 관리: 유연한 스톱 로스 및 영리 설정으로 비율 기반의 자금 관리를 사용합니다.
시각 지원: 분석 및 최적화를 위해 거래 신호의 그래픽 표시를 제공합니다.
명확한 상태 관리: 상태 변수를 통해 위치를 정확하게 제어하고 중복 항목을 피합니다.

전략 위험

거짓 파업 위험: 잘못된 흡수 패턴이 다양한 시장에서 나타날 수 있으며 잘못된 신호로 이어질 수 있습니다.
미끄러짐 효과: 높은 시장 변동성 동안 실질적인 거래 결과에 영향을 미치는 중요한 미끄러짐에 직면 할 수 있습니다.
자금 관리 위험: 전체 포지션 거래는 큰 위험 노출을 초래할 수 있습니다.
신호 지연: 신호는 촛불이 닫힌 후에만 확인 될 수 있으며 최적의 입구 지점을 놓칠 수 있습니다.

전략 최적화 방향

트렌드 필터링을 도입: 신호 품질을 향상시키기 위해 방향 필터링을 위해 이동 평균 또는 트렌드 지표를 추가하는 것이 좋습니다.
자금 관리를 최적화: 시장 변동성에 따라 포지션 크기를 동적으로 조정할 수 있습니다.
스톱 로스 메커니즘을 강화합니다. 위험 통제를 개선하기 위해 ATR 지표를 사용하여 동적 스톱 로스를 구현하는 것이 좋습니다.
시간 필터링 추가: 비효율적인 기간을 피하기 위해 거래 시간 기간 필터를 추가 할 수 있습니다.
신호 확인을 개선: 부가 확인을 위해 부피 지표 또는 다른 기술적 지표를 추가 할 수 있습니다.

요약

이 전략은 촛불 패턴, 진폭 및 볼륨의 다차원 분석을 통해 완전한 거래 시스템을 구축합니다. 특정 위험이 존재하지만 제안된 최적화 방향을 통해 전략의 안정성과 신뢰성이 더욱 향상 될 수 있습니다. 핵심 장점은 다차원 분석 방법과 포괄적인 상태 관리 메커니즘에 있습니다.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Candle Absorption Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Условия индикатора
// 1. Две соседних свечи должны быть разнонаправленными
condition1 = (close[1] > open[1] and close < open) or (close[1] < open[1] and close > open)

// 2. Дельта по цене открытия/закрытия у первой свечи меньше, чем у следующей
delta1 = math.abs(close[1] - open[1])
delta2 = math.abs(close - open)
condition2 = delta1 < delta2

// 3. Объем первой свечи должен быть больше, а последней меньше
condition3 = volume[1] > volume and volume < volume[2]

// Проверяем выполнение всех условий
all_conditions = condition1 and condition2 and condition3

// Определяем направление для входа
is_bullish = close > open  // Зеленая свеча больше (бычье поглощение)
is_bearish = close < open  // Красная свеча больше (медвежье поглощение)

// Переменные для отслеживания состояния позиции
var float entryPrice = na
var bool isLong = false
var bool isShort = false

// Логика генерации сигналов
buySignal = all_conditions and is_bullish and not isLong
sellSignal = all_conditions and is_bearish and not isShort

// Обработка лонгового входа
if (buySignal)
    isLong := true
    isShort := false
    entryPrice := close
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// Обработка шортового входа
if (sellSignal)
    isLong := false
    isShort := true
    entryPrice := close
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Визуализация точек поглощения
// if all_conditions
//     label.new(bar_index, high, "✔", color=is_bullish ? color.green : color.red, textcolor=color.white, style=label.style_circle, size=size.small)

// Логика сброса состояния при закрытии позиции
if (strategy.position_size == 0)
    isLong := false
    isShort := false
    entryPrice := na

// Дополнительно: можно добавить стоп-лосс и тейк-профит (пример ниже)
// strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=low - atr(14), limit=high + atr(14))
// strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=high + atr(14), limit=low - atr(14))